Cass 發表於 20-12-24 12:51
Sally 大,
說到 Custom Futures，我將台指期當成3rd party資料匯入TS，也無法用自己寫的API做最佳化。只能 ...
為什麼要額外去寫API做最佳化，內建的不行嗎?
SALLY 發表於 20-12-24 20:14
為什麼要額外去寫API做最佳化，內建的不行嗎?
如果你有一個策略，你如何試出它適合哪個市場?bar-size?參數範圍? 你要用多少時間找出來?結果判定(net profit and drawdown and...)?
這時候買第三方的Optimizer軟體或是自己開發API就成了選項。
Cass兄,
謝謝你給的data,剛剛檢測完成今次成功了!可否再給最後一個交易天(結算日)換月的data再試試?如果成功是否代表可以用 TS 自己選HOT data結算日用於真實交易(不只是back test)而不受 TS 強制back adjusted data影響?因為真實交易最低限度要在最後一個交易天換月的.
稍後會上圖解釋為何back adjusted data不可用和出問題的地方.
JimmyHK 發表於 21-1-8 16:24
Cass兄,
謝謝你給的data,剛剛檢測完成今次成功了!可否再給最後一個交易天(結算日)換月的data再試試?如果成 ...
我有點不懂你描述的 最後一個交易天(結算日)換月的data
1. 是不是@ES=100XN 可以?
2. 如果是，@ES=100XN 需要增補的日期範圍是?
如以上皆非，再請說明
Cass 發表於 21-1-8 23:33
我有點不懂你描述的 最後一個交易天(結算日)換月的data
1. 是不是@ES=100XN 可以?
2. 如果是 ...
ES=100XN 可以,想試試ES=101XN 是否都可以用?因為真實交易是要在結算前換月的.
ES=101XN 1998-2020 1 min
本帖最後由 JimmyHK 於 21-1-14 14:15 編輯
檢測後100XN 和 101XN 都可用,100XC 和 101XC 都不正常,見附圖,裂口是2009年4月20日之前是TD的101XC data,4月20日之後是我未經back adjusted 的 MC data:
附圖1是 101XN data,附圖2是 100XN data,可見附圖1涵接位較100XN正常,沒有乞突的裂口:
轉用月線圖可以看到經 back adjusted 的101XC data 阻力支位和突破位錯亂,如果用來做 price action 阻力支位後果不堪切想:
本帖最後由 JimmyHK 於 21-1-14 14:36 編輯
另外想請教Cass兄,如果想在TD用未經back adjusted 的real time data做交易,應該怎樣設定?是否不可用HOT data?要用獨立月data人手換月?
JimmyHK 發表於 21-1-14 14:34
另外想請教Cass兄,如果想在TD用未經back adjusted 的real time data做交易,應該怎樣設定?是否不可用HOT dat ...
就我所知(也許我知道的不夠)
我目前是用人工換月做轉倉，data1是目前合約(@ESH21)，把連續月@ES當data2。
螢幕上出現價格不一時，就知道大概要轉倉了。
TS好像沒有類似MC自動轉倉模組(當然也許有而我不知道)
我目前幾個正在跑的策略，都是人工轉倉。但是因為用上述方法，所以沒有特別去記住最後通知日。
只有在轉倉時候，去看看下個近月的合約月份來確定代號。
當TS代號用 @ESH21時候，他會補上之前的連續資料。
所以當你下@ESH21=101XN時候，他就會依照你指定的拼接方法。
我在TS上比較少會去管理數據資料。
而在MC上反而比較多。
舉例來說，我交易台指期，但是台指期習慣以最後一天，之後在拼接下一天交易日。
點差經常超過100點，無論我用backward adjusted 或是 forward adjusted。
都需要想方法把這資料餵進QuoteManager (然後還要及時可以更新)，我還不知道怎麼做，因為我MC相對較不熟悉。所以我便無法在盤中讓我自己拼接的連續資料，盤中更新。
這部分可能還要再寫點程式來對應。
補充說明：當符號設定@ESH21=101XN時候，是可以直接下單的。只是它順便將過去資料按指定方法拼接起來。
Cass 發表於 21-1-18 10:59
補充說明：當符號設定@ESH21=101XN時候，是可以直接下單的。只是它順便將過去資料按指定方法拼接起來。 ...
設定一次就可以嗎?然後每月最後一個交易天人手轉月加入下月期貨嗎?