請問那一個策略比較值得交易?

電腦人

別人說什麼都只是個參考
若要知道真相，只能實單下出去就知道
不過.....→得用錢來換知識....
不過提出一個小見解

因為您沒有公開原始碼

你要先看自己的策略

如果是突破型的策略，建議滑價再設大一點

若是LIMIT型的策略，滑價也是要設大一點

除非您的LIMIT真的是LIMIT單，而不是市價單

一樣是自身的經驗，不一定可以用在別人身上

看來G大還不夠滑，我曾經被滑過一筆55點的單....

生意人

試試看就知道了,問別人經常是問不到什麼有用的內容

lln

小台還是大台？大台獲利有點少？均賠比近1危險 且pf太低 至於2012年基本上都是虧損多免介意

lln

多加碼看看
賺時選個點加一口
你這是波段單嗎？

googleandy

lln 發表於 13-11-4 18:01
多加碼看看
賺時選個點加一口
你這是波段單嗎？

是當沖單.暫不考慮加碼.

新手學期貨

謝謝30碗大分享..^^

lln

我以為是波段單 真抱歉
之前的當我沒說(當沖單 pf及勝率原本就很低)
左右哪邊選擇很簡單
看你的年報酬率 其實 兩系統年誤差很大 故可當作兩個系統
(當然不同 不然怎麼會發問)
建議考量後續的實用性
你直接加上每10點加碼1口(以當沖單來說 賺時多賺 賠時少賠)
再看年報酬率 哪一個 沒有年虧的 就選那一個
如果都有年虧 就放棄
如果都沒有年虧 那看MDD跟郵局存簿夠不夠

lansrotim

<,我是初學者, 試著學習一下>
如果要選我會選右邊的, 因為交易次數比較少 , 實際執行滑價影響會小一點.  不過我會再把左邊的"固定比例調整一下" 降低它的交易次數"

另外有個小問題請教andy大 , 您回測用的換月資料會不會經過back-adjusted之後 2001~2004年就變的只剩下幾百點到一千點...

googleandy

lansrotim 發表於 13-11-5 21:07
如果要選我會選右邊的, 因為交易次數比較少 , 實際執行滑價影響會小一點.  不過我會再把左邊的"固定比例調 ...

波段單,全部都要 back adjust,
當沖單, 不必.

賭神咖啡客

r98521713 發表於 13-11-3 01:21
兩個都不用，理由如下：

1. 有年虧

有年虧反而策略壽命比較長，如果找每年都賺錢，台指期因市場淺疊又小，未來的盤如果變得更效率化，隨著市場程式單量增加，其實隱藏性風險更大，策略壽命會不長的!易有八字形績效曲線!

如果是交易量大的世界市場，無年虧反而更好!

賭神咖啡客

如果策略裡有 next bar XXX stop;
會有滑價更大的問題，未來盤珠快市會更多，加上您的獲利因子可能無法承受滑價成本
改為 next bar open實單會比較貼近回測!

賭神咖啡客

電腦人 發表於 13-11-3 16:46
那阿政大及G大真的是高手中的高手

我執行上確實會被影響到，而且滑很大

阿政大最近實單一直虧損中!

r98521713

賭神咖啡客 發表於 13-11-6 00:25
有年虧反而策略壽命比較長，如果找每年都賺錢，台指期因市場淺疊又小，未來的盤如果變得更效率化，隨著市 ...

有年虧會不會活比較久，這倒不一定，是有這樣的可能，端看策略是怎麼設計。


但年虧最大的問題是，你很難對它加碼。

如果未來盤變的效率化，任何一種現行策略績效都是以下降居多。
端看策略是怎麼設計，有沒有抓住市場特性且特性不易消失，這只有設計者自己知道。

以這個例子來說，
幾次大績效一部分集中在最早的02~04年，近年則每況愈下，
那不得不懷疑這策略績效是否一年五萬左右才是比較真實的狀況。

每筆交易平均6~8點，以當沖來說，要看日內持有時間，如果是極短線不到幾分鐘的進出那這成績就算不錯了。

MagicPi

賭神咖啡客 發表於 13-11-6 00:31
如果策略裡有 next bar XXX stop;
會有滑價更大的問題，未來盤珠快市會更多，加上您的獲利因子可能無法承受 ...

請問 next bar open 是指 下一根 開盤價 限價買?
跟next bar market比較?
前者會不會比較有沒成交的情況之類的?
還是其實在執行上兩者都是下一根市價

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還是只是你的筆誤?
應該就是 next bar market ?
剛又去看了一下 阿政大的blog

電腦人

MagicPi 發表於 13-11-7 02:53
請問 next bar open 是指 下一根 開盤價 限價買?
跟next bar market比較?
前者會不會比較有沒成交的情況 ...

在台灣用哪一個指令基本上沒差，因為大部份的人會直接轉成市價單或讓價單(或是限價沒成交後數秒內轉市價)下出去

但在"回測"上積效是有差的


成不成交要看你是否真的有下單出去，透過經紀商的成交回報才能確定當下是否真的成交

所以在"回測"時是無法判斷的 (台灣不支援限價單!)