我不太會下載文件
那沒關係直接公開好了 一起討論
例如20103/11 是 7753 -4= 7749進場 順利7769停利出場
本帖最後由 紀律交易者 於 13-3-4 10:22 編輯
由政大的幫忙 發現了一些觀點分享
1 成本是很可怕 如果沒定價20/-20還要扣6 等於是未戰先輸一半
所以如果當初我是設 5/-5 6/-6 10/-10 幾乎是穩死的
紀律交易者 發表於 13-3-4 10:10 static/image/common/back.gif
我不太會下載文件
那沒關係直接公開好了 一起討論
OK，以下就是運作在 MultiCharts 上的 Code：
input:win(20),loss(20);
var:DayLow(false),EntryT(false),toBuy(0);
EntryT= T>=1040 and T<1340; //交易時間
DayLow= ifflogic(Low=LowD(0) and EntryT, true, false); //做K棒低點也是當日低點的標記記錄
if (DayLow or DayLow or DayLow) and //判斷現在的K棒是否收紅且實體+下影線超過12點
Close>Open and maxlist(C,O)-Low>=12 //且是發生在三根內有任一根是低點＝當日低點
then //記錄發生的這根K棒的收盤價減4點
toBuy = Close -4;
if marketposition<=0 and EntryT and EntriesToday(D)=0 then //掛價買進，我加上了每天只交易一次。
Buy next bar toBuy limit;
setstoploss(loss*bigpointvalue);//停損
setprofittarget(win*bigpointvalue);//停利
setexitonclose;
if T>=1340 then begin//1340多單出場
sell next bar market;
toBuy=0;
end;
交易成本設定為每次進場與出場需各扣 150元（手續費+稅）
且是發生在三根內有任一根是低點＝當日低點
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跟我原始的想法好像不太一樣
紀律交易者 發表於 13-3-4 10:05 static/image/common/back.gif
所以這策略是每次賺 371元已扣成本600元 是這樣嗎 謝謝
交易成本改成每一趟先扣300元的狀況下，這策略就有獲利了：交易成本真的很恐怖 XD
剛剛那張回測報告圖有獲利的、勝率 57%的，就是成本扣300元的，不是600喔。
紀律交易者 發表於 13-3-4 10:20 static/image/common/back.gif
且是發生在三根內有任一根是低點＝當日低點
--------------------------------------------------------- ...
我是從你的 規則2 裡去推敲的，所以假定三根內其中有一根是當天最低點就可以。
不一定要3根內 前面第10根也可以
曾永政 發表於 13-3-4 10:20 static/image/common/back.gif
交易成本改成每一趟先扣300元的狀況下，這策略就有獲利了：交易成本真的很恐怖 XD
剛剛那張回測報告圖有 ...
抱歉我看錯
也好險我是定價不然就扣600 就別玩了謝謝
當然只要是期望值為正不管什麼策略
我就有精神繼續研究下去了 所以政大的也不是不可以
紀律交易者 發表於 13-3-4 10:22 static/image/common/back.gif
不一定要3根內 前面第10根也可以
這是屬於規則的定義了，拉到10根內都算的話，那 15根？23根內呢？
無中生有難 要修改就容易多了
我在策略有提到 20/-20是基本 停利一定要大於或等於停損
在這精神不變下 如果改為24/-16 或 25/-16都是不違反精神的
總之我沒有用大停損 來抓取小獲利..這是禁止的...謝謝
曾永政 發表於 13-3-4 10:26 static/image/common/back.gif
這是屬於規則的定義了，拉到10根內都算的話，那 15根？23根內呢？
不是這意思
假設這紅實體下影12稱為關鍵K棒
這根關鍵K棒的低點 必須今天最低 或最低出現在前一根
或今天最低 是 0905 但這根關鍵K棒的低點剛好差這低點1點 了解我的意思嗎
我舉一個實際日期好了 請稍後謝謝
本帖最後由 紀律交易者 於 13-3-4 10:42 編輯
打開 201211/27的5分K
關鍵紅低是 1140 7382 今低是0905的7380 差2 不符合
如果關鍵紅低 是 7381 就符合
如果差2可以 那11/27可以操作並獲利 但我的原始策略是不可以操作的
因為我強調極值反轉
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注意看 201211/27
11407382並不是今低 前一黑低也不是今低 今低出現在09057380
從政大回測表中可以看出 如果停損常常就是停損20點
停利 則未必賺到20點
所以可以延伸.......如果賺一點點中途就先跑等不到20點停利
但停損20是一定的
那績效會更差