請問那一個策略比較值得交易?

googleandy

回測之後, 有時候真的難以取捨.
左邊用的參數是固定比例(指數的百分之一),
右邊用的參數是固定點值(80點).

就您的交易經驗而言, 那一個比較值得拿來交易?何以故?
(還是統統不值得交易?) thanks.

Jason.chan

單看淨值曲線, 我會選右圖, 因為風險報酬比例較好; 但是看了說明, 我會選左圖, 因為固定比例比較能適應盤的變化. 雖然風險報酬比較差, 但是多策略組合後, 差距可能就不大了!!  僅個人看法, 參考囉~~

cite

請問交易成本有算進去嗎？
右邊比左邊少了兩百次。

r98521713

兩個都不用，理由如下：

1. 有年虧
2. 平均獲利/平均虧損 接近1 且勝率只有55%　
看不出明顯的優勢與特性，意思是只要哪天勝率稍差或虧損稍大，很容易就變成賠錢策略

P.S 請說明商品和交易成本

1099

......新思維...~

電腦人

這兩個策略我都不會用
原因是你下實單就知道了
這個加計滑價(非手續費)會不得了
滑價的東西在程式交易裡面無法估算
但有一點可以看的出來手續費會佔一個很大的問題：就是年交易次數過多

googleandy

cite 發表於 13-11-3 01:13
請問交易成本有算進去嗎？
右邊比左邊少了兩百次。

交易成本(來回900元)已扣除了.
不同參數會影響交易次數.

googleandy

電腦人 發表於 13-11-3 01:45
這兩個策略我都不會用
原因是你下實單就知道了
這個加計滑價(非手續費)會不得了

引用阿政大的文章
http://www.yctseng.net/2013/01/or.html........

至於，滑價是否造成交易上的困擾？目前來說，不會。因為滑價的狀況已經放在交易策略內涵蓋去評估了。如果實際交易時滑價的情形比較不嚴重，我就當撿到，如果滑價比較嚴重就得回頭評估更大的滑價情形下，這策略是否還有正期望值，以及相關的預期是否還能被我接受。 .......

ambercrystal

G 大是以秒計費的快手, 這兩個策略看來是一周才會動一兩次的程式, 平均勝率也比五十趴多一點, 看來很容易就算開始執行沒多久, 你就會看不下去把程式關掉.  Equity curve 雖然看來是 OK, 但是下面可是漫長的時間, 已經夠一個小孩從出生讀到小學六年級了.  建議 G 大去找些 tick trade 一天可以丕哩趴拉打個幾十次的策略, 這樣你看那程式在跑心裡也踏實.

jodo

ambercrystal 發表於 13-11-3 12:14
G 大是以秒計費的快手, 這兩個策略看來是一周才會動一兩次的程式, 平均勝率也比五十趴多一點, 看來很容易就 ...

這是不錯的觀點～心態反應也容易影響實際的執行力～依照 安迪哥 目前的獲利能力
小弟認為 除非 新的策略的期望值比較高
否則 直接把資金放在原本已經在執行的獲利策略  應該  比較划算
這是以 資金的機會成本 來考量
LDS

googleandy

jodo 發表於 13-11-3 13:04
這是不錯的觀點～心態反應也容易影響實際的執行力～依照 安迪哥 目前的獲利能力
小弟認為 除非 新的策略 ...

策略都有生命週期，沒有永恆的。
所以，我覺得應該永遠汰弱留強，
永遠都要學新的東西。

wldtw2008

就數據來看，是策略二較好。

不過PF 1.3~1.4還不夠好，要想辦法把它弄高一點。如果暫時想不到方法就先擺著，等有靈感再加進去試試看。

googleandy

或許可以來個中庸之道, 兩個策略同時各用1口執行,
這樣獲利曲線或許更加平滑.

電腦人

googleandy 發表於 13-11-3 09:57
引用阿政大的文章
http://www.yctseng.net/2013/01/or.html........

那阿政大及G大真的是高手中的高手

我執行上確實會被影響到，而且滑很大

如果您沒有被滑價影響到，請忽略我的看法~

我是以我實際執行上來說，您執行時沒有問題那就恭禧您，因為阿政大的說法在我身上並不成立

googleandy

電腦人 發表於 13-11-3 16:46
那阿政大及G大真的是高手中的高手

我執行上確實會被影響到，而且滑很大

http://www.coco-in.net/thread-29783-1-1.html
我也曾滑很大----  滑26點.