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樓主: JimmyHK

[工具] 有用TradeStation美國卷商版的嗎?

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發表於 20-9-30 22:33 | 顯示全部樓層
SALLY 發表於 20-9-30 20:15
如果持倉超過一個月的話,TS的連續價格,對你來說,就有用。但做短期波段的話,會有些煩惱。舉一個例子, ...

Sally,

對比你描述的方式,可能真的需要一個custom continuous data,你說的 custom continuous futures 編輯,TS也有這個功能,只是我還沒有用過。因為我是以日線圖為主,所以經常持有需要轉倉一到二次,所以我在驗證交易策略時候,覺得差異並不是很大,經常是足夠的滑點設定要足夠即可。
MC的這個功能,我可能無法試,因為我是券商版(簡易版),很多功能,都需要對照,查一查才知道。
ir.nctu.edu.tw/bitstream/11536/45643/1/950801.pdf
裡面有提到各種方法,都有其不同法方會產生不同誤差。

如果這種情況,對各位影響很大時候,MC因為訊號源很多元,所以拿到的數據,是否都需要各別確認。你使用中ˋ的歷史資料,是不是依照你預期的方法產生?


討論即是為了更清晰,找到對應之道,希望各位順利。

 樓主| 發表於 20-10-1 00:16 | 顯示全部樓層
Cass 發表於 20-9-30 22:33
Sally,

對比你描述的方式,可能真的需要一個custom continuous data,你說的 custom continuous futures ...

TradeStation有custom continuous futures 編輯就可以解決data Back/forward-adjusted 問題嗎?能否試試,準確的歷史數據是所有技術分析的基石,值得一試.



發表於 20-10-1 00:45 | 顯示全部樓層
Cass 發表於 20-9-30 22:33
Sally,

對比你描述的方式,可能真的需要一個custom continuous data,你說的 custom continuous futures ...

感謝大大提供資料,香港和台灣人的習慣都是交易到最後一日,不提早轉倉,外國人的習慣和我們很不同,一時無從適應,看來我還有很多地方需要學習

我們都是為了交易更順利,討論就是學習的開端
 樓主| 發表於 20-10-1 14:57 | 顯示全部樓層
Cass 發表於 20-9-30 22:33
Sally,

對比你描述的方式,可能真的需要一個custom continuous data,你說的 custom continuous futures ...

有個問題剛剛想到,如歷史資料經由卷商Back/forward-adjusted,在軟件如MC 或 TS層面是無法復原的,因為換月日期不確定,按每月不同情況選定,後期軟件層面對此是無能為力的吧?


發表於 20-10-8 09:42 | 顯示全部樓層
一般情況都是用raw data去再製成你要的資料。用衍生資料還原,無法做到。因為已經丟失不要的了。
真正解決的辦法之一,自己建立資料庫,例如用MySQL,將每個不同月份合約載入。屆時可以利用程式語言,或是EXCEL做拼接你要的資料。
有些TS使用者,同樣不滿意預設連續資料產生方式,也會這樣做。
這樣你可以透過程式,產生不同資料,再給 TS or MC 跑。
 樓主| 發表於 20-10-10 22:52 來自手機 | 顯示全部樓層
即是說經TS修改過的歷史data無法還原,只能買外邊獨立data供應商的RAW data了吧?
 樓主| 發表於 20-10-12 00:46 | 顯示全部樓層
Cass 發表於 20-10-8 09:42
一般情況都是用raw data去再製成你要的資料。用衍生資料還原,無法做到。因為已經丟失不要的了。
真正解決 ...

TS有沒有每個月獨立的歷史數據供下載?如果可以連接了即市數據會否又被TS back adjusted?

發表於 20-11-17 22:37 | 顯示全部樓層
JimmyHK 發表於 20-10-12 00:46
TS有沒有每個月獨立的歷史數據供下載?如果可以連接了即市數據會否又被TS back adjusted?

...

  • TS有獨立資料,可以下載。所以自行拼接應該是OK。
  • 拼接之後,變成要以3rd party 資料,讓 optimizator 來 backtest. 單獨進行還可。如果要讓api程式自動回測,我就不知道了。因為我將台指期作為third-party資料 用chartview可以打開,但是用自己修改的api進行每回5000次複合參數做 walkforward optimization,就打不開。只能做一些在CME、ICE找的到代號的。如果你有一個不錯的optimization tool,那就沒問題。


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發表於 20-11-17 22:46 | 顯示全部樓層
Cass 發表於 20-11-17 22:37
  • TS有獨立資料,可以下載。所以自行拼接應該是OK。
  • 拼接之後,變成要以3rd party 資料,讓 optimiz ...

  • 如附圖6月和9月合約

    不同月份的ES

    不同月份的ES
    發表於 20-11-18 19:33 | 顯示全部樓層
    似乎以下網頁提供了很便利的方式,可以參考:
    https://blog.of-g.com/2018/09/13/the-importance-of-custom-futures-symbols-at-index-rollover/

    http://help.tradestation.com/09_01/tradestationhelp/symbology/custom_continous_futures_symbology.htm

    https://emini-watch.com/emini-trading/emini-futures/

    根據上面資料,我建立畫面資料如下
    TS 提供客製化代碼
    TS現在預設以最後交易日前7天,作為切換。如果我們想用6天前在切換,就指定代號為@ES=106XC
    同樣如果要四天前切換,就用@ES=104XC
    這應該就是你要的
    ES_Assembly.png
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     樓主| 發表於 20-11-24 09:31 | 顯示全部樓層
    本帖最後由 JimmyHK 於 20-11-24 09:39 編輯
    Cass 發表於 20-11-17 22:37TS有獨立資料,可以下載。所以自行拼接應該是OK。拼接之後,變成要以3rd party 資料,讓 optimiz ...

    謝謝回應!如用此方法用來看即月是否不能用式交易了?因為每個月都要人手接駁資料和轉月.
     樓主| 發表於 20-11-24 09:38 | 顯示全部樓層
    本帖最後由 JimmyHK 於 20-11-24 09:46 編輯
    Cass 發表於 20-11-18 19:33
    似乎以下網頁提供了很便利的方式,可以參考:
    https://blog.of-g.com/2018/09/13/the-importance-of-custom- ...

    即是不用hot data 就可以避免被 TradeStation 自動back adjust 已下載的 data 了嗎?另外想問可否選最後交易日前一天轉月?因為要用 price action 做姓阻支持位,要盡可能接近指數原來的報價才有用.

     樓主| 發表於 20-11-24 09:46 | 顯示全部樓層
    如果 Cass 兄已下載所有即月歷史數據.可否分享上來?因為要用歷史數據做price action 阻力支持位,但今年內暫未能開多一個 TradeStation 戶口,謝謝幫忙!
    發表於 20-11-26 14:18 | 顯示全部樓層
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    有關X和C的代號,參閱前文網址。

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     樓主| 發表於 20-11-26 18:47 | 顯示全部樓層
    Cass 發表於 20-11-26 14:18
    附件為@ES=101XC
    有關X和C的代號,參閱前文網址。

    謝謝你!試試看行不行?
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