分享一個 期貨當沖策略

紀律交易者

至於有網友問我   為什麼  8點不可以  5點不可以   7點不可以

一定要1X

我無法準確回答

很多都是  唯心    ..我也沒進行最佳化

但我感覺  如果5也可以稱為  極值反轉  ...我個人不能接受 ...邏輯不太通

當然   別人認為可以  ..我無權干涉

謝謝

紀律交易者

有網友問  須不需要  吞噬

我覺得  不必

因為 抓極值反轉    又在中盤   

可能  稍後又破低  (不要說不可能)

要等吞噬   可能賺沒20  就又下殺了


當然  一切都必須更多回測 才有更準確答案

紀律交易者

我已經設定1X點   是不是就有一種吞噬的感覺了

可以讓大家思考一下

馬庫努

感謝分享  ~~~~

紀律交易者

抓極值反轉   

不可能看到黑影就開槍

如果  3點 5點紅K    就進場   

我認為近似  看到黑影就開槍   謝謝

紀律交易者

我為什麼  認為期貨當沖要穩定獲利  非常難
就像有朋友說   為什麼要看5分K   理由何在

   4分K不可以嗎


說實話   我無言以對

我想他的意思是    期貨根本是隨機走勢

我只是試圖捕捉其中的巧合   ...只能涵攝過去   不能包含未來

我想他說的 也許不完全錯

這大概也是   期貨當沖要穩定獲利  非常難 的原因之一了

紀律交易者

Q  需要使用移動出場嗎

A  本策略不需要  才20點  盈虧同一  拼勝率  應該不要再中途出場玩花樣

如果是固定停利  30   50   也許我會使用移動出場

紀律交易者

Q  紅實體  設30點  不是更符合  極值反轉嗎

A  那本策略 樣本會更少   不要搞到一年只出現 2.3次   ..當然最後都是自己決定  謝謝

cookie165

感謝版大無私的分享，推一個

虛實旅人

謝板大的分享~~

chinan

感謝分享`~

nomad

謝謝分享 幸福喔

真情王子

停利可以不滑價, 但是停損還是有可能滑價...尤其遇到快市, 停損滑價會更大

紀律交易者

真情王子 發表於 13-3-4 08:49
停利可以不滑價, 但是停損還是有可能滑價...尤其遇到快市, 停損滑價會更大

對    重點來了

如果一個策略  是低勝率   大都是停損出場   ..那滑價次數就多
如果一個策略  是高勝率   大都是停利出場   ..那滑價次數就少

所以我的策略    絕不會找低勝率的    謝謝

007

謝謝分享  可以使用看看