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titl 發表於 11-8-29 16:01

測試問題『程式獵人武器大對決』，有請大大幫忙看一下！

小弟看了『程式獵人武器大對決－機關槍V.S手槍，談交易次數分析』，用了作者附的程式，回測了一下。所得的結果，跟原著差粉多，可以請大大們，幫忙看一下，小弟的問題是出在哪嗎？（該不會是小弟歷史資料本身就是有問題的吧！{:4_161:}）


設定：15分k、來回費用2000、程式MC
以下是小弟的回測結果及所用的的程式（只有把進出單的指令改為MC用的而以！）





var : buyflag(false),sellflag(false),dh(0),dl(0);

if time=0915 then begin
dh=highd(0);
dl=lowd(0);
end;

if RSI(close,6) crosses above RSI(close,12) then begin
buyflag=true;
sellflag=false;
end;

if RSI(close,6) crosses below RSI(close,12) then begin
buyflag=false;
sellflag=true;
end;


if buyflag=true and high > dh and high > highest(h,3) then begin
buy next bar at highest(high,3)+1 stop;
end;

if sellflag=true and low< dl and low < lowest(l,3) then begin
sellshort next bar at lowest(low,3)-1 stop;
end;

if marketposition > 0 then sell next bar at entryprice-150 stop ;
if marketposition < 0 then buytocover next bar at entryprice+150 stop ;

Condition1=(dayofweek(date)=3 and dayofmonth(date)>14 and 22>dayofmonth(date))
or Date=1040127
or Date=1070226
or Date=1100617
or Date=1100222;

if condition1=true then begin      
if t>1314 then begin
sell("EXPL") this bar on close;
buytocover("EXPS") this bar on close;
end;
end;

brucewang 發表於 11-8-29 16:44

原作費用設1000 元是 (單趟 ,還是來回?)

titl 發表於 11-8-29 16:58

本帖最後由 titl 於 11-8-29 04:59 PM 編輯

回復 2# brucewang

原著費用有1000跟2000的！



按照他下圖來計算了話，他指的費用應該是來回！

brucewang 發表於 11-8-29 18:17

本帖最後由 brucewang 於 11-8-29 06:19 PM 編輯

停損設 150點 對嗎? (會不會太多)這不是當沖的程式 吧
\一次 要賺 500點 ,不容易吧 ? rsi 用在當沖比較適合吧?

你是從元作直接轉成 mc charts 或許你可以先最佳化看看

titl 發表於 11-8-29 18:48

回復 4# brucewang


   我只是測試原著的程式，發現跟他的結果差很多。所以覺的很奇怪！{:4_120:}

brucewang 發表於 11-8-29 19:46

回復brucewang


   我只是測試原著的程式，發現跟他的結果差很多。所以覺的很奇怪！ ...
titl 發表於 11-8-29 06:48 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif


    這個策略 沒什麼特別 ,只是一個範例吧, 何不問原作者

saucer 發表於 11-8-29 21:33

虎你的? 有人信 ???

titl 發表於 11-8-30 16:36

回復 6# brucewang


問囉！看他應該只是貼文過來而以吧，都不會回覆的！{:4_186:}
謝謝B大！

titl 發表於 11-8-30 16:37

虎你的? 有人信 ???
saucer 發表於 11-8-29 09:33 PM http://www.coco-in.net/images/common/back.gif

是這樣的哦！{:4_120:}

PTRADE 發表於 11-8-30 18:07

看不懂{:4_155:}
不過還是支持一下

titl 發表於 11-8-31 00:23

回復 10# PTRADE


   只是討論一下，為什麼測試結果會不一樣而以！{:4_186:}

維里恩 發表於 11-9-2 14:11

我想作者公開的濾網程式
並非實際操作之濾網
只是想表達正確濾網可以提升績效的意思
其間牽涉作者的心血結晶
無法真實呈現
雖然如此
仍是好文一篇

titl 發表於 11-9-2 14:25

回復 12# 維里恩


   也有可能是這個問題！所以才想請各位大大幫忙確定一下，是不是小弟個人的問題而以！{:4_90:}
原板大的文都很好，可以增加小弟思考的方向，所以小弟也會實際測試一下！

今天又有一篇MACD的， 雖然小弟也測試了，又不一樣！{:4_155:}

維里恩 發表於 11-9-4 12:30

這些文章點出一些程式交易方向
測試結果不一樣是理所當然
要是一樣
以後也不會再準了
看到也沒用...

titl 發表於 11-9-5 00:18

回復 14# 維里恩


不太懂大大意思！假設是同樣的方法，回測同樣的資料，不管測幾次結果不是都應該要是一樣的嗎？

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