請問程式交易回測!
請問程式交易回測~都以回測幾年資料為基準~
謝謝~
這問題雖然很老套了還是回一下
回測資料越短越好
回測規則越簡單越好
回測結果不代表未來
顛覆傳統舊觀念才會是贏家
參考參考! 回測多幾年才能知道在不同的年份盤勢型態的不同, 對策略造成的影響
例如 2008 大波動, 近兩年小波動 patrickchen 發表於 14-5-30 15:10 static/image/common/back.gif
這問題雖然很老套了還是回一下
回測資料越短越好
回測規則越簡單越好
請教p大, "回測資料越短越好"的原因是 ... {:5_226:}
再補充一下
程式交易者最易犯的毛病就是
認為反正程式就電腦自己跑很省事
於是乎就喜歡包山包海全都包
企圖把所有可能性全都包進去
再加上雜七雜八的濾網
以為這樣可以把盤古開天地的行情通吃就萬無一失了
正確與否很簡單就可以得到結論
坊間有多少艱深的程式是真正成功了?
有多少成功的程式是採用繁複的操作?
答案就呼之欲出! 回測再久也沒有用.........
重點不在哪裡 lbt 發表於 14-5-30 16:44 static/image/common/back.gif
回測再久也沒有用.........
重點不在哪裡
看得懂文字~
但是還是不懂~
patrickchen 發表於 14-5-30 16:12 static/image/common/back.gif
再補充一下
程式交易者最易犯的毛病就是
認為反正程式就電腦自己跑很省事
看懂,也知道大大的教導~謝謝~
我是覺得應該時間+次數
請問程式交易回測~
都以回測至少幾次可交易進場次數為基準~
謝謝~
舉例每次看到記者在說統計最近x年端午節(中秋節過年..)變盤的機率 約有6成
連樣本數只有 10多次 也拿來說嘴講得跟真的一樣我覺得滿x的 {:4_155:}
我自己覺得樣本數不到 100次根本連談都不要談
當然1000次 或2000次更好
要知道依據大數法則的精神
當次數大到一定程度不計費用一般策略 平均績效應趨近0不會有大賺大賠
所以如果樣本數夠大 勝率> 50%且當沖平均每口期望值大於10我的理解 算是厲害 紀律交易者 發表於 14-5-30 19:37 static/image/common/back.gif
我是覺得應該時間+次數
請問程式交易回測~
謝謝您的分享~謝謝~
本帖最後由 Sung99 於 14-5-30 21:27 編輯
個人習慣是資料有多久，就回測多久.....
貼個現役當沖策略(1分K)，請高手，勿見笑！
這也太強了吧~~~{:4_149:} Sung99 發表於 14-5-30 21:24 static/image/common/back.gif
個人習慣是資料有多久，就回測多久.....
貼個現役當沖策略(1分K)，請高手，勿見笑！
請問參數用有多少個?,有否用set開頭的指令? Sung99 發表於 14-5-30 21:24 static/image/common/back.gif
個人習慣是資料有多久，就回測多久.....
貼個現役當沖策略(1分K)，請高手，勿見笑！
再建議做一做可靠度的簡單測試,將K線時間改為五分鐘及十分鐘,看看是否仍然是45度角、否則over fitting 的機會很高、小心為上。 本帖最後由 Hello168 於 14-5-31 00:59 編輯
太久沒回來~還真猜對密碼{:4_87:}
嘴饞~聊聊
是越少越好
量越多越好
補充~~~祝大家端午節愉快~~~....
..
...為什麼我才42元{:4_148:}
頁:
[1]
2