用蒙地卡羅模擬法做系統最佳化

夏雨痕

感謝大大分享

sai

謝謝提供這麼好的文章

a89212231

第一支程式感覺意義不大,算是雞肋的產物
第二支c大解釋的不多,不是很懂

以上小弟淺見沒有冒犯的意思

winmoney

而且很多人在大行情出來的時候，往往會出問題(斷線或當機)而沒有賺到應該賺的錢。

這句話真的是讓我笑了，這是真的。有時不知道是不是老天設計的自動機制之一，哈哈

d31400517

感謝分享這種概念出來，可以又了解回測要想得更多

我腦部卡好

感謝分享 先看看了

lovepolo2

蒙地卡羅聽都沒聽過 不過C大的文章就是值得花錢購買

redeemer

完全沒概念，趕快參考看看

jeffrey

之前剛好又看到小肥牛大大的作品
tw.myblog.yahoo.com/futurex168/article?mid=537&prev=-1&next=527
可以參考看看

rup640316

很獨特的回測法，先吸收起來~以後再來試看看
謝謝

keymaker

最佳化的優點是找到好參數..缺點是費時間..還有好參數在未來不見得能用..

keymaker

整個做起來花掉不少時間..須要耐心..

nickdnickd

謝謝分享
看了幾遍都看不明, 想不通, 希望有大大再詳談一下

程式一是c大說是random portfolio
1. 是說同一種交易(還是好幾個呢??)法則每天/某時段內隨機找幾個市場做交易嗎?
2. 而這一種交易法則每次參數都會有少少不同嗎?
3. 那個參數又是跟注碼有很大關係嗎, 所以說可以看到money 和risk management?

程式二說是random entry
1. 其實搞不清, 跟一的差別, 猜是說同一種交易法則在指定的多個市場內隨機進場嗎?
2. 搭配Portfolio management(所以有指定的市場?), 意思是從圖一衍生出來的組合管理嗎?
3. 如是或不是, 為什麼績效似乎比圖一還要低, 即比RANDOM PORTFOLIO還要差? 代表PORTFOLIO MANAGEMENT 不夠好?

comewish

nickdnickd 發表於 14-6-20 13:27
謝謝分享
看了幾遍都看不明, 想不通, 希望有大大再詳談一下

random portfolio指的是隨機選出幾種不同的商品當做組合交易，整個back test都是同相同的組合。
舉例來說比較容易了解，假設你有5個商品a b c d e 的歷史資料，你對你的系統做3次random portfolio的back test，第一次可能選出a b c做回測，得到一個報表，第二次可能選出c d e 做回測得到一個報表，最後一次可能選出 a c e做回測，如果這三次的回測出來的結果都不錯的話，代表你的系統非常的robust，沒有overfitting的問題。希望這樣說明能讓你了解。

nickdnickd

comewish 發表於 14-6-20 21:35
random portfolio指的是隨機選出幾種不同的商品當做組合交易，整個back test都是同相同的組合。
舉例來說 ...

謝謝C大分享&講解,
程式一應該是清楚理解了, 就是可以看到系統的市場通用性和有效程度. 偏差都不大, Curve fit可能就少了.
那程式二呢? 還是想不通.
"Random Entry搭配我的Portfolio Managerment"
1. 這portfolio managerment具體是什麼東西? 是指有固定選擇市場的機制嗎?
2. 還是一個出場系統配搭一個Random entry 系統?
2. 而random entry 是指系統在多市場同時也有進場信號/資金不足時, 就隨機選擇市場&進場嗎?