有用TradeStation美國卷商版的嗎?

JimmyHK

Cass 發表於 20-11-26 14:18
附件為@ES=101XC
有關X和C的代號，參閱前文網址。

不好意思,看過解壓後的data,好像是5分鐘data來的吧?不是從前的1分難鐘data?另外在Close之後有兩行Up和Down是什麼來的?Multicharts的data沒有這兩行的?

Cass

哈，時間一久，我忘記是1分線。
up/down volume, 二者相加=Volume 系統預設就帶這二個欄位。你如用不到，可以先將之改為.csv，刪除此二欄位，再儲存

Cass

2011-2020 資料 @ES=101XC 1 min data

JimmyHK

Cass 發表於 20-11-27 13:51
哈，時間一久，我忘記是1分線。
up/down volume, 二者相加=Volume 系統預設就帶這二個欄位。你如用不到，可 ...

試過了,仍然和上次一樣 data 是經過 Back Adjusted 的,和我已有的 Multicharts data 不能涵接,連接位有超過30%缺口,請問這些 data 是連續月 Hot data 還是單獨的即月data?

Cass

@ES=101XN 1 minute bar
According to the following syntax.Character 4 (time based rollover event code)
X = Trading Days Prior to the Expiration Date
D = Trading Days Prior to the Delivery Date
N = Trading Days Prior to the First Notice Date
E = Calendar Days Prior to the End of the Delivery Month
B = Calendar Days into the Beginning Delivery Month
Character 5 (back adjustment calculation method)
N   = None
C  = Constant
R  = Ratio

我先upload近3年資料，你先檢查是否是你要的，如果正確，我再繼續上傳。

Cass

以下為 @ES=100XN，和前一個 101XN不同
如果這還不行就沒辦法了

JimmyHK

Cass 發表於 20-11-30 22:45
@ES=101XN 1 minute bar
According to the following syntax.Character 4 (time based rollover event code ...

謝謝你!先下載試試看?我奇怪美國大部分全職炒家(手炒那種)主要是用Price Action.但竟然沒有人提出這個問題當沒事發生一樣的?要不是美國人全都是呆子就是他們都是城府深的人,自己解決了問題不公開分享當沒事發生?

JimmyHK

Cass 發表於 20-12-1 20:26
以下為 @ES=100XN，和前一個 101XN不同
如果這還不行就沒辦法了

Cass兄,經過比較我原先的data,你之前給的經back adjusted data和今次新的data都是一樣沒分別的,應該這麼近期back adjusted不起作用所以檢測不到,可否給最早期即2009年4月開始的data給檢測?因為遠期的data back adjusted出來的差別很大,直接看日線圖都看到很大的裂口,謝謝幫忙!

Cass

附件為1998-2017 ES 1min ES=100XN.

SALLY

請問在TradeStation取data需收費嗎?需要訂閱數據費嗎?從TradeStation可以取得哪些data?看來data充足，心動想開戶

Cass

SALLY 發表於 20-12-22 20:24
請問在TradeStation取data需收費嗎?需要訂閱數據費嗎?從TradeStation可以取得哪些data?看來data充足，心動 ...

TradeStation 軟體與資料目前不用收費，除非你被定義為專業使用者。一般使用者只要固定在帳戶保持$2000以上，就可以，或是一年超過多少筆交易，也不收費。當然，隨著時間，條件也會變化。
期貨帳戶和股票帳戶是分開的。也就是如果二者都要，要分別開立二個帳號，並分別存入$2000。


單就資料來說，不用自己去維護資料，當你有10個以上的交易策略，而且屬於不同bar size, 光是歷史資料維護就很累人。

另外一點，關乎這個主題串:連續資料。例如:黃金、原油、天然氣...等等非指數期貨。多數人經常在下一期合約的交易量，大於近月時候就陸續轉倉，很少比例會等到最後一天。

Cass

關於可以取得那些資料。
國際上大部分的標的都有，香港的話，我比較不清楚。台灣的標的則是沒有。參考以下網址:
http://help.tradestation.com/09_ ... orted_exchanges.htm

SALLY

感謝Cass大，我測試過MC的 Custom Future 功能，有幾個問題: 1. 不能使用細部回測 2. 使用DATA2的話不能勾選回測與交易一致 3. 若數據源只提供近幾年數據，多年後想轉換月條件的話，數據會補不到。似乎TradeStation在這方面好一些

Cass大是期貨帳戶和股票帳戶二者都有嗎? 如要收股票數據是否要有股票帳戶才行?

Cass

SALLY 發表於 20-12-23 20:36
感謝Cass大，我測試過MC的 Custom Future 功能，有幾個問題: 1. 不能使用細部回測 2. 使用DATA2的話不能勾 ...

1. 細部回測.
   MC 和 MC 的回測，我以前比對過，單就 Fitness = Net Profit時候而言，二者經常不一樣，我不知到為什麼。所以目前我只用TS Optimiziation 的結參考。

2. MC:使用DATA2的話不能勾選回測與交易一致
我用MC也是一樣情況，TS沒有這個問題，當data1範圍變更，data2會自動一致

3. 數據源
是，TS省去很多維護資料的工作。因為TS現在是一家券商，而MC是軟體服務商，報價資料是跟各家合作。雖各有利弊，多元化的資料源，也帶來額外的維護成本。

4. 我是開二個帳戶 。一個是股票(這個帳戶也包含ETF)，另一個是期貨帳務。
好像沒開股票帳戶，讀不到股票資料(但我不是很確定)

Cass

Sally 大,

說到 Custom Futures，我將台指期當成3rd party資料匯入TS，也無法用自己寫的API做最佳化。只能手動執行。