偶然得到一個台指期當沖策略

Acer2266

停損設90點???

不停利 除非有反向
否則 收盤出場嗎 對嗎

紀律交易者

當沖 停損設在 1% 以上   原則上 只要策略開發者有用心...勝率大 是一定的

關鍵在 停損越大   可避開不少騙線

但  最最重點是  那一口回測  平均賺幾點

如果 只有不到5點  ...卻花幾十點可能的停損  ...那不是一個穩定的策略


簡單說  我很注重  固定強制停損 跟 回測平均獲利點數  的比較

kaoyj0221

Acer2266 發表於 13-7-2 12:29
停損設90點???

不停利 除非有反向

是的,我覺得有點太大了, 不過這樣相對的不容易被洗出場

MTK

紀律交易者 發表於 13-7-2 12:34
當沖 停損設在 1% 以上   原則上 只要策略開發者有用心...勝率大 是一定的

關鍵在 停損越大   可避開不少 ...

停損跟平均獲利點數...比例多少是比較好的呢?

kaoyj0221

紀律交易者 發表於 13-7-2 12:34
當沖 停損設在 1% 以上   原則上 只要策略開發者有用心...勝率大 是一定的

關鍵在 停損越大   可避開不少 ...

6月6日到30 日交易24次賺63點,只是不知道在其他月份是賺是賠, 畢竟一個交易策略不見得適合每一種盤

紀律交易者

停損設90  只要碰停損  就是賠90

停利沒到  ..收盤前強制平倉  可能只賺5點  ..這也算一勝

所以 勝率大  只是統稱

還是要看 回測平均是多少


如果要問我 停損跟平均獲利點數...比例多少是比較好的呢

舉例  如果強制停損 30   那麼平均獲利點數  15   是很好的

但我自己很清楚   停損設到 90   平均獲利點數要達  45

有相當相當的難度

總之  當沖的振幅  有其侷限性   適當的截取利潤  這是大家都在做的功課

放大停損  不是不可以  也很多人在用

但期望值  如果還是只有幾點   等於是偏離率太大  

我不吹牛   如果停損可以接受達90點

那要開發期望值不為負的策略   非常容易

想一想就知道了

掃掉大部分騙線  加上歸納分析平均振幅   不採追高殺低  並濾掉一些大波動的盤勢

那麼  期望值不為負的策略   非常容易

紀律交易者

kaoyj0221 發表於 13-7-2 12:52
6月6日到30 日交易24次賺63點,只是不知道在其他月份是賺是賠, 畢竟一個交易策略不見得適合每一種盤 ...

交易24次賺63點     63/24= 2.6點  平均一口賺2.6點   

資料正確嗎  24次總共才賺63點     

停損卻設90點

chinan

感謝分享!

manhavecoco

停損90點 那為什麼要停損90點 而不是去賺那90點

MTK

manhavecoco 發表於 13-7-2 13:24
停損90點 那為什麼要停損90點 而不是去賺那90點

如果策略設計就不是要賺90點的，應該跑出來也不會太好看。

kaoyj0221

紀律交易者 發表於 13-7-2 13:06
交易24次賺63點     63/24= 2.6點  平均一口賺2.6點   

資料正確嗎  24次總共才賺63點     

我也覺得賺得太少,只是光憑這24次的交易得到的數據也不具代表性,別人設計出這樣的策略我照著做,該怎麼修改光憑這24次交易所得到的數據恐怕沒辦法,只能且戰且走

紀律交易者

都可以停損90   等於是 當沖不停損  收盤前決勝負了

我還是那句話   當沖振幅是有限制   濾掉盤勢波動大的   採取相對高出低進

但  一切的一切  還是回歸  為的是什麼

如果 期望值 只是不為負  或是只有幾點   ...

卻用 停損90 來做代價   不值得
因為所有的回測  都不能代表未來   但停損90  是一定會來的

而且顯示  開發策略 對盤勢的敏感度  還有很大進步的空間

kaoyj0221

manhavecoco 發表於 13-7-2 13:24
停損90點 那為什麼要停損90點 而不是去賺那90點

一次要賺90點不容易啊,趨勢盤不是天天有的,相對的要被打到停損90點也沒那麼簡單

紀律交易者

kaoyj0221 發表於 13-7-2 13:38
一次要賺90點不容易啊,趨勢盤不是天天有的,相對的要被打到停損90點也沒那麼簡單
...

如果是 追高 殺低   就比較容易

反之 則比較不容易