SALLY 發表於 20-9-30 20:15
如果持倉超過一個月的話，TS的連續價格，對你來說，就有用。但做短期波段的話，會有些煩惱。舉一個例子， ...
Sally,
對比你描述的方式，可能真的需要一個custom continuous data，你說的 custom continuous futures 編輯，TS也有這個功能，只是我還沒有用過。因為我是以日線圖為主，所以經常持有需要轉倉一到二次，所以我在驗證交易策略時候，覺得差異並不是很大，經常是足夠的滑點設定要足夠即可。
MC的這個功能，我可能無法試，因為我是券商版(簡易版)，很多功能，都需要對照，查一查才知道。
ir.nctu.edu.tw/bitstream/11536/45643/1/950801.pdf
裡面有提到各種方法，都有其不同法方會產生不同誤差。
如果這種情況，對各位影響很大時候，MC因為訊號源很多元，所以拿到的數據，是否都需要各別確認。你使用中ˋ的歷史資料，是不是依照你預期的方法產生?
討論即是為了更清晰，找到對應之道，希望各位順利。
Cass 發表於 20-9-30 22:33
Sally,
對比你描述的方式，可能真的需要一個custom continuous data，你說的 custom continuous futures ...
TradeStation有custom continuous futures 編輯就可以解決data Back/forward-adjusted 問題嗎?能否試試,準確的歷史數據是所有技術分析的基石,值得一試.
Cass 發表於 20-9-30 22:33
Sally,
對比你描述的方式，可能真的需要一個custom continuous data，你說的 custom continuous futures ...
感謝大大提供資料，香港和台灣人的習慣都是交易到最後一日，不提早轉倉，外國人的習慣和我們很不同，一時無從適應，看來我還有很多地方需要學習
我們都是為了交易更順利，討論就是學習的開端
Cass 發表於 20-9-30 22:33
Sally,
對比你描述的方式，可能真的需要一個custom continuous data，你說的 custom continuous futures ...
有個問題剛剛想到,如歷史資料經由卷商Back/forward-adjusted,在軟件如MC 或 TS層面是無法復原的,因為換月日期不確定,按每月不同情況選定,後期軟件層面對此是無能為力的吧?
一般情況都是用raw data去再製成你要的資料。用衍生資料還原，無法做到。因為已經丟失不要的了。
真正解決的辦法之一，自己建立資料庫，例如用MySQL，將每個不同月份合約載入。屆時可以利用程式語言，或是EXCEL做拼接你要的資料。
有些TS使用者，同樣不滿意預設連續資料產生方式，也會這樣做。
這樣你可以透過程式，產生不同資料，再給 TS or MC 跑。
即是說經TS修改過的歷史data無法還原，只能買外邊獨立data供應商的RAW data了吧?
Cass 發表於 20-10-8 09:42
一般情況都是用raw data去再製成你要的資料。用衍生資料還原，無法做到。因為已經丟失不要的了。
真正解決 ...
TS有沒有每個月獨立的歷史數據供下載?如果可以連接了即市數據會否又被TS back adjusted?
JimmyHK 發表於 20-10-12 00:46
TS有沒有每個月獨立的歷史數據供下載?如果可以連接了即市數據會否又被TS back adjusted?
...
[*]TS有獨立資料，可以下載。所以自行拼接應該是OK。
[*]拼接之後，變成要以3rd party 資料，讓 optimizator 來 backtest. 單獨進行還可。如果要讓api程式自動回測，我就不知道了。因為我將台指期作為third-party資料 用chartview可以打開，但是用自己修改的api進行每回5000次複合參數做 walkforward optimization，就打不開。只能做一些在CME、ICE找的到代號的。如果你有一個不錯的optimization tool，那就沒問題。
Cass 發表於 20-11-17 22:37
[*]TS有獨立資料，可以下載。所以自行拼接應該是OK。
[*]拼接之後，變成要以3rd party 資料，讓 optimiz ...
如附圖6月和9月合約
似乎以下網頁提供了很便利的方式，可以參考:
https://blog.of-g.com/2018/09/13/the-importance-of-custom-futures-symbols-at-index-rollover/
http://help.tradestation.com/09_01/tradestationhelp/symbology/custom_continous_futures_symbology.htm
https://emini-watch.com/emini-trading/emini-futures/
根據上面資料，我建立畫面資料如下
TS 提供客製化代碼
TS現在預設以最後交易日前7天，作為切換。如果我們想用6天前在切換，就指定代號為@ES=106XC
同樣如果要四天前切換，就用@ES=104XC
這應該就是你要的
本帖最後由 JimmyHK 於 20-11-24 09:39 編輯
Cass 發表於 20-11-17 22:37TS有獨立資料，可以下載。所以自行拼接應該是OK。拼接之後，變成要以3rd party 資料，讓 optimiz ...
謝謝回應!如用此方法用來看即月是否不能用式交易了?因為每個月都要人手接駁資料和轉月.
本帖最後由 JimmyHK 於 20-11-24 09:46 編輯
Cass 發表於 20-11-18 19:33
似乎以下網頁提供了很便利的方式，可以參考:
https://blog.of-g.com/2018/09/13/the-importance-of-custom- ...
即是不用hot data 就可以避免被 TradeStation 自動back adjust 已下載的 data 了嗎?另外想問可否選最後交易日前一天轉月?因為要用 price action 做姓阻支持位,要盡可能接近指數原來的報價才有用.
如果 Cass 兄已下載所有即月歷史數據.可否分享上來?因為要用歷史數據做price action 阻力支持位,但今年內暫未能開多一個 TradeStation 戶口,謝謝幫忙!
附件為@ES=101XC
有關X和C的代號，參閱前文網址。
Cass 發表於 20-11-26 14:18
附件為@ES=101XC
有關X和C的代號，參閱前文網址。
謝謝你!試試看行不行?{:4_151:}