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樓主: 紀律交易者

分享一個 期貨當沖策略

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發表於 13-3-4 11:13 | 顯示全部樓層
我很好奇的是停利的條件設定是否會有over fitting 的問題?
發表於 13-3-4 11:19 | 顯示全部樓層
紀律交易者 發表於 13-3-4 10:38
打開 2012  11/27的5分K

關鍵紅低是 1140    7382     今低是0905的7380    差2   不符合

呵呵,那就是我誤會你的原意了^^

依照你的描述,程式碼應該改成這樣:

input:win(20),loss(20);
var:DayLow(false),EntryT(false),toBuy(0);


EntryT= T>=1040 and T<1340;

DayLow= ifflogic(Low<=LowD(0)+1 and EntryT, true, false);//當1040以後的K低點是"當天低點+1"以下時

if DayLow and C>O and maxlist(C,O)-Low>=12
then
  toBuy = Close -4;


if marketposition<=0 and EntryT and EntriesToday(D)=0 then
  Buy next bar toBuy limit;


setstoploss(loss*bigpointvalue);
setprofittarget(win*bigpointvalue);
setexitonclose;

if T>=1340 then begin
  sell next bar market;
  toBuy=0;
end;


0.png
 樓主| 發表於 13-3-4 11:27 | 顯示全部樓層
jslih 發表於 13-3-4 11:13
我很好奇的是停利的條件設定是否會有over fitting 的問題?

絕對都有

因為也有網友問我  為什麼不是 21  或19   要挑20

種種相類似的問題   

就像 2012  11/27   如果我寫2也可以  不就賺錢了   但我還是將他排除

要怎麼說  才沒有最佳化  我也不知道


20/-20  拼勝率  我覺得很公道      別人要說 21/-21   我也沒意見     23/-23也可以

我覺得  奇怪的數字  總是怪怪的

20/-20   21/-21  23/-23     哪一個比較奇怪   就自由心證了   謝謝
發表於 13-3-4 11:28 | 顯示全部樓層
我總是喜歡在關鍵K棒 或價位才出手
<<< 同意這句話, 個人觀察, 事後發現關鍵k棒很有代表性. 可是只有事後才察覺, 而且找不到定義關鍵的方法. 可能個人能力未夠...
發表於 13-3-4 11:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 曾永政 於 13-3-4 12:00 編輯
jslih 發表於 13-3-4 11:13
我很好奇的是停利的條件設定是否會有over fitting 的問題?

停損/停利 都是參數,通常這得用參數-績效高原 或是 Inside/Outside sample 去檢查看看 over fitting 的可能性。

以這個策略來說,我們把停利的區間從 20~50 停損區間從 10~20,step=1 去做最佳化,可以看到如下圖。簡單講,不管用哪組參數至少都是有獲利。如果這策略有 over fitting 的嫌疑,應該不會是在停損停利這邊。
我猜,反而是實體+下影線這部份比較是有 over fitting 風險的。
1.png

 樓主| 發表於 13-3-4 12:06 | 顯示全部樓層
有網友說  2條均線交叉就能賺錢   參數設為 19  和 63

他說 這是幸運數字  不是最佳化  

大家認為呢

這策略  是我花幾個小時 想的

再給我三天  一個禮拜   我保證絕對可以優化  績效在提升

我可以  大家也可以

所以  這個原始策略不是一個幫大家賺錢的策略  ..抱歉啦




發表於 13-3-4 12:10 | 顯示全部樓層
紀律交易者 發表於 13-3-4 12:06
有網友說  2條均線交叉就能賺錢   參數設為 19  和 63

他說 這是幸運數字  不是最佳化  

原始策略分享就直接是個可以獲利的策略,哪有這種天上掉餡餅的事 XD

願意分享就是美德的啦!

另外,我再去測試一下那個關鍵K棒的12點,與跟當天低點相差1點內可接受這兩個參數,我想我猜測的部分應該是對的,over fitting 的疑慮在...12點。
1.png
 樓主| 發表於 13-3-4 12:13 | 顯示全部樓層
實體+下影線  有沒有最佳化的問題

用嚴格的標準   只要是數字  都是有人會質疑

但期貨操作者最重要   他在想什麼


我說過  如果是 3點  5點紅     

說是極值反轉  我覺得太誇張    當然也許會更賺  ..但我沒測也不知道

實體30  不是更好嗎   ...但我認為   20/-20     進場離低點超過 30   好嗎


簡單說   我開發策略  盡量合情合理   該想的   我都儘量想

網友問的  我大都想過

我想  什麼20/-20    12    絕不是此策略最好的參數   ...絕對不是  
 樓主| 發表於 13-3-4 12:15 | 顯示全部樓層
曾永政 發表於 13-3-4 12:10
原始策略分享就直接是個可以獲利的策略,哪有這種天上掉餡餅的事 XD

願意分享就是美德的啦!

謝謝政大

有沒有想過  24/-16   25/-20  25/-16 呢

不一定要在參數打轉


如果我把停利設大於停損  並未違反我的原始精神   謝謝
 樓主| 發表於 13-3-4 12:18 | 顯示全部樓層
每個人都有他的小堅持

有網友說  如果實體加下影5點  真的比較賺   ..我怎麼看

我沒有怎麼看  ....就自己對自己負責

我覺得5點不叫極值反轉    如果會更賺  我會很驚訝   
 樓主| 發表於 13-3-4 12:24 | 顯示全部樓層
我相信政大一定是個贏家

從對一件事的態度就知道

不是....  

而是真實的花時間去研究         


我要學習  可惜不會寫程式   

我要人工印出幾百張圖片來研究了     謝謝
 樓主| 發表於 13-3-4 12:28 | 顯示全部樓層
曾永政 發表於 13-3-4 11:36
停損/停利 都是參數,通常這得用參數-績效高原 或是 Inside/Outside sample 去檢查看看 over fitting 的可 ...

個策略來說,我們把停利的區間從 20~50 停損區間從 10~20,step=1 去做最佳化,可以看到如下圖。簡單講,不管用哪組參數至少都是有獲利。如果這策略有 over fitting 的嫌疑,應該不會是在停損停利這邊
---------------

所以停損停利  沒有最佳化的嫌疑

謝謝  
 樓主| 發表於 13-3-4 13:06 | 顯示全部樓層
關於實體和下影應該多少才合理

就跟多少量才算暴量   是差不多的意思

這些都跟週期  又有關係


有在長期觀察   跟 從沒觀察亂講的     也許會有很大的差距

甚至有更進化   

追蹤今天只要在極值所有出現的紅K   都加以比較 ...然後...
以上是夢到的  別當真   


要越搞越複雜  不是不可以   ..要..不要...而已  謝謝
 樓主| 發表於 13-3-4 14:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 紀律交易者 於 13-3-4 15:41 編輯

Q  如果此策略  在加上  技術指標  均線  和量    會更好嗎

A  我不清楚   不過   只要是有心人  都是有辦法優化的   但就是面臨樣本數的問題  

  還有   期貨當沖  我儘量不用 落後指標   都已經才20/-20拼勝率了   就不要再加其他指標了

如果是 50/-30   70/-50   等等   也許輸贏更大  多加指標會安心一點

與其想別的    還不如 拉開停利停損   停利>停損 點數  也許績效會好一點   我猜的啦   謝謝


  
  

發表於 13-3-13 14:51 | 顯示全部樓層
紀律大的交易真的都很機械
越機械代表越有紀律
紀律交易者 當之無愧阿
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