偶然得到一個台指期當沖策略

MTK

紀律交易者 發表於 13-7-2 13:54
如果是 追高 殺低   就比較容易

反之 則比較不容易

追高殺低百點就算是現在一個月也是會出現個一二次的，如何保握住就是問題了

曾永政

是這樣嗎？




input:len(10);
var:maADX(0);

maADX= Average(ADX(len),len);

if ADX(len)> maADX then begin

  if FastK(len)>=90 then
    buy next bar market;

  if FastK(len)<=10 then
    sellshort next bar market;

end;

setstoploss(90*bigpointvalue);
setexitonclose;

jodo

曾永政 發表於 13-7-2 19:32
是這樣嗎？

政哥~~甚麼原因造成這麼會滑價        滑得 這麼 難以想像~~   

曾永政

jodo 發表於 13-7-2 19:56
政哥~~甚麼原因造成這麼會滑價        滑得 這麼 難以想像~~

我都是用每口進出要扣1200元來當做稅費+滑價的。

jodo

曾永政 發表於 13-7-2 20:02
我都是用每口進出要扣1200元來當做稅費+滑價的。

原來如此~  謝謝 政哥 分享~  

carol788

停損設90  ~~~~還滿大的~~

但還是謝謝分享~~

kaoyj0221

曾永政 發表於 13-7-2 19:32
是這樣嗎？

感謝政大！有些問題請教？9點35分後有訊号才進場的嗎？如果手上有單又再出現同向的訊號还會再下單嗎？小弟的手續費是前三口免費第四口後2OO可以列入計算

曾永政

kaoyj0221 發表於 13-7-2 23:44
感謝政大！有些問題請教？9點35分後有訊号才進場的嗎？如果手上有單又再出現同向的訊號还會再下單嗎？小 ...

我看你的文內，沒有對時間做限制，也沒有口數分散進出場的描述。

這個回測是進場之後不會同方向加碼的。簡單講就是一口進一口出。

另外，稅費與滑價的估計涵蓋有分前後的嗎 XD

elton8888

阿政真是厲害，看完策略後馬上就可以寫出來，還幫你回測結果，結果是賠了一屁股 XD......

kaoyj0221

曾永政 發表於 13-7-2 19:32
是這樣嗎？

不好意思我第一次接觸這個表我不太會看,是賺是賠是好是壞該怎麼看?還請您不吝嗇解釋一下

曾永政

kaoyj0221 發表於 13-7-3 11:36
不好意思我第一次接觸這個表我不太會看,是賺是賠是好是壞該怎麼看?還請您不吝嗇解釋一下
...

上面所放的圖，第一張是根據文中描述（如果沒理解錯）的規則去做的訊號動作，下圖是基本的資料區間內（2009～昨天）如果照這著規則很乖的每次訊號都去下單，會有怎樣的損益與簡單分析。

基本上來說，這個策略如果從 2009 開始交易到現在，就是...賠錢。既然賠錢就沒有什麼探討與分析的必要了。

當然，我們可以看到賠錢有個滿重要部分是...交易成本。稅費+滑價估計。我慣用的稅費+滑價估計實際上是高於實際在市場成交的狀況，但也只多上一些些而已，如果策略規則本身的效率連這樣的滑價損失都無法 Cover 的話，我是不敢用來交易的。

我也知道，一直用一樣的規則去做交易被很多人批評，這我就不多說了。

elton8888

你看淨利.....都是紅色...就是賠錢啦!!最大策略虧損1百多萬，幫個忙把這個策略丟掉好了^^"

kaoyj0221

曾永政 發表於 13-7-3 11:43
上面所放的圖，第一張是根據文中描述（如果沒理解錯）的規則去做的訊號動作，下圖是基本的資料區間內（20 ...

原來如此,謝謝指教,改天若有新策略還請政大幫忙

GOGA

很明顯的一個 副期望值!
勝率高又如何?

sqs

謝謝政哥,看起來這個策略長期做下來必死無疑