請問如何判斷一隻程式的好壞?
本帖最後由 newrocco 於 13-1-24 18:19 編輯最好的方法 應該是寫完了直接用真錢下去跑 看看會不會賺{:4_87:}
但是這不是小弟想要了解的 {:4_186:}
小弟想請教的是 正式用真錢交易前 :各位是用什麼標準 來判斷自己寫完的程式是好還是壞? 滿不滿意呢?
是看: 連續最大虧損? 勝率? 淨利? 平倉的損益曲線? 年獲利? 月獲利? 還是回測的時間要夠長而且都有獲利?
還是有什麼其他判斷標準呢?
請各位高手大大 指導一下程式交易新手 謝謝!!
我使用飛狐
可以根據交易策略下去跑過往的歷史算出成功率與盈虧
我心目 理想的策略標準
以當沖為例
1一年次數超過100次
2 單筆最大損失不超過40點
3 過濾條件不得超過3種
4 任取一區間不能連續失敗5次
5 任取10次不能輸7次
6 勝率6成以上
7平均每筆期望值18以上
8 月績效一年最多只能有一個為負
不必馬上回測10年20年
先回測最近2年就好 達到目標
再任一隨機抽取其他年份 24個獨立不連續月 做回測 (這24個月 不包含原始回測資料)
如果2011 2012未達目標當然後面的隨機就不必談了...
sunsamy 發表於 13-1-24 19:17 static/image/common/back.gif
看感覺~~就跟手動神人一樣都跟你講：盤感
要將"盤感"程式化哩~~~
{:4_196:}
實際已開發策略跟 理想的策略 當然有落差
所謂的聖杯也不可能是虛無漂渺 完全做不到
一定是定一個 可以達到 卻不容易達到的標準
例如次數一年250個交易日只定次數為100而不是定200
因為如果是定 200 期望值又達 平均每口筆 18點那將是非常恐怖的事
開發過上百種策略我相信對程式交易的人來說
開發過上百種策略是很普通的事
對於能做到而暫時做不到跟絕對做不到應該還是能分辨的
如果我說我能夠符合上面8種條件 並且每天都能進場
說實話我做不到
如果我跟你說我做的到 那是我嘴砲而已
直接用真錢下去輸贏,
太辛苦啦!
{:4_625:}
連續10年農曆封關前買多開紅盤前掛市價出第一筆成交
大家都知道這種勝率好像是百分百
但 樣本數只有10 究竟可不可以當回事 還是聊天的話題而已
我保證這話題過幾天一定會再被提出來的 如果樓主願意
不必公開策略內容
就依照上面8個條件逐一檢視 如果都比較好 當然就一定可以用
我知道不能只看曲線圖來判斷程式好壞
在下倒是覺得武器難分好壞，
因使用者而異，
內功深厚者(資金大)紙刀足以傷人(5%報酬)，
內功淺者(資金少)屠龍刀也無以致敵(50%)，
一吋長一吋強(短線敗，長線勝)，
一吋短一吋險(短線勝，長線敗)，
不同武器皆有人使得順手，使得棘手，
程式回測就像寫歷屆考古題，
都得高分不見得上考場能金榜，
但是連考古題都做不好，
上場的風險就增添幾分。
樓上紀律大的觀點該是當沖，所以標準比較嚴苛，
不過交易次數確實量要大才符合統計法則，
次數少只是信賴水準會比較低，風險比較高，
也不代表上場不會制勝就是，
有些天才偏偏就是不作考古題，實戰型的；
有些庸才卻是練習型的，上場就失常；
以上是程式服役邁入第三年的在下愚見。 程式回測就像寫歷屆考古題，
都得高分不見得上考場能金榜，
但是連考古題都做不好，
上場的風險就增添幾分。
==> 真是寫得太讚了! 如果是飛刀，就讓它失傳吧，因為不好練；
如果是小刀，就把它丟棄吧，因為到處有。
簽名檔寫的不錯
本帖最後由 紀律交易者 於 13-1-24 20:11 編輯
基本上能夠寫出策略並且想要讓他上線 剩下就是紀律的問題了
但如果擬定策略的標準太寬鬆 倒楣的還是自己
例如不扣手續費我把期望值定為18 而不是10以下當然也是有原因的
但定在 30以上 我自認我永遠也達不到
我不是第一天做期貨 我知道自己的能力到哪裡
但 18 絕不是絕對不可能的事
人經歷過總有些心得 謝謝
感謝分享~~~~~~~~~~~~~~~~ 一段時間期望值要是正的，重點是..要先保護自己讓自己不能出局~~{:4_621:}
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