交易策略是否該"永遠有單 多空對翻"

jodo

alexliou 發表於 13-7-19 12:27
這個命題是否正確 我不知道
但我無法證明它是錯誤 所以假設它是正確的
而且從一些現象 如

Bingo~~~~~~~~~~  數字會說話!!!!!!!  就是這樣!!! 整棵好好的!!!

alexliou

gunhowreg 發表於 13-7-19 12:16
這是假命題...
能夠證明這件事的人!!
只要證明並公諸於世....

這也是個有趣的命題:
假如一個人變成了整個市場(Or 90%的市場)
他是否能夠賺錢?

jodo

alexliou 發表於 13-7-19 12:40
這也是個有趣的命題:
假如一個人變成了整個市場(Or 90%的市場)
他是否能夠賺錢?

如果 那 10% 的資金   是一個人擁有的   也就是 一對一 只是 力量90:10   那 勝負 不一定!! 而且 有可能 10%的這個人會贏

但 如果 那10%的資金  是很多人組成的  則 應該 就是 擁有90%資金的這個人 鐵贏的 只是 資金報酬率 不會高過 10/90 而且是 非常低

初心

這是有前提的 , 只從數學上看

前提1: 順勢而為 是唯一的賺錢法則
前提2: 固定最大口數 1

你不多空對翻, 而是有空手的狀態,
空手代表什麼意思?  
你原本是作多(+1), 你在高點出場(-1), 獲得最大利潤
何謂出場, 在數學上就是 -1 的動作 , 既然這個代表你可以在高點作空改善利潤
要嘛違反前提1, 既然是高點, 也就是指標還在順勢的時候, 代表你是在順勢的時候放空(出場是 -1, 合約等同放空), 逆勢還能改善利潤違反前提1

要嘛既然這裡(-1)可以得到正報酬, 最大口數可以到1, 那你就乾脆 -2, 可以得到更大報酬, 那又回到多空對翻了

這是從數學上多空對翻必是最大獲利的由來

jonahclin

這段論述我的理解是這樣：
在一個有正期望報酬的系統下，待在場內的每一分鐘都有機會可以獲得平均的期望報酬，
當你減少在場內的時間，自然就會喪失這樣獲得平均報酬的機會。

當然你可以找到很多論述來反駁，譬如：在盤整期減少被巴的機會，等機會到了再進場不就可以提昇獲利了？
這樣說當然也沒有錯，但我們是往右邊的走勢交易，是不是有方式可以判斷盤整機會多，還是趨勢機會多？這就見仁見智了。 總之要反駁一個論點很容易，自己覺得舒服就好，交易又不是在作證明題。

jodo

初心 發表於 13-7-19 13:09
這是有前提的 , 只從數學上看

前提1: 順勢而為 是唯一的賺錢法則

小弟就是奉行 多空對翻 的 波段 策略~~~
完完全全同意 大大的看法!!  多空對翻 才 符合 邏輯 也符合 數字 告訴 我們的結果

alexliou

初心 發表於 13-7-19 13:09
這是有前提的 , 只從數學上看

前提1: 順勢而為 是唯一的賺錢法則

我也同意 最大獲利必是多空對翻
但我對策略設計也遵循多空對翻法則 持保留看法

jodo

jodo 發表於 13-7-19 13:17
小弟就是奉行 多空對翻 的 波段 策略~~~
完完全全同意 大大的看法!!  多空對翻 才 符合 邏輯 也符合 數字 ...

補充一點~

策略的設計 是 架構在 合理的邏輯 之上的!!

邏輯 最重要!

jodo

alexliou 發表於 13-7-19 13:18
我也同意 最大獲利必是多空對翻
但我對策略設計也遵循多空對翻法則 持保留看法
...

大大的講法 就好像 明明知道 盤勢正在漲 應該要做多 明明知道 做多最好賺
卻 偏偏 因為 還沒進場 怕變成追高 所以 持保留的看法一樣
對於 做多 有一些額外的自我想像 而 不相信 眼前看到的漲勢 卻想東想西 持保留的看法

大大第一句話說 同意
大大第二句話又說 保留
基本上 大大 對於 多空對翻的信心 不夠

alexliou

jodo 發表於 13-7-19 13:26
大大的講法 就好像 明明知道 盤勢正在漲 應該要做多 明明知道 做多最好賺
卻 偏偏 因為 還沒進場 怕變成 ...

如果是一個策略只有單一訊號
我也同意你的講法
但如果一個策略有好幾種訊號
甚或是逆勢策略或混和策略
那就不一定了

不過您闡述的邏輯 非常清楚

jodo

alexliou 發表於 13-7-19 13:36
如果是一個策略只有單一訊號
我也同意你的講法
但如果一個策略有好幾種訊號

不對  這跟 幾個訊號沒有關係  只要 是 固定口數~~~
不管 策略 怎麼寫 不管是順勢逆勢
就是 多空對翻的結果最好!!!
你自己 可以把你 所知道的策略 合起來 或分開 然後 固定口數 測測看 就知道結果
讓數字說話  但 記得  結果 需要 有統計的基礎 也就是 要依照 大數法則!!
同樣的內容 就恕 小弟不再重複了  
因為 這一切 本來就應該 是  自己 找答案 而不是別人告訴你結果的!!!

應該說 這是自己可以找到的答案!

alexliou

jodo 發表於 13-7-19 13:42
不對  這跟 幾個訊號沒有關係  只要 是 固定口數~~~
不管 策略 怎麼寫 不管是順勢逆勢
就是 多空對翻的結 ...

我提出這個問題
純粹是要來邏輯思辯的
並非要來找答案

我認為不確定性(也就是風險與報酬)是交易永遠要Deal的問題
如果只評量Return 那當然是多空對翻的策略最大
但把標準差一起衡量進來 那就不一定了
我們通常可以看到 多空對翻的策略的Return最大
把非多空對翻的機制加進去後 Return會變小 但標準差也會變小
(我相信這是大數法則)

如果再考慮每個人的Risk Profile,那交叉點可能每個人都不同

另外,如果一個訊號的結果並不是二分法的on/off, 而是scale型的, 那在策略編寫上就更有不多空對翻的空間

賭神咖啡客

曾永政 發表於 13-7-19 11:39
獲利最多，可不代表最划算～

LDS太多沒意義
阿政低頭哥才是本主題的正確解答


未來實單能否再賺錢，才是王道!

alexliou

我對凌波大推演的理解是這樣的
如果 策略A是所有可能策略中 獲利最大的策略
那麼它必是個多空對翻的策略
如果它不是 則它違反了A是最大獲利策略的前提
所以它必然是

但不意味任一個多空對翻的策略會是獲利最大的策略

賭神咖啡客

多空對翻會有現象，就是帳戶權益上上下下會很大，一般MDD會比較大，所以使用該策略心臟要很大才受得了

不過多空對翻如果過去歷史點位抓的很準，仍可使歷史獲利最大
............不過，會有overfitting，過渡最佳化

曾永政 發表於 13-7-19 11:39
獲利最多，可不代表最划算～