交易策略是否該"永遠有單 多空對翻"

初心

alexliou 發表於 13-7-19 14:35
我對凌波大推演的理解是這樣的
如果 策略A是所有可能策略中 獲利最大的策略
那麼它必是個多空對翻的策略

事實上, 這件事情只是我以前的猜想跟推演, 從數學上的思考

但是

現實生活中其實可以被超越

原因我在另一篇有提過

真正的市場是厚尾的, 我認為透過某些機制是可以捕捉到 <好的黑天鵝> <超額利潤> 的

alexliou

其實 從常識的角度來看
獲利最大的策略就是每次都在轉折高點放空
轉折低點做多
完全沒有空手的時候
這是個多空對翻的策略
有空手的時候 就是少賺了

但人的策略是無法達到這種境界的

超級美少女

alexliou 發表於 13-7-19 14:51
其實 從常識的角度來看
獲利最大的策略就是每次都在轉折高點放空
轉折低點做多

Water 大，現在就是這樣搞...

但他不是抓轉折，專打落水狗..

alexliou

alexliou 發表於 13-7-19 14:51
其實 從常識的角度來看
獲利最大的策略就是每次都在轉折高點放空
轉折低點做多

比這個最佳策略稍差一點
排名第二的策略是哪一個?
最高點平倉 次根Bar放空
最低點平倉  次根Bar做多
這可是非多空對翻的策略喔

如果按這個邏輯思考
所有多空對翻策略的平均值(不管好的壞的)
與所有非多空對翻策略的平均值會差多少呢?

我覺得是0
別忘了 最差策略也是多空對翻的
最高點作多  最低點做空

jodo

alexliou 發表於 13-7-19 14:51
其實 從常識的角度來看
獲利最大的策略就是每次都在轉折高點放空
轉折低點做多

求進步 的第一件事 就是 不要預設一個很不好的立場

就是 認為自己做不到 就以為天底下 沒有人能做得到



但是 偏偏cocoin就有一個民調達人  從知道這個人開始  到今天   對他的印象就是   他總是  以自己  操作十幾年 都辦不到的經驗     來推測  全天下都沒有人能夠辦得到 的結論

alexliou

前面所提的最佳策略 次佳策略 最差策略都是極端情形
不太可能發生
比較正常的情況是
你有一個正期望值的策略
它如果是全然順勢的 勝率可能在4成
如果是多空對翻的 你會永遠在市場
我認為Time in the Market 是個不錯的Dimension
如果能大幅降低停在市場的時間
而不造成報酬率有太大差異的話
我會認為是比較好的策略

如果用日報酬來計算Sharpe Ratio
停在市場時間越少
Sharpe Ratio 會越高

迷彩

多空直接對翻的系統，這讓我回憶早年見到一個案例。

那天理財網來位人物，從此之後連續一段時期都是討論他的言論與重心，一下子程式交易，一下子外匯交易，一下子交易策略，一下子....

接著開放帳戶直接讓妳進入系統看他的績效，網路勘稱前無古人，什麼樣的策略竟然有如此霸氣? 一段時期過後瞭解他的系統，如他所說要漲一定會過那條線，要跌一定會破那條線，這樣的系統就是直接翻單。

後來消失了。


幾年前愰部落格巧遇了他，當時開放系統讓使用者交易台指期，系統是開放性架構，讓使用者多元化選擇，只不過交易的策略還停留在往日時空中。

部落格因有買廣告人氣沸騰，然而，賺不了錢的系統終究會被捨棄，因此也沉淪近1年。

日前又重新開張，這次交易商品為港股，系統還在修修補補階段。

folkchen

請思考一下，什麼叫多空對翻
在我的眼中，多空對翻就是只管進場訊號，不管出場

這又回到每個人的認知
有人認為進場重要，有人認為出場重要
放棄停損，在邏輯上有個前提，你有無限資金

雖然連續的停損跟連續的進場損失的結果都是要考量資金
但是放棄停損的另一個層面也是一種拗單
在風險管理上就不合格了

這裡引出了另一個問題，你的風險管理是什麼
你的資金管理是什麼
它們是必須跟策略本身一起被考量的

有些人在追求永恆，但有些人則是接受不完美


補充一下：
多空對翻在開發難度上比較高，比較不容易過度最佳化一些
它是一種開發上的濾網，強迫你的進場效率要比較高才會被入選
但是進場效率不是交易中的唯一要件
出場效率也很重要，才不會抱上抱下，或死拗不放
也因為把重心放在進場效率上，有可能讓你失去更多的可能性，讓視野變狹窄

akqjt

不是吧.迷彩你記錯了
他是用多條均線按比例分配資金進場
不是一條線操作


PS
也可能是他真實操作
與網路公佈的方法不同
我們說的是同一隻貓嗎?

期貨小錢

folkchen 發表於 13-7-19 16:28
請思考一下，什麼叫多空對翻
在我的眼中，多空對翻就是只管進場訊號，不管出場

適合突破訊號交易

MTK

folkchen 發表於 13-7-19 16:28
請思考一下，什麼叫多空對翻
在我的眼中，多空對翻就是只管進場訊號，不管出場

如果是連續持倉的系統，小弟理解停損後立即反向持倉，那真的需要很多資金才行。

迷彩

akqjt 發表於 13-7-19 16:30
不是吧.迷彩你記錯了
他是用多條均線按比例分配資金進場
不是一條線操作

嘿 嘿 嘿~

主架構還是停留在均線，其實和換湯不換藥道理一樣不是嗎?

kilroy

相信很多都是依照個人經驗來判斷一件事情的

看到這，小弟連戰都懶得戰了（結果這句話反而戰味十足啊XD）

大概可以這樣分


position sizing  v.s. 多策略多空相抵調部位

多空對翻 v.s. （固定？）停損停利

___

究竟是 商品 使得你的策略獲利

抑或是 你的策略 讓這個商品能獲利

很簡單的方法可以知道，那就是用你的策略原封不動去跑其他商品，你就會懂了

而且也不會像我以前一樣目光如豆了XD

folkchen

>> position sizing  v.s. 多策略多空相抵調部位

不懂大家為什麼要拿 PZ 去跟多策略作比較?
多策略中的單策略不能使用 PZ 嗎?
多策略不能是多商品嗎?
(即便是同策略同參數放在不同商品下，也因為行情特性，而視為另一個策略，因為績效曲線是不同的)


>> 究竟是 商品 使得你的策略獲利
>> 抑或是 你的策略 讓這個商品能獲利

我認為
在有空間的商品上，使用適合的策略才能獲利
而獲利不是單純的看數字而已
還有很多因素要參考
在一個五年中盤整4年只噴一年的商品上
你的錢放在裡面等四年到底適不適合
你可以說順勢最後是獲利的
但，對你真的是有利的嗎，是適合的嗎

karta1437726

有用的策略跟邏輯一定適用於大部分交易熱絡的商品
，但是又因為點差各有不同所以還是需稍微修改一下即可使用
且客觀來說同時涉獵越多市場越能平均風險提高穩定性