不停利 除非有反向
否則 收盤出場嗎 對嗎
當沖 停損設在 1% 以上 原則上 只要策略開發者有用心...勝率大 是一定的
關鍵在 停損越大 可避開不少騙線
但最最重點是那一口回測平均賺幾點
如果 只有不到5點...卻花幾十點可能的停損...那不是一個穩定的策略
簡單說我很注重固定強制停損 跟 回測平均獲利點數的比較
Acer2266 發表於 13-7-2 12:29 static/image/common/back.gif
停損設90點???
不停利 除非有反向
是的,我覺得有點太大了, 不過這樣相對的不容易被洗出場 紀律交易者 發表於 13-7-2 12:34 static/image/common/back.gif
當沖 停損設在 1% 以上 原則上 只要策略開發者有用心...勝率大 是一定的
關鍵在 停損越大 可避開不少 ...
停損跟平均獲利點數...比例多少是比較好的呢?
紀律交易者 發表於 13-7-2 12:34 static/image/common/back.gif
當沖 停損設在 1% 以上 原則上 只要策略開發者有用心...勝率大 是一定的
關鍵在 停損越大 可避開不少 ...
6月6日到30 日交易24次賺63點,只是不知道在其他月份是賺是賠, 畢竟一個交易策略不見得適合每一種盤 停損設90只要碰停損就是賠90
停利沒到..收盤前強制平倉可能只賺5點..這也算一勝
所以 勝率大只是統稱
還是要看 回測平均是多少
如果要問我 停損跟平均獲利點數...比例多少是比較好的呢
舉例如果強制停損 30 那麼平均獲利點數15 是很好的
但我自己很清楚 停損設到 90 平均獲利點數要達45
有相當相當的難度
總之當沖的振幅有其侷限性 適當的截取利潤這是大家都在做的功課
放大停損不是不可以也很多人在用
但期望值如果還是只有幾點 等於是偏離率太大
我不吹牛 如果停損可以接受達90點
那要開發期望值不為負的策略 非常容易
想一想就知道了
掃掉大部分騙線加上歸納分析平均振幅 不採追高殺低並濾掉一些大波動的盤勢
那麼期望值不為負的策略 非常容易
kaoyj0221 發表於 13-7-2 12:52 static/image/common/back.gif
6月6日到30 日交易24次賺63點,只是不知道在其他月份是賺是賠, 畢竟一個交易策略不見得適合每一種盤 ...
交易24次賺63點 63/24= 2.6點平均一口賺2.6點
資料正確嗎24次總共才賺63點{:4_155:}
停損卻設90點
感謝分享!{:5_289:}{:5_259:} 停損90點 那為什麼要停損90點 而不是去賺那90點 {:5_675:}{:5_675:}{:5_675:} manhavecoco 發表於 13-7-2 13:24 static/image/common/back.gif
停損90點 那為什麼要停損90點 而不是去賺那90點
如果策略設計就不是要賺90點的，應該跑出來也不會太好看。 紀律交易者 發表於 13-7-2 13:06 static/image/common/back.gif
交易24次賺63點 63/24= 2.6點平均一口賺2.6點
資料正確嗎24次總共才賺63點
我也覺得賺得太少,只是光憑這24次的交易得到的數據也不具代表性,別人設計出這樣的策略我照著做,該怎麼修改光憑這24次交易所得到的數據恐怕沒辦法,只能且戰且走 本帖最後由 紀律交易者 於 13-7-2 13:31 編輯
都可以停損90 等於是 當沖不停損收盤前決勝負了
我還是那句話 當沖振幅是有限制 濾掉盤勢波動大的 採取相對高出低進
但一切的一切還是回歸為的是什麼
如果 期望值 只是不為負或是只有幾點 ...
卻用 停損90 來做代價 不值得
因為所有的回測都不能代表未來 但停損90是一定會來的
而且顯示開發策略 對盤勢的敏感度還有很大進步的空間
manhavecoco 發表於 13-7-2 13:24 static/image/common/back.gif
停損90點 那為什麼要停損90點 而不是去賺那90點
一次要賺90點不容易啊,趨勢盤不是天天有的,相對的要被打到停損90點也沒那麼簡單
kaoyj0221 發表於 13-7-2 13:38 static/image/common/back.gif
一次要賺90點不容易啊,趨勢盤不是天天有的,相對的要被打到停損90點也沒那麼簡單
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如果是 追高 殺低 就比較容易
反之 則比較不容易
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