請問那一個策略比較值得交易?
回測之後, 有時候真的難以取捨.
左邊用的參數是固定比例(指數的百分之一),
右邊用的參數是固定點值(80點).
就您的交易經驗而言, 那一個比較值得拿來交易?何以故?
(還是統統不值得交易?) thanks.
單看淨值曲線, 我會選右圖, 因為風險報酬比例較好; 但是看了說明, 我會選左圖, 因為固定比例比較能適應盤的變化. 雖然風險報酬比較差, 但是多策略組合後, 差距可能就不大了!!僅個人看法, 參考囉~~
請問交易成本有算進去嗎？
右邊比左邊少了兩百次。 兩個都不用，理由如下：
1. 有年虧
2. 平均獲利/平均虧損 接近1 且勝率只有55%
看不出明顯的優勢與特性，意思是只要哪天勝率稍差或虧損稍大，很容易就變成賠錢策略
P.S 請說明商品和交易成本 .{:4_87:}.....新思維...~
本帖最後由 電腦人 於 13-11-3 01:47 編輯
這兩個策略我都不會用
原因是你下實單就知道了
這個加計滑價(非手續費)會不得了
滑價的東西在程式交易裡面無法估算
但有一點可以看的出來手續費會佔一個很大的問題：就是年交易次數過多
cite 發表於 13-11-3 01:13 static/image/common/back.gif
請問交易成本有算進去嗎？
右邊比左邊少了兩百次。
交易成本(來回900元)已扣除了.
不同參數會影響交易次數.
電腦人 發表於 13-11-3 01:45 static/image/common/back.gif
這兩個策略我都不會用
原因是你下實單就知道了
這個加計滑價(非手續費)會不得了
引用阿政大的文章
http://www.yctseng.net/2013/01/or.html........
至於，滑價是否造成交易上的困擾？目前來說，不會。因為滑價的狀況已經放在交易策略內涵蓋去評估了。如果實際交易時滑價的情形比較不嚴重，我就當撿到，如果滑價比較嚴重就得回頭評估更大的滑價情形下，這策略是否還有正期望值，以及相關的預期是否還能被我接受。 .......
G 大是以秒計費的快手, 這兩個策略看來是一周才會動一兩次的程式, 平均勝率也比五十趴多一點, 看來很容易就算開始執行沒多久, 你就會看不下去把程式關掉.Equity curve 雖然看來是 OK, 但是下面可是漫長的時間, 已經夠一個小孩從出生讀到小學六年級了.建議 G 大去找些 tick trade 一天可以丕哩趴拉打個幾十次的策略, 這樣你看那程式在跑心裡也踏實. ambercrystal 發表於 13-11-3 12:14 static/image/common/back.gif
G 大是以秒計費的快手, 這兩個策略看來是一周才會動一兩次的程式, 平均勝率也比五十趴多一點, 看來很容易就 ...
這是不錯的觀點～心態反應也容易影響實際的執行力～依照 安迪哥 目前的獲利能力
小弟認為 除非 新的策略的期望值比較高
否則 直接把資金放在原本已經在執行的獲利策略應該比較划算
這是以 資金的機會成本 來考量
LDS
jodo 發表於 13-11-3 13:04 static/image/common/back.gif
這是不錯的觀點～心態反應也容易影響實際的執行力～依照 安迪哥 目前的獲利能力
小弟認為 除非 新的策略 ...
策略都有生命週期，沒有永恆的。
所以，我覺得應該永遠汰弱留強，
永遠都要學新的東西。
就數據來看，是策略二較好。
不過PF 1.3~1.4還不夠好，要想辦法把它弄高一點。如果暫時想不到方法就先擺著，等有靈感再加進去試試看。 或許可以來個中庸之道, 兩個策略同時各用1口執行,
{:4_82:} 這樣獲利曲線或許更加平滑.
本帖最後由 電腦人 於 13-11-3 16:47 編輯
googleandy 發表於 13-11-3 09:57 static/image/common/back.gif
引用阿政大的文章
http://www.yctseng.net/2013/01/or.html........
那阿政大及G大真的是高手中的高手
我執行上確實會被影響到，而且滑很大
如果您沒有被滑價影響到，請忽略我的看法~
我是以我實際執行上來說，您執行時沒有問題那就恭禧您，因為阿政大的說法在我身上並不成立
電腦人 發表於 13-11-3 16:46 static/image/common/back.gif
那阿政大及G大真的是高手中的高手
我執行上確實會被影響到，而且滑很大
http://www.coco-in.net/thread-29783-1-1.html
我也曾滑很大----{:4_666:}滑26點.