交易策略是否該"永遠有單 多空對翻"

alexliou

剛才看到一個討論串, 提到一個概念 "最佳(大)獲利模型必是多空直接對翻的系統"
我們假設在一口單的狀況下 這個命題是正確的

但即使這個命題是正確的
交易策略的設計是否該遵循這個原則呢?
說說您的看法吧

賭神咖啡客

未來實單能否再賺錢，才是王道，否則什麼最佳獲利，只不過是天馬行空，做白日夢!

先要有一個觀念
如果靠回測去賺未來不可預測的實單錢，那天下有這麼好康，是可以叫天下人不去上班，去做程式交易就好了。世界首富不是微軟比爾，台灣首富不是郭台銘，死也要拿房子來重押，那首富必是程式交易高手

目前期貨界翻倍天王，仍是靠後天訓練盤感的手動交易，至今仍未發現程式交易翻倍致富天王。

以上是期貨做12年，程式交易7年的過來人經驗!

jodo

剛才看到一個討論串, 提到一個概念 "最佳獲利模型必是多空直接對翻的系統"
我們假設在一口單的狀況下 這個命題是正確的

但即使這個命題是正確的
交易策略的設計是否該遵循這個原則呢?
說說您的看法吧
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既然 假設 這命題 是 "正確" 的
又為什麼不遵守呢?????

如果 "正確" 的定義 是 獲利最多  且  交易的目的 是為了獲利
那有不遵守 的 道理嗎?

曾永政

獲利最多，可不代表最划算～

chyou7

我的經驗是要有很強大的心理素質 能常常承受獲利幾百點變虧損~~~

jinace

該賺的賺的到~該賠得跑不掉

MTK

小弟記得不知在哪看過一話，減少交易次數也是策略的一種
如果不是每次出手就不是多空對翻了，不知道減少交易次數算不算是好的策略方向。

alexliou

在Kaufman 所著的 Trading Systems and Methods (fifth edition)
Chapter 21 "System Testing" 中
他提出了衡量策略績效的十項指標
其中有一項是 Time in the market
他認為 在其他條件差異不大時
越少待在市場裡的策略越好

All things being equal - profitability and risk - a trading system
that is in the market less than another system is preferable.

It may be a good tradeoff to sacrifice some potential profit in odder
to be out of market more often.

他認為market shock(俗稱的黑天鵝)無法預期, 而market shock 又常是不好的結果
(當然也有 有利的price shock, 但那是運氣,  不可恃)
而唯一能降低被 market shock hit 到的方法就是 不要一直待在場上

alexliou

jodo 發表於 13-7-19 11:28
剛才看到一個討論串, 提到一個概念 "最佳獲利模型必是多空直接對翻的系統"
我們假設在一口單的狀況下 這個 ...

也許我應該把"最佳" 改成 "最大"
語意上比較不會有問題

績效的衡量通常有好幾個面向

jodo

alexliou 發表於 13-7-19 11:58
也許我應該把"最佳" 改成 "最大"
語意上比較不會有問題

績效 的確 有很多面向  如果 對 很多 面向 做 敏感度分析  大致上 獲利越高 也會是 越好的 策略
當然 有人硬要 找到 極端的例子 當然一定存在

但 透過敏感度分析 會發現 越好的策略 或者 就說是 越正確的策略好了  獲利 也會""普遍""是越好越多的!!!!  這個方向是明確明顯的!!!

閒人英郎

多空要怎么对翻？
说来容易
像2330今天跳空跌
有谁知道？
事后看k线再来说怎么做最赚
盘中怎么动作才是最重要的吧！

gunhowreg

這是假命題...
能夠證明這件事的人!!
只要證明並公諸於世....
終於將被市場打死~~~
就如同海龜與龜湯一樣.......
總是在市場上反覆出現

市場是動態的
多空對翻要能賺
是要有前提的
重點在你是否有滿足這個條件
例如足夠的資金與合理槓桿~~~

不然你要拚最大最佳
只給你一口保證金
你用多空對翻結果大概..........

想要有進步....
不是開始限縮範圍~~
就是增加獵食的種類

單一事件沒有條件背景~~沒有意義

不然....給我無限的資金!!
跟豬一樣的策略我也能在市場上賺錢啊

因為......最後必然這隻豬會變成市場~~~
而豬的行為.......
人是無法預測的.........

gunhowreg

另外.....我聽說在台灣，國外來的豬比較大隻!!
也比較肥美~~
很多人都想殺來吃!!
不過這隻豬聽說還蠻任性的!!!

GOGA

永遠有單，多空都巴，
有最大獲利也會有最大虧損!

alexliou

gunhowreg 發表於 13-7-19 12:16
這是假命題...
能夠證明這件事的人!!
只要證明並公諸於世....

這個命題是否正確 我不知道
但我無法證明它是錯誤 所以假設它是正確的
而且從一些現象 如

原先的策略加上了停損後(平倉後不做反向單)
雖然MDD 會降, 但獲利也會下降

用了 BuytoCover來取代buy, or 用Sell來取代SellShort
經常會使得績效變差

來觀察, 這命題還滿合理的