有用TradeStation美國卷商版的嗎?

Cass

JimmyHK 發表於 21-1-18 12:16
設定一次就可以嗎?然後每月最後一個交易天人手轉月加入下月期貨嗎?

當轉倉時候，我會先在這個@ESH21=101XN上先用手動平倉。平倉完成後將代號改成@ESM21=101XN，再用手動方式買進本來的部位，如此完成轉倉。

JimmyHK

Cass 發表於 21-1-18 22:07
當轉倉時候，我會先在這個@ESH21=101XN上先用手動平倉。平倉完成後將代號改成@ESM21=101XN，再用手動方式 ...

謝謝你的資訊!那麼你的MC需要人手轉月嗎?如果是用IB一樣有back adjusted的?

如果是全人手轉月那麼是可以將ES未開始交易之前(1997年)的data用SP的data補上代替？SP的data好像是1980年開始的?如果能涵接ES的data那麼就可以增加可用的長週期平均線和研究1987年股災的技術形態,如果方便不知能否分享都放上來?

Cass

JimmyHK 發表於 21-1-19 12:16
謝謝你的資訊!那麼你的MC需要人手轉月嗎?如果是用IB一樣有back adjusted的?

如果是全人手轉月那麼是可以 ...

我目前用的MC，轉倉時候，用券商的轉倉模組，所以是自動的(台指期)，但是沒有back adjusted。
SP的資料，我過幾天再下載，這幾天好像台灣到美國光纖海纜不是很正常，我的TS這兩天經常斷線。

JimmyHK

Cass 發表於 21-1-19 21:29
我目前用的MC，轉倉時候，用券商的轉倉模組，所以是自動的(台指期)，但是沒有back adjusted。
SP的資料， ...

謝謝!你有看過1998年之前SP的data沒有?新的data應該沒有用,因為成交很少,不能用來做回測和研究之用,1998之前因為沒有ES所以成交應該足夠用來做研究和回測的.

我都有打算同時轉用IB做數據供應的MC,但如果又要人換轉月都是繼續用現有的卷商MC算了.

Cass

JimmyHK 發表於 21-1-20 00:01
謝謝!你有看過1998年之前SP的data沒有?新的data應該沒有用,因為成交很少,不能用來做回測和研究之用,1998 ...

剛剛檢查@SP (S&P 500 Futures)，TradeStation 最遠只登錄到2001年。而且資料過於碎片，交易量很低。
自動轉倉TS目前應該是沒有。

JimmyHK

Cass 發表於 21-1-20 07:46
剛剛檢查@SP (S&P 500 Futures)，TradeStation 最遠只登錄到2001年。而且資料過於碎片，交易量很低。
自 ...

之前看過期貨1 min data 是去到1982年的?

http://help.tradestation.com/09_ ... historical_data.htm

About Extended Historical Data        In TradeStation, an extensive online database provides historical market  data that can be used for back-testing and analysis over extended time  periods. Daily and all intraday data for up to a year back from the current  date is available on-demand for use in charts and other data windows. Additional  data for previous time periods is offered for download at a later time  based on user selected criteria (see About  Download Scheduler).
        

• Stocks and Indexes  - Tick-by-tick data is available for thirty days back, one-minute  data for ten years back, and daily data for more than 30 years back.
• Futures -  Tick-by-tick data for thirty days back, one-minute data since January  1982, pit data for individual contracts (delivery month/year) since  1970, and back-adjusted continuous contracts since the 1960s.
• Options -  Data availability for options contracts is similar to that for futures  but will vary based on how heavily the contract is traded.
  

        Futures and options contracts with expirations well into the future  may have little or no data due to light trading. For example, as of November  15, 2001, the December 2001 E-Mini S&P 500 might average over 30,000  trades a day. However, a contract that expires further out in the future,  such as the December 2003 E-Mini S&P 500 will most likely be far less  actively traded.

Cass

JimmyHK 發表於 21-1-20 13:34
之前看過期貨1 min data 是去到1982年的?

http://help.tradestation.com/09_01/tradestationhelp/data_n ...

雖然S&P500期貨是從1982開始，但是 @SP在TS最早我只能見到2001。
1982~2002中間，交易所經過很多變革。
https://ir.nctu.edu.tw/bitstream/11536/56579/1/153201.pdf

這篇論文有提到，一些變革。
美國股票市場於2001年1月29日將1/16美元全面改成十進位小數點報價，報價升降單位改為0.01美元。
所以2001年以前資料，如果缺乏，應該也還OK。
比較齊全的應該是指數本身。S&P500指數的歷史，會比期貨更悠久(雖然我不會使用這麼久的資料)

JimmyHK

Cass 發表於 21-1-21 00:42
雖然S&P500期貨是從1982開始，但是 @SP在TS最早我只能見到2001。
1982~2002中間，交易所經過很多變革。
h ...

謝謝你的資訊,那篇論文看不懂,太學術化了.

查過TS網站資料的確是說ES data 由1997年12月開始,SP data 由1982年6月開始的?

http://help.tradestation.com/10_ ... l%20data#CBOT_Index


Chicago Mercantile Exchange Equity Index Futures and Options                                            

Description	Futures Root	Daily Data/ First Date	Daily Data/ First Contract	Call Option Root	Put Option Root
E-Mini Nasdaq 100	NQ	06/22/1999	Sep-1999
E-Mini Russell 2000	ER2	10/25/2001	Dec-2001
E-Mini S&P 500	ES	09/11/1997	Dec-1997	ES	ES
E-Mini S&P Midcap 400	EMD	01/28/2002	Mar-2001
Fortune e-50 Index	FE	03/12/2001	Jun-2001
Nasdaq 100	ND	04/10/1996	Jun-1996	ND	ND
Nikkei 225	NK	09/25/1990	Dec-1990	KN	JN
Russell 2000	RL	02/04/1993	Mar-1993	RL	RL
S&P 500	SP	04/21/1982	Jun-1982	CS	PS
S&P 500 Barra Growth	SG	09/30/1999	Dec-1999
S&P 500 Barra Value	SU	05/14/2001	Jun-2001
S&P Midcap 400	MD	02/13/1992	Mar-1992	MD	MD

Cass

JimmyHK 發表於 21-1-21 11:21
謝謝你的資訊,那篇論文看不懂,太學術化了.

查過TS網站資料的確是說ES data 由1997年12月開始,S ...

這是指交易所開始該期貨業務時間。但是TS本身不一定有全部資料。我開啟@SP，就沒有辦法設定到2001年以前，它會顯示沒資料。

JimmyHK

Cass 發表於 21-1-21 11:35
這是指交易所開始該期貨業務時間。但是TS本身不一定有全部資料。我開啟@SP，就沒有辦法設定到2001年以前 ...

真可惜!TS公司在1982年創立,應該是有保留這些data的,因為1997年之前S&P100期貨主要是以SP形式交易,我看過網上賣歷史數據的公司都有提供1980開始的SP期貨data.

我個人的經驗,越是歷史久遠的data越有價值,因為當年的人和公司大部分已經不在,好多技術指標和方法還未開發,如果我發現某些新方法和新技術指標有效,第一時間就拿來放在最遠的歷史數據中驗證,越是久遠的歷史數據出來的效果越是經典越是準確,我就知道我是發現了某些真正的市場規律了,人會過去公司會更替,但自然規律千古不變.

Cass

JimmyHK 發表於 21-1-21 13:29
真可惜!TS公司在1982年創立,應該是有保留這些data的,因為1997年之前S&P100期貨主要是以SP形式交易,我看過 ...

談談個人心得。
有些，或說很多時候，長期趨勢的確不容易改變。
我過去的研究，道瓊遠至1887年。那斯達克，我從1970年代開始研究。
我曾針對威廉歐尼爾的跟進日與出貨日下了一番功夫，以程式做驗證，找出相關規律。並且成為交易策略。
我也曾經把達華斯，在買進不同股票時，當時的指數位置，做比對。當時的個股股價則都收集不到了。

威廉歐尼爾的笑傲股市，說過一些話：
我們是股市的歷史學家
參考歷史前例
這是很多人看過，但是僅止於看過。因為要找到相似情境，需要很大量的投入建置歷史資料庫。才能有效比對。
於是我開發10年的程式，使我根據歐尼爾所謂的完美帶柄咖啡杯(2003 AAPL)，我在2014~2018年間，以程式判斷，即時找出不同的底部。這裡給個例子，2013年台股 3450聯鈞還原周線圖，和笑傲股市PART2書中的達美航空，周線圖，可謂長的一模一樣。

我幾乎把整本書的75%都寫到程式裡了，不管是個股分析、或是產業排行...，笑傲股市有20世紀飆股 100張圖。我都已經複製在台股，用我自己做的軟體。
威廉歐尼爾的徒弟們，K博士與摩拉里斯，寫了一本書，台灣出版的書名為「如何超越歐尼爾」。我看了這本書，才懂【笑傲股市】這本書在說甚麼。當然我也把書中提到的東西，寫進軟體來做驗證。

愛德.賽柯達 說過一句話：
In the markets, just about everything works sometimes, and hardly anything works all the time." - Ed Seykota

所以同樣的，很少有東西是一直有效。帶柄咖啡杯，這個100多年來有效型態，也不是任何時刻一直有用。他大部分時刻都運作很好，除了少是幾個極端環境，就如2020年3月。
2020年3月的市場暴跌後，帶來的V型反彈，QE的注資市場。使得很多不恰當的底部，都能夠大漲。

這時我的系統，在這裡錯過各式大漲飆股，這就是沒有系統可以一直有效。
但是幸好我的期貨交易策略，採取是完全不同的觀點。然而交易策略，也不是經年有效。
董詮的交易方法，因為廣為人知，當下仍有效的市場已經不多。
當然還有很多方法，還是很有效，但是仍需要經過一點微調，如過濾器或是調整一些參數。
總的來說，多元化的策略，應用於不同市場，應該是比較能分散風險的好方法。不會對聖杯產生虛幻的依賴感。
以上僅是個人感想。

JimmyHK

Cass 發表於 21-1-21 18:14
談談個人心得。
有些，或說很多時候，長期趨勢的確不容易改變。
我過去的研究，道瓊遠至1887年。那斯達 ...

謝謝分享,用形態分析寫進程式真了不起!我只能用指標寫程式,price action要用人手做,剛剛才看到你在期貨股票歷史資料的的分享,原來Cass兄都喜歡研究長週期歷史資料的,我在外邊討論區只是說說研究遠期歷史資料都給人家嘲諷漫罵說什麼金融市場價格和歷史沒關係之類,只好閉咀不說了,見Cass兄分享了那麼多歷史數據才談談個人心得,我喜歡用遠期的歷史數據,尤其是人手交易年代的,那個年代只有在大證卷行做的專業投資者才有即市報價機,就算廿幾年前我都只是人手畫圖和用收音機聽新聞報導報價入市的,我用今天發現的方法放進廿幾年前我曾經親身交易過的市場,用分鐘圖看今天才有的指標竟然好像教科書範例般經典和準確,使我大吃一驚,當年肯定沒有人用這些分析工具做入市依據的,我特別喜歡用不同市場來驗證我發現的方法是否可行?無論是標普期貨,恆生指數期貨,期金,期油不同市場不同時間都通用就肯定是自然規律,所以我才熱衷於尋找市場上可以提供的所有歷史數據,如果Cass兄有空的時候可否在TS官網問問其他用戶或官方關於SP 1982年至1998年歷史數據的問題?

Cass

JimmyHK兄，好我會去官網看看，並問問朋友。

您的見解，是正確的。2020年有讀者請教Market Wizard賽柯達，關於近期的高頻交易，是否會影響趨勢的面貌。賽柯達以他推薦的書(18世紀末出版)異常流行語群眾瘋狂一書回應，因為人性不會變。
我補充一些經驗和以前跌倒的地方。
我核對過台灣與美國股市一些經典案例，在過去，我真的靠著核對我自己軟體的周線圖(用眼睛核對)，成功找出很多帶柄咖啡杯與平台底等相關pattern。然後才把各項參數慢慢收斂，以程式自動化判斷。近期的例子有2020年11月下旬，台積電(2330)的突破就是一個平台底。而2379瑞昱則是在上周突破的帶柄咖啡杯。
然而，當時進場是解決了，但是出場，則沒做好。直到2016~2017我才把歐尼爾式出場法則完整一點的放進自動化判斷。但仍不是全部，像是國巨2018年6月的頭部，是典型歐尼爾教科書式的大漲之後，下跌2周，上漲2周的頭部出貨pattern。
然而，越是經典案例，其實越難出現，這使得系統效能，常常需等到千年一回的感覺。頻率上過低，雖然勝率及報酬都不錯。雖說同時有很多個股可選，但是分析技術線圖時間仍長，因為財力有限，又不能每檔都買，所以還是得人工作業。
像是3443創意，從2009年到現在2021。以歐尼爾式分析方法來說，唯一能買得就只有2017年6月的一個典型咖啡杯突破。這也是促使我轉向期貨的重要原因，見解雖然正確，但是時間成本過高，頻率很低，有時沒盯著盤，便容易錯過。全自動化是我轉進期貨的因素之一。
另外您提到，用某些策略或形態，可以同時用於指期或是油金。我倒是沒這個想法，如果能用上同一策略，那很好。如果不同也無妨。因為不同市場的周期本來就不一，找出適用的策略就可以，重點是當該策略失效時候?我們怎麼判斷?何時該關閉。策略越多元，就不會因為失效時候，覺得惋惜。

JimmyHK

Cass 發表於 21-1-21 23:40
JimmyHK兄，好我會去官網看看，並問問朋友。

您的見解，是正確的。2020年有讀者請教Market Wizard賽柯達， ...

感謝分享!價格形態是套路,price action是自由搏擊,兩者既相似又不盡相同,價格形態不需要明白背後原理只要記住形態,price action不需要記形態只需要明白轉向成因,入市訊號,止蝕位和量度目標背後原理就可以,大陸淘寶網有很多外國price action名著譯本,價格很便宜,有空可以看看,明白原理之後自己就可以製訂規則無需死記價格形態,從前我人手畫圖時用一把間呎就創造了差不多一年100%勝率,直至改用電腦看圖又改用指標不用自己腦袋才開始輸錢,真後悔浪費了廿年光陰用人家的玻璃換掉了自己的鑽石,現在錢都不再重要只想爭一氣證明自己做的對!

Cass

JimmyHK 發表於 21-1-22 03:34
感謝分享!價格形態是套路,price action是自由搏擊,兩者既相似又不盡相同,價格形態不需要明白背後原理只要 ...

套路與搏擊，非常有趣的比喻。
謝謝你的建議，我有一些書單正在閱讀中。
關於想法，放到MultiCharts 或是 TradeStation 做回溯測試。能夠相當程度的提高勝算。
績效好與不好，如何做最佳化佔據重要的一環。這方面，MC與TS在美國都被嫌棄。
都需要另外用API來補足其不足就是。