投資組合風險評估-Sharpe Raito,Var,Sortino ratio,Omega Ratio 的計算
本帖最後由 vedel 於 12-10-26 23:10 編輯投資組合風險評估
Sharpe Raito,Var,Sortino ratio,Omega Ratio 的計算
僅有公式,沒有範例,供大家參考{:4_90:}
版大，這會不會太難了點 XD
已經做出來了嗎，太厲害了
我有做sharpe ratio,sortino ratio,omega ratio 這三種,其實蠻簡單的@@" vedel 發表於 12-10-27 11:17 static/image/common/back.gif
我有做sharpe ratio,sortino ratio,omega ratio 這三種,其實蠻簡單的@@"
數學好真好呀～
請問成效如何
OH, 感謝厲害的版大!!不過轉換成程式碼對小弟是很大的困難啊...... MC的回測報告也有這些, 能請教vedel 大這些數值的意義嗎?
例如: Sortino ratio是越大還是越小越好, 多少值才算合格
{:5_260:} bacardi 發表於 12-10-27 12:50 static/image/common/back.gif
MC的回測報告也有這些, 能請教vedel 大這些數值的意義嗎?
例如: Sortino ratio是越大還是越小越好, 多少值 ...
看他的定義就知道了這些ratio 當然是越大越好,@@" kilroy 發表於 12-10-27 11:42 static/image/common/back.gif
數學好真好呀～
請問成效如何
好像也說不上來甚麼成效耶,這些只是衡量風險的指標,最大化(最佳化)各ratio,投組報酬曲線會反應在這些指標的定義上.
比方說你最佳化sharpe ratio ,會"傾向"把你的投組報酬配置成45度角的直線.
而最佳化omega 則是"傾向"把你的投組報酬配置成有點像 S型的曲線.
你只要觀察那些ratio 的定義就可以約略知道最佳化後的投組報酬的曲線型態.
vedel 發表於 12-10-27 16:29
好像也說不上來甚麼成效耶,這些只是衡量風險的指標,最大化(最佳化)各ratio,投組報酬曲線會反應在這些指標 ...
小弟以為大大是用來評估PZ的風險值之類的 XD yuting 大大那招需要穩定的單一系統與足夠多的資金,我沒有條件可以做到那樣@@"
W/risk 如果W為定值會把資金曲線拉皮拉成近乎直線,如果W=cash 就有資金管理的效果曲線應該會成指數型態而且期末的震盪會很低,一般單純帶入資金管理後equity curve期末震盪會很大,他那招可以降低DD值. vedel 發表於 12-10-27 18:38 static/image/common/back.gif
yuting 大大那招需要穩定的單一系統與足夠多的資金,我沒有條件可以做到那樣@@"
W/risk 如果W為定值會把資金 ...
這就是小弟一直無法搞定(或是說不知道該怎麼做到更好)的地方了...
大大可否分享一下公式
ex. 怎麼去算標準差或乖離率來當風險值
謝謝~~
kilroy 發表於 12-10-27 22:05 static/image/common/back.gif
這就是小弟一直無法搞定(或是說不知道該怎麼做到更好)的地方了...
大大可否分享一下公式
公式不就是const/volatility or cash/volatility {:4_144:}
vedel 發表於 12-10-27 22:52 static/image/common/back.gif
公式不就是const/volatility or cash/volatility
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拍謝
請問 const 是什麼 XD
volatilty 又是什麼 XD
小弟的策略有寫入一點部位管理
一直沒有辦法做到(或做好) P = W/Risk
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另外板大是如何在 AB 裡做到 面進點出的
謝謝~
本帖最後由 vedel 於 12-10-28 00:33 編輯
kilroy 發表於 12-10-27 23:12 static/image/common/back.gif
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拍謝
const=常數,volatity=波動率啊,
從equity curve推定你的原始部位沒有一起調變,
不過很有可能是錯的,詳細情況需要你的程式碼來判定,哈哈{:4_87:}
我的原始(單一口)是長這樣
1~6口pz(加碼兩次無資金管理,W=const,起始部位參與調變)後是長這樣
yuting大是因為他錢太多了才要用這招@@".要達到這種切割風險的效果需要穩定的系統與足夠大的資金.
如果有無限資金可以把報酬曲線拉成一直線,不過他也說了有無限資金早就回家啦,哈哈.
另外我這篇是投資組合風險評估-Sharpe Raito,Var,Sortino ratio,Omega Ratio 的計算,好像離題了@@"{:4_186:}
vedel 發表於 12-10-28 00:28 static/image/common/back.gif
const=常數,volatity=波動率啊,
從equity curve推定你的原始部位沒有一起調變,
不過很有可能是錯的,詳細情 ...
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離題了嗎? 板大可否開一個新的 XD
請問 volatity 波動率 是取什麼數值，板大都是如何取的呢
謝啦~~