有用TradeStation美國卷商版的嗎?

Cass

附件為2010-2020資料。今年8月，我才購買MC(券商版，功能簡易些)，我匯入券商提供的歷史資料，因為有些斷點，後來我也是用TS的資料匯入。

JimmyHK

Cass 發表於 20-9-29 08:26
附件為2010-2020資料。今年8月，我才購買MC(券商版，功能簡易些)，我匯入券商提供的歷史資料，因為有些斷點 ...

謝謝幫忙已下載全部data,但2010年的資料不對,內容是2009年的,可否更新?

暫時看到早期TradeStation和Multicharts兩種報價是不同的,相差很大,最近期才比較接近,但仍然不相同,真奇怪從前沒聽過不同data供應商有報價不相同的情況?

JimmyHK

2009年相差30%以上,2014年都相差10%以上,是什麼一回事?

Cass

更新2010資料。
關於和MC資料不一的情況，可能和製作連續期貨數據的方法不一有關。
有篇文章，(因為coco權限不夠，無法貼網址，請google搜尋Continuous futures data series for back testing and technical analysis)
裡面提到 Back/forward-adjusted, Proportionally adjusted, Gann, Perpetual, and Nth Nearest contract.
我不知道MC是哪種?


TS說明如下:
Adjustment Values

Once a rollover point is reached, the data must be adjusted. The TradeStation network does this by either adding or subtracting a constant to all data that exists before the rollover point, all the way back to the beginning of the data series.

看起來是往前調整過去的資料。

JimmyHK

Cass 發表於 20-9-29 15:25
更新2010資料。
關於和MC資料不一的情況，可能和製作連續期貨數據的方法不一有關。
有篇文章，(因為coco權 ...

非常感激你幫忙,從來沒有人講過這些的,rollover point的意思不太明白?即是說某種情況下TradeStation會向後調整歷史數據的比例吧?要做做功課才成.

Cass

從TS說明來看，他不是平常慣用的以合約到期日為展期點(rollover point)，或說是換倉點。他的rollover point由下個到期月分合約數超過本月合約數，時候就當成rollover point。TS也會adjust這天之前的資料。

JimmyHK

Cass 發表於 20-9-29 17:20
從TS說明來看，他不是平常慣用的以合約到期日為展期點(rollover point)，或說是換倉點。他的rollover point ...

這樣都好複雜,有什麼好處呢?其他卷商應該沒有這種做法的,不知道可否用excel還原數據?

SALLY

JimmyHK 發表於 20-9-29 18:04
這樣都好複雜,有什麼好處呢?其他卷商應該沒有這種做法的,不知道可否用excel還原數據?

IB 也有這種做法，不知道IB的換月的rule是甚麼，這種做法很影響回測績效，換月期間的進出埸點會有不同。台灣人的做法真好，不去搞這些甚麼的adjustment

Cass

我想，只要是要用建立連續合約數據，都必定選擇其中一種方法吧。這也代表，如果我們經常採用不同數據來源，對於不同標的，計算方法也可能不一。TS這時變成是好處，因為除了台指期以外，我可以取得大部分的資料，不須到處蒐集。不同來源的數據，我也不知道這個對最佳化之後，與實際執行有多大差距。
TS自己是一家券商，有好處也有壞處。但資料源單一化，標準一致。但可惜台灣沒有，光是出入金到帳戶，雖然是線上，我覺得都很麻煩，因為一旦出錯，不像在台灣，一通電話大多可以搞定。

JimmyHK

SALLY 發表於 20-9-29 19:06
IB 也有這種做法，不知道IB的換月的rule是甚麼，這種做法很影響回測績效，換月期間的進出埸點會有不同。 ...

坦白說,美國人很狡猾,永遠不會老老實實地做生意,你看史諾登的《永久檔案》一書就會明白,什麼換月規則說穿了是不想一般客戶免費用到歷史數據,這種未經客戶同意私自更改數據的行為實在是商業罪行,客人有權知道真實數據而非由卷商決定數據內容,看來我不會用TradeStation的服務了,用請種造假數據做回測出來的結果都不會是真實的,難怪賣歷史數據的商人仍然能夠生存而且叫價那麼高,這點錢看來是省不了!

JimmyHK

Cass 發表於 20-9-29 21:33
我想，只要是要用建立連續合約數據，都必定選擇其中一種方法吧。這也代表，如果我們經常採用不同數據來源， ...

有沒有辦法可以還原數據?如乘以一定比率?或是每月將差價用excel加回去?

JimmyHK

SALLY 發表於 20-9-29 19:06
IB 也有這種做法，不知道IB的換月的rule是甚麼，這種做法很影響回測績效，換月期間的進出埸點會有不同。 ...

IB 也有這種做法，我也不會用IB的服務,奸商應該抵制,一毛錢也不給他們賺!

Cass

說到數據造假，可能言重一點了，原因是一、連續合約指數本來就不存在，期貨都是短期，各自成立的合約，他和個股指數不同，個股有些可以有超過50年以上歷史。要把期貨製表成連續合約，用最後一天，也不見得比較有代表性，因為長期合約持有者可能已經在前幾天換倉了。舉例來說，我比較偏好日線圖，買進一口指數期貨，可能持有超過2個月，而且我轉倉不喜歡擠最後一天，這時參考下月合約的成交口數，當超過本月到期合約時候，跟著大家一起換倉到下月合約，也不失為一個好方法。
如果我也採用上述轉倉時機，那TS的連續價格，對我來說，就有用，最佳化之後，和實際交易，也可可能較容易趨近於一致。
另一種情境，如果我的轉倉ˋ日，通常壓在最後一天，那就會偏好以最後一天當成rollover point。

我不知道如何將TS數據透過EXCEL還原，如果要自己組織數據，可能直接下載每個單獨合約數據，案自己想要做的方式計算，是不是好些呢?

另外提到成本，我目前安裝MC(券商版)和 TS。 MC(券商版)一年要一萬多元，還沒辦法開太多視窗，訊號報價標的也有限制，也無做最佳化(因為不是完整版)，如果是完整版，更貴了幾倍。TS不收費，只要保持固定金額在帳戶上，或一年有超過幾筆交易(不多)就可以不用付費。
所以我才說，即使有時候當掉，我也只能忍著，哈。因為成本比MC低很多。

JimmyHK

Cass 發表於 20-9-30 09:36
說到數據造假，可能言重一點了，原因是一、連續合約指數本來就不存在，期貨都是短期，各自成立的合約，他和 ...

期貨報價有一個原則,就是要反影真實指數的價格,可以有高低水但30%以上差價怎樣都說不過去,如不修正根本不能用來做回測,更加不可以加到現價中作為平均線等技術指標的組成部分,要知道下跌時所有支持位都在長週期平均線和價格型態高低位上,要100%準確的歷史資料才成,亂改歷史資料這種事真的當人家的研究成果和市場規律是兒戲?

SALLY

Cass 發表於 20-9-30 09:36
說到數據造假，可能言重一點了，原因是一、連續合約指數本來就不存在，期貨都是短期，各自成立的合約，他和 ...

如果持倉超過一個月的話，TS的連續價格，對你來說，就有用。但做短期波段的話，會有些煩惱。舉一個例子，換月後發現IB把上個交易日的data都減了一百多點，明明今天破昨天的低點了，但因為IB做了adjustment，圖表上沒有破低點，進不了場，隔天開盤直接跳空大跌再進場，這種倒霉事我遇過了。

MC 有個自訂期貨功能，按自己的想法換月，聽說前輩們用這個功能下海外期貨的，但我覺得很麻煩，又找不到相關教學。