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紀律交易者 · 發表於 13-3-4 10:10

我不太會下載文件

那沒關係直接公開好了一起討論

例如 2010 3/11 是 7753 -4 = 7749進場順利7769停利出場

紀律交易者 · 發表於 13-3-4 10:13

本帖最後由紀律交易者於 13-3-4 10:22 編輯

由政大的幫忙    發現了一些觀點分享

1 成本是很可怕如果沒定價  20/-20  還要扣6 等於是未戰先輸一半

所以如果當初  我是設 5/-5 6/-6 10/-10 幾乎是穩死的

曾永政 · 發表於 13-3-4 10:17

紀律交易者發表於 13-3-4 10:10
我不太會下載文件

那沒關係直接公開好了一起討論

OK，以下就是運作在 MultiCharts 上的 Code：

input:win(20),loss(20);
var:DayLow(false),EntryT(false),toBuy(0);

EntryT= T>=1040 and T<1340; //交易時間

DayLow= ifflogic(Low=LowD(0) and EntryT, true, false); //做K棒低點也是當日低點的標記記錄

if (DayLow or DayLow[1] or DayLow[2]) and //判斷現在的K棒是否收紅且實體+下影線超過12點
Close>Open and maxlist(C,O)-Low>=12 //且是發生在三根內有任一根是低點＝當日低點
then                                                       //記錄發生的這根K棒的收盤價減4點
  toBuy = Close -4;

if marketposition<=0 and EntryT and EntriesToday(D)=0 then //掛價買進，我加上了每天只交易一次。
  Buy next bar toBuy limit;

setstoploss(loss*bigpointvalue);  //停損
setprofittarget(win*bigpointvalue);  //停利
setexitonclose;

if T>=1340 then begin  //1340多單出場
  sell next bar market;
  toBuy=0;
end;

交易成本設定為每次進場與出場需各扣 150元（手續費+稅）

紀律交易者 · 發表於 13-3-4 10:20

且是發生在三根內有任一根是低點＝當日低點
----------------------------------------------------------------

跟我原始的想法好像不太一樣

曾永政 · 發表於 13-3-4 10:20

紀律交易者發表於 13-3-4 10:05
所以這策略是每次賺 371元已扣成本600元是這樣嗎謝謝

交易成本改成每一趟先扣300元的狀況下，這策略就有獲利了：交易成本真的很恐怖 XD

剛剛那張回測報告圖有獲利的、勝率 57%的，就是成本扣300元的，不是600喔。

曾永政 · 發表於 13-3-4 10:21

紀律交易者發表於 13-3-4 10:20
且是發生在三根內有任一根是低點＝當日低點
--------------------------------------------------------- ...

我是從你的規則2 裡去推敲的，所以假定三根內其中有一根是當天最低點就可以。

紀律交易者 · 發表於 13-3-4 10:22

不一定要3根內前面第10根也可以

紀律交易者 · 發表於 13-3-4 10:23

曾永政發表於 13-3-4 10:20
交易成本改成每一趟先扣300元的狀況下，這策略就有獲利了：交易成本真的很恐怖 XD

剛剛那張回測報告圖有 ...

抱歉我看錯

也好險我是定價不然就扣600 就別玩了謝謝

紀律交易者 · 發表於 13-3-4 10:25

當然只要是期望值為正不管什麼策略

我就有精神繼續研究下去了所以政大的也不是不可以

曾永政 · 發表於 13-3-4 10:26

紀律交易者發表於 13-3-4 10:22
不一定要3根內前面第10根也可以

這是屬於規則的定義了，拉到10根內都算的話，那 15根？23根內呢？

紀律交易者 · 發表於 13-3-4 10:28

無中生有難要修改就容易多了

我在策略有提到 20/-20  是基本停利一定要大於或等於停損

在這精神不變下如果改為  24/-16 或 25/-16  都是不違反精神的

總之  我沒有用大停損來抓取小獲利  ..這是禁止的  ...謝謝

紀律交易者 · 發表於 13-3-4 10:33

曾永政發表於 13-3-4 10:26
這是屬於規則的定義了，拉到10根內都算的話，那 15根？23根內呢？

不是這意思

假設這紅實體下影12 稱為關鍵K棒

這根關鍵K棒的低點必須今天最低或最低出現在前一根

或今天最低是 0905 但這根關鍵K棒的低點剛好差這低點1點了解我的意思嗎

紀律交易者 · 發表於 13-3-4 10:34

我舉一個實際日期好了請稍後謝謝

紀律交易者 · 發表於 13-3-4 10:38

本帖最後由紀律交易者於 13-3-4 10:42 編輯

打開 2012  11/27的5分K

關鍵紅低是 1140 7382    今低是0905的7380 差2 不符合

如果關鍵紅低是 7381 就符合

如果差2可以那11/27  可以操作並獲利但我的原始策略是不可以操作的

因為我強調極值反轉
----------------------

注意看 2012  11/27
1140  7382並不是今低前一黑低  也不是今低今低出現在0905  7380

紀律交易者 · 發表於 13-3-4 11:05

從政大回測表中  可以看出如果停損  常常就是停損20點

停利則未必賺到20點

所以可以延伸.......如果賺一點點中途就先跑  等不到20點停利

但停損20  是一定的

那績效會更差

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