我很好奇的是停利的條件設定是否會有over fitting 的問題?
紀律交易者 發表於 13-3-4 10:38 static/image/common/back.gif
打開 201211/27的5分K
關鍵紅低是 1140 7382 今低是0905的7380 差2 不符合
呵呵，那就是我誤會你的原意了^^
依照你的描述，程式碼應該改成這樣：
input:win(20),loss(20);
var:DayLow(false),EntryT(false),toBuy(0);
EntryT= T>=1040 and T<1340;
DayLow= ifflogic(Low<=LowD(0)+1 and EntryT, true, false);//當1040以後的K低點是"當天低點+1"以下時
if DayLow and C>O and maxlist(C,O)-Low>=12
then
toBuy = Close -4;
if marketposition<=0 and EntryT and EntriesToday(D)=0 then
Buy next bar toBuy limit;
setstoploss(loss*bigpointvalue);
setprofittarget(win*bigpointvalue);
setexitonclose;
if T>=1340 then begin
sell next bar market;
toBuy=0;
end;
jslih 發表於 13-3-4 11:13 static/image/common/back.gif
我很好奇的是停利的條件設定是否會有over fitting 的問題?
絕對都有
因為也有網友問我為什麼不是 21或19 要挑20
種種相類似的問題
就像 201211/27 如果我寫2也可以不就賺錢了 但我還是將他排除
要怎麼說才沒有最佳化我也不知道
20/-20拼勝率我覺得很公道 別人要說 21/-21 我也沒意見 23/-23也可以
我覺得奇怪的數字總是怪怪的
20/-20 21/-2123/-23 哪一個比較奇怪 就自由心證了 謝謝
我總是喜歡在關鍵K棒 或價位才出手
<<< 同意這句話, 個人觀察, 事後發現關鍵k棒很有代表性. 可是只有事後才察覺, 而且找不到定義關鍵的方法. 可能個人能力未夠...
本帖最後由 曾永政 於 13-3-4 12:00 編輯
jslih 發表於 13-3-4 11:13 static/image/common/back.gif
我很好奇的是停利的條件設定是否會有over fitting 的問題?
停損/停利 都是參數，通常這得用參數-績效高原 或是 Inside/Outside sample 去檢查看看 over fitting 的可能性。
以這個策略來說，我們把停利的區間從 20～50 停損區間從 10～20，step=1 去做最佳化，可以看到如下圖。簡單講，不管用哪組參數至少都是有獲利。如果這策略有 over fitting 的嫌疑，應該不會是在停損停利這邊。
我猜，反而是實體+下影線這部份比較是有 over fitting 風險的。
有網友說2條均線交叉就能賺錢 參數設為 19和 63
他說 這是幸運數字不是最佳化
大家認為呢{:4_144:}
這策略是我花幾個小時 想的
再給我三天一個禮拜 我保證絕對可以優化績效在提升
我可以大家也可以
所以這個原始策略不是一個幫大家賺錢的策略..抱歉啦
紀律交易者 發表於 13-3-4 12:06 static/image/common/back.gif
有網友說2條均線交叉就能賺錢 參數設為 19和 63
他說 這是幸運數字不是最佳化
原始策略分享就直接是個可以獲利的策略，哪有這種天上掉餡餅的事 XD
願意分享就是美德的啦！
另外，我再去測試一下那個關鍵K棒的12點，與跟當天低點相差1點內可接受這兩個參數，我想我猜測的部分應該是對的，over fitting 的疑慮在...12點。
實體+下影線有沒有最佳化的問題
用嚴格的標準 只要是數字都是有人會質疑
但期貨操作者最重要 他在想什麼
我說過如果是 3點5點紅
說是極值反轉我覺得太誇張 當然也許會更賺..但我沒測也不知道
實體30不是更好嗎 ...但我認為 20/-20 進場離低點超過 30 好嗎
簡單說 我開發策略盡量合情合理 該想的 我都儘量想
網友問的我大都想過
我想什麼20/-20 12 絕不是此策略最好的參數 ...絕對不是
曾永政 發表於 13-3-4 12:10 static/image/common/back.gif
原始策略分享就直接是個可以獲利的策略，哪有這種天上掉餡餅的事 XD
願意分享就是美德的啦！
謝謝政大
有沒有想過24/-16 25/-2025/-16 呢
不一定要在參數打轉
如果我把停利設大於停損並未違反我的原始精神 謝謝
每個人都有他的小堅持
有網友說如果實體加下影5點真的比較賺 ..我怎麼看
我沒有怎麼看....就自己對自己負責
我覺得5點不叫極值反轉 如果會更賺我會很驚訝
我相信政大一定是個贏家
從對一件事的態度就知道
不是....
而是真實的花時間去研究
我要學習可惜不會寫程式
我要人工印出幾百張圖片來研究了 謝謝
曾永政 發表於 13-3-4 11:36 static/image/common/back.gif
停損/停利 都是參數，通常這得用參數-績效高原 或是 Inside/Outside sample 去檢查看看 over fitting 的可 ...
個策略來說，我們把停利的區間從 20～50 停損區間從 10～20，step=1 去做最佳化，可以看到如下圖。簡單講，不管用哪組參數至少都是有獲利。如果這策略有 over fitting 的嫌疑，應該不會是在停損停利這邊
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所以停損停利沒有最佳化的嫌疑
謝謝
關於實體和下影應該多少才合理
就跟多少量才算暴量 是差不多的意思
這些都跟週期又有關係
有在長期觀察 跟 從沒觀察亂講的 也許會有很大的差距
甚至有更進化
追蹤今天只要在極值所有出現的紅K 都加以比較 ...然後...
以上是夢到的別當真
要越搞越複雜不是不可以 ..要..不要...而已謝謝
本帖最後由 紀律交易者 於 13-3-4 15:41 編輯
Q如果此策略在加上技術指標均線和量 會更好嗎
A我不清楚 不過 只要是有心人都是有辦法優化的 但就是面臨樣本數的問題
還有 期貨當沖我儘量不用 落後指標 都已經才20/-20拼勝率了 就不要再加其他指標了
如果是 50/-30 70/-50 等等 也許輸贏更大多加指標會安心一點
與其想別的 還不如 拉開停利停損 停利>停損 點數也許績效會好一點 我猜的啦 謝謝
紀律大的交易真的都很機械
越機械代表越有紀律
紀律交易者 當之無愧阿 {:4_113:}