分享一個 期貨當沖策略
本帖最後由 紀律交易者 於 13-3-3 19:17 編輯我開發期貨當沖策略的理念
1停利一定要大於或等於停損
2全部採用固定方式
3停利點數不浮誇必須有合理期待可能性
4拼勝率
另外
期望值為正...這不必解釋
附件中 的策略 還是秉持以上原則
有任何 對策略進出的疑問 我會詳細回答
謝謝
至於優化方式 可個別討論
我總是喜歡在關鍵K棒 或價位才出手
所以如果盈虧同一勝率未達50以上 ...就表示我錯了這不是一根關鍵K棒
沒有使用的必要
這個策略
我沒有回測 8年10年
開發一個策略 我總是先想邏輯通不通合不合理 儘量不要用自己認為邏輯不通的方式來做單
謝謝
補充 未到停利停損 1340 強制出場
根據上面的策略 把20/-20 改為24/-16是不是比較好
或是直接進場不要等回檔4以免變成無法進場
這些都是網友自己決定要不要研究的功課
不要..就不要
要..就自己回測看看
我都是先不要弄得很複雜簡單一點
然後印出符合的日子 一張張比對 看看如何修改謝謝 謝謝分享 可惜我還是看不懂 可以有更詳細的範例說明嗎 為什麼 要從 10點多才進場
因為看太多說當沖一定要全程盯盤的言論
我覺得 不是如此
如果把停利點數 設定合理可期待那麼10點30之後也應該OK的
畢竟 時間 也是一個關鍵謝謝 K7774 發表於 13-3-3 19:13 static/image/common/back.gif
謝謝分享 可惜我還是看不懂 可以有更詳細的範例說明嗎
1/15 1/17符合您打開期貨5分K看一下謝謝
1/15 1/17該是買在哪個點位? 此策略是作多單的，少了作空的... 謝謝大大分享，辛苦了 ajyh 發表於 13-3-3 20:12 static/image/common/back.gif
此策略是作多單的，少了作空的...
策略 用同邏輯找極高 ...黑....
會不會差不多 我不清楚可以回測看看
近一點的，02/27 應該就有符合的訊號了。
感謝分享還有政哥的圖
{:4_195:} 曾永政 發表於 13-3-3 20:43 static/image/common/back.gif
近一點的，02/27 應該就有符合的訊號了。
阿政大, 我認為紀律大的方法和您的解讀是不一樣的,
我認為紀律大是買在當天最低檔附近而有反彈跡象時,
我是看不太懂紀律大的說明 (算我比較笨啦), 不然我也蠻想去回測看看的.
謝謝分享不是很了解{:4_646:} 曾永政 發表於 13-3-3 20:43 static/image/common/back.gif
近一點的，02/27 應該就有符合的訊號了。
2/27並不符合
理由
我是從 1040 起 追蹤當日最...
2/27最低 出現在0920
1040起並未創今低
我很注重極值反轉
2/271040起沒有一根 是極值反轉
K7774 發表於 13-3-3 21:29 static/image/common/back.gif
阿政大, 我認為紀律大的方法和您的解讀是不一樣的,
我認為紀律大是買在當天最低檔附近而有反彈跡象時,
我 ...
對
1040起極值反轉
1040起極值反轉
1040起極值反轉
1040起極值反轉
至於為什麼 1040前不操作 難道1040後勝率就比較高嗎
這是另一個問題
我提過 我的當沖策略不一定要全程盯盤
我相信睡到10點起床應該還是有策略可以使用才對
謝謝