獨門暗器 下單早你一秒鐘
本帖最後由 meimeichen 於 12-1-15 08:15 PM 編輯每次策略下單 總碰到一堆人下一樣的單
滑價搞死人
請服用 下單早你幾秒鐘
讓您脫離 擁擠的下單區
{:7_501:}
這樣的功能 好不好
大家有甚麼好辦法分享一下嘛 高招高招~~` {:4_153:} 我也想知道怎麼解覺呢，改變k線形成時間不知道行不行。 少用 next bar Market
改用 Stop ，讓下的的時間不會常常就在整分的時間上 阿政真不藏私一針見血的點出來耶 給您拍拍手
希望大家踴躍提出 更多的 妙方來分享 請教甚麼是策略下單? 回復 1# meimeichen
請問版大的滑價是多大呀?為什麼會被滑價搞死?
多少以下的滑價你認為合理呢? 方法太多，不要用整分k就好
mc有太多種k棒模式，但不管是stop還是特殊k棒
前提都要是策略能有效獲利才有義意，至於必要之惡，要看它對你的影響有多大
再去考慮需不需要花成本或花精力去處理它
ps: 但stop的滑價不一定比整分少，重點是場上的大家是否意見一致，意見一致不一定是壞事
請多研究交易的本質，表象的光鮮，不要太差就好了，除非它對你的影響很大 我知道有人故意把電腦的時間調快幾秒鐘，至於這樣好不好就見人見智 本帖最後由 meimeichen 於 12-1-16 08:54 AM 編輯
不好意思呦 我的主題 訂得不好
因為 最近在 研究一組15K 或 30K 當沖交易的策略，發現這策略 雖然能賺錢從2001.到現在年報酬都是正數，可是常會發生在大家一窩蜂搶單的狀況
這個策略 是三年前就存在策略 我也沒有給他最佳化過。
手續費 跟稅金 比一點 多一點點，所以我希望能控制 整體划價雙邊 平均在兩點，PF 勉強可以接受
問題就是 關鍵買賣價格有 太多人在用了，常會有一窩蜂下單狀態
我是想要 探討一下 用甚麼方式 可以避免下單策略決定要下單的時候，突然大家一窩蜂下單，造成丟出去的限價單 無法成交， 或是 限價單的 滑價 要調得很大 。
我的策略是 使用 Buy / sellShort at next bar at TradingPointStop
這策略 很多人是用 Buy / sellShort at next bar at market
所以 提出來 尋求 各位大大的寶貴意見。 我多是用
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比較快 下單 回復 10# comewish
這一招 很多大陸人在用呦 回復 8# folkchen
我覺得 雙邊應該控制在兩點內 比較理想 一般交易市場是根據"排隊"為先後的原則，即是first-in-first-out。
在某一價位下單後就不要更改，否則你的掛單便重新排到最後。
如果你交易的市場是E-mini S&P500 (ES)，詳情請參考The CME Group RISK Management Handbook(page 35 - 41)的官方書。 本帖最後由 hongkongalgo 於 12-1-16 09:41 AM 編輯
用market order可讓你排到最前，但spread(價差)相對大。此時slippage(滑價)=spread(價差)。
用stop order可讓你排隊，spread理論上是零的，實際中更有可能是negative spread。但此時slippage可以是非常非常之大。
這是一個give-or-take的決定。
如果你day-trade的策略一天買賣次數三次以上，spread可能會佔你的成本很大。