alexliou 發表於 13-7-19 12:27 static/image/common/back.gif
這個命題是否正確 我不知道
但我無法證明它是錯誤 所以假設它是正確的
而且從一些現象 如
Bingo~~~~~~~~~~數字會說話!!!!!!!就是這樣!!! 整棵好好的!!!
gunhowreg 發表於 13-7-19 12:16 static/image/common/back.gif
這是假命題...
能夠證明這件事的人!!
只要證明並公諸於世....
這也是個有趣的命題:
假如一個人變成了整個市場(Or 90%的市場)
他是否能夠賺錢?
alexliou 發表於 13-7-19 12:40 static/image/common/back.gif
這也是個有趣的命題:
假如一個人變成了整個市場(Or 90%的市場)
他是否能夠賺錢?
如果 那 10% 的資金 是一個人擁有的 也就是 一對一 只是 力量90:10 那 勝負 不一定!! 而且 有可能 10%的這個人會贏
但 如果 那10%的資金是很多人組成的則 應該 就是 擁有90%資金的這個人 鐵贏的 只是 資金報酬率 不會高過 10/90 而且是 非常低
本帖最後由 初心 於 13-7-19 13:10 編輯
這是有前提的 , 只從數學上看
前提1: 順勢而為 是唯一的賺錢法則
前提2: 固定最大口數 1
你不多空對翻, 而是有空手的狀態,
空手代表什麼意思?
你原本是作多(+1), 你在高點出場(-1), 獲得最大利潤
何謂出場, 在數學上就是 -1 的動作 , 既然這個代表你可以在高點作空改善利潤
要嘛違反前提1, 既然是高點, 也就是指標還在順勢的時候, 代表你是在順勢的時候放空(出場是 -1, 合約等同放空), 逆勢還能改善利潤違反前提1
要嘛既然這裡(-1)可以得到正報酬, 最大口數可以到1, 那你就乾脆 -2, 可以得到更大報酬, 那又回到多空對翻了
這是從數學上多空對翻必是最大獲利的由來
這段論述我的理解是這樣：
在一個有正期望報酬的系統下，待在場內的每一分鐘都有機會可以獲得平均的期望報酬，
當你減少在場內的時間，自然就會喪失這樣獲得平均報酬的機會。
當然你可以找到很多論述來反駁，譬如：在盤整期減少被巴的機會，等機會到了再進場不就可以提昇獲利了？
這樣說當然也沒有錯，但我們是往右邊的走勢交易，是不是有方式可以判斷盤整機會多，還是趨勢機會多？這就見仁見智了。 總之要反駁一個論點很容易，自己覺得舒服就好，交易又不是在作證明題。
初心 發表於 13-7-19 13:09 static/image/common/back.gif
這是有前提的 , 只從數學上看
前提1: 順勢而為 是唯一的賺錢法則
小弟就是奉行 多空對翻 的 波段 策略~~~
完完全全同意 大大的看法!!多空對翻 才 符合 邏輯 也符合 數字 告訴 我們的結果
初心 發表於 13-7-19 13:09 static/image/common/back.gif
這是有前提的 , 只從數學上看
前提1: 順勢而為 是唯一的賺錢法則
我也同意 最大獲利必是多空對翻
但我對策略設計也遵循多空對翻法則 持保留看法
jodo 發表於 13-7-19 13:17 static/image/common/back.gif
小弟就是奉行 多空對翻 的 波段 策略~~~
完完全全同意 大大的看法!!多空對翻 才 符合 邏輯 也符合 數字 ...
補充一點~
策略的設計 是 架構在 合理的邏輯 之上的!!
邏輯 最重要!
本帖最後由 jodo 於 13-7-19 13:30 編輯
alexliou 發表於 13-7-19 13:18 static/image/common/back.gif
我也同意 最大獲利必是多空對翻
但我對策略設計也遵循多空對翻法則 持保留看法
...
大大的講法 就好像 明明知道 盤勢正在漲 應該要做多 明明知道 做多最好賺
卻 偏偏 因為 還沒進場 怕變成追高 所以 持保留的看法一樣
對於 做多 有一些額外的自我想像 而 不相信 眼前看到的漲勢 卻想東想西 持保留的看法
大大第一句話說 同意
大大第二句話又說 保留
基本上 大大 對於 多空對翻的信心 不夠
本帖最後由 alexliou 於 13-7-19 13:40 編輯
jodo 發表於 13-7-19 13:26 static/image/common/back.gif
大大的講法 就好像 明明知道 盤勢正在漲 應該要做多 明明知道 做多最好賺
卻 偏偏 因為 還沒進場 怕變成 ...
如果是一個策略只有單一訊號
我也同意你的講法
但如果一個策略有好幾種訊號
甚或是逆勢策略或混和策略
那就不一定了
不過您闡述的邏輯 非常清楚
本帖最後由 jodo 於 13-7-19 13:52 編輯
alexliou 發表於 13-7-19 13:36 static/image/common/back.gif
如果是一個策略只有單一訊號
我也同意你的講法
但如果一個策略有好幾種訊號
不對這跟 幾個訊號沒有關係只要 是 固定口數~~~
不管 策略 怎麼寫 不管是順勢逆勢
就是 多空對翻的結果最好!!!
你自己 可以把你 所知道的策略 合起來 或分開 然後 固定口數 測測看 就知道結果
讓數字說話但 記得結果 需要 有統計的基礎 也就是 要依照 大數法則!!
同樣的內容 就恕 小弟不再重複了
因為 這一切 本來就應該 是自己 找答案 而不是別人告訴你結果的!!!
應該說 這是自己可以找到的答案!
本帖最後由 alexliou 於 13-7-19 14:07 編輯
jodo 發表於 13-7-19 13:42 static/image/common/back.gif
不對這跟 幾個訊號沒有關係只要 是 固定口數~~~
不管 策略 怎麼寫 不管是順勢逆勢
就是 多空對翻的結 ...
我提出這個問題
純粹是要來邏輯思辯的
並非要來找答案
我認為不確定性(也就是風險與報酬)是交易永遠要Deal的問題
如果只評量Return 那當然是多空對翻的策略最大
但把標準差一起衡量進來 那就不一定了
我們通常可以看到 多空對翻的策略的Return最大
把非多空對翻的機制加進去後 Return會變小 但標準差也會變小
(我相信這是大數法則)
如果再考慮每個人的Risk Profile,那交叉點可能每個人都不同
另外,如果一個訊號的結果並不是二分法的on/off, 而是scale型的, 那在策略編寫上就更有不多空對翻的空間
本帖最後由 賭神咖啡客 於 13-7-19 14:28 編輯
曾永政 發表於 13-7-19 11:39 static/image/common/back.gif
獲利最多，可不代表最划算～LDS太多沒意義
阿政低頭哥才是本主題的正確解答{:4_153:}
未來實單能否再賺錢，才是王道!
我對凌波大推演的理解是這樣的
如果 策略A是所有可能策略中 獲利最大的策略
那麼它必是個多空對翻的策略
如果它不是 則它違反了A是最大獲利策略的前提
所以它必然是
但不意味任一個多空對翻的策略會是獲利最大的策略
多空對翻會有現象，就是帳戶權益上上下下會很大，一般MDD會比較大，所以使用該策略心臟要很大才受得了
不過多空對翻如果過去歷史點位抓的很準，仍可使歷史獲利最大
............不過，會有overfitting，過渡最佳化
曾永政 發表於 13-7-19 11:39
獲利最多，可不代表最划算～