COCO研究院

 找回密碼
 註冊
搜索
查看: 30099|回復: 29

請問程式交易回測!

[複製鏈接]
發表於 14-5-30 14:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問程式交易回測~
都以回測幾年資料為基準~
謝謝~
發表於 14-5-30 15:10 | 顯示全部樓層
這問題雖然很老套了還是回一下
回測資料越短越好
回測規則越簡單越好
回測結果不代表未來
顛覆傳統舊觀念才會是贏家
參考參考!

評分

參與人數 2金錢 +4 收起 理由
賭神咖啡客 + 2 感謝分享
clast88 + 2 按一個讚

查看全部評分

發表於 14-5-30 15:47 | 顯示全部樓層
回測多幾年才能知道在不同的年份盤勢型態的不同, 對策略造成的影響
例如 2008 大波動, 近兩年小波動

評分

參與人數 1金錢 +2 收起 理由
clast88 + 2 感謝分享

查看全部評分

發表於 14-5-30 16:04 | 顯示全部樓層
patrickchen 發表於 14-5-30 15:10
這問題雖然很老套了還是回一下
回測資料越短越好
回測規則越簡單越好

請教p大, "回測資料越短越好"的原因是 ...

評分

參與人數 1金錢 +2 收起 理由
clast88 + 2 感謝分享

查看全部評分

發表於 14-5-30 16:12 | 顯示全部樓層
再補充一下
程式交易者最易犯的毛病就是
認為反正程式就電腦自己跑很省事
於是乎就喜歡包山包海全都包
企圖把所有可能性全都包進去
再加上雜七雜八的濾網
以為這樣可以把盤古開天地的行情通吃就萬無一失了

正確與否很簡單就可以得到結論
坊間有多少艱深的程式是真正成功了?
有多少成功的程式是採用繁複的操作?
答案就呼之欲出!

評分

參與人數 1金錢 +2 收起 理由
clast88 + 2 感謝分享

查看全部評分

發表於 14-5-30 16:44 | 顯示全部樓層
回測再久也沒有用.........
重點不在哪裡

評分

參與人數 3金錢 +6 收起 理由
bacardi + 2 太強了
Jason.chan + 2 本日最中肯!
clast88 + 2

查看全部評分

 樓主| 發表於 14-5-30 17:55 | 顯示全部樓層
lbt 發表於 14-5-30 16:44
回測再久也沒有用.........
重點不在哪裡

看得懂文字~
但是還是不懂~
 樓主| 發表於 14-5-30 17:56 | 顯示全部樓層
patrickchen 發表於 14-5-30 16:12
再補充一下
程式交易者最易犯的毛病就是
認為反正程式就電腦自己跑很省事

看懂,也知道大大的教導~謝謝~
發表於 14-5-30 19:37 | 顯示全部樓層
我是覺得  應該時間+次數

請問程式交易回測~
都以回測至少幾次可交易進場次數為基準~
謝謝~


舉例  每次看到記者在說  統計最近x年  端午節(中秋節  過年..)變盤的機率 約有6成

連樣本數只有 10多次 也拿來說嘴  講得跟真的一樣  我覺得滿x的

我自己覺得  樣本數不到 100次  根本連談都不要談

當然  1000次 或2000次  更好

要知道  依據大數法則的精神

當次數大到一定程度  不計費用  一般策略 平均績效應趨近0  不會有大賺大賠

所以如果樣本數夠大   勝率> 50%  且當沖平均每口期望值大於10  我的理解 算是厲害

評分

參與人數 1金錢 +2 收起 理由
clast88 + 2 好文章,我推薦

查看全部評分

 樓主| 發表於 14-5-30 20:49 | 顯示全部樓層
紀律交易者 發表於 14-5-30 19:37
我是覺得  應該時間+次數

請問程式交易回測~

謝謝您的分享~謝謝~
發表於 14-5-30 21:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Sung99 於 14-5-30 21:27 編輯

個人習慣是資料有多久,就回測多久.....
貼個現役當沖策略(1分K),請高手,勿見笑!
01.jpg
02.jpg
03.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg

評分

參與人數 2金錢 +4 收起 理由
swwang1999 + 2 感謝分享
clast88 + 2 太強了

查看全部評分

 樓主| 發表於 14-5-30 21:28 | 顯示全部樓層
這也太強了吧~~~
發表於 14-5-30 23:58 | 顯示全部樓層
Sung99 發表於 14-5-30 21:24
個人習慣是資料有多久,就回測多久.....
貼個現役當沖策略(1分K),請高手,勿見笑!

請問參數用有多少個?,有否用set開頭的指令?
發表於 14-5-31 00:07 | 顯示全部樓層
Sung99 發表於 14-5-30 21:24
個人習慣是資料有多久,就回測多久.....
貼個現役當沖策略(1分K),請高手,勿見笑!

再建議做一做可靠度的簡單測試,將K線時間改為五分鐘及十分鐘,看看是否仍然是45度角、否則over fitting 的機會很高、小心為上。
發表於 14-5-31 00:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Hello168 於 14-5-31 00:59 編輯

太久沒回來~還真猜對密碼

嘴饞~聊聊
是越少越好
量越多越好
補充~~~祝大家端午節愉快~~~....
..
...為什麼我才42元




評分

參與人數 2金錢 +4 收起 理由
薛豹 + 2
clast88 + 2

查看全部評分

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 註冊

本版積分規則

手機版|Archiver|站長信箱|廣告洽詢|COCO研究院

GMT+8, 24-12-25 14:25

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表
理財討論網站 |