請問程式交易回測!

Sung99

eychang 發表於 14-5-30 23:58
請問參數用有多少個?,有否用set開頭的指令?

大大您好：

程式沒有用到Set開頭的程式碼。參數約5個。
這策略於2013/11服役，但仍在邊作邊修之中。
這不會是最強的最終版本！
預計再進化的版本，有回測上千萬的實力！
如果再降週期為5秒的話。績效可能還會翻倍！
只是目前我的電腦跑不動！
因為同策略邏輯，5分鐘績效只有4、5佰萬！
降為1分鐘週期，就目前這績效！
順便PO上5月份的績效。
祝您發財喔~~~~~~~

Sung99

對不起，剛剛沒PO好，現在補！

bacardi

Sung99 發表於 14-5-30 21:24
個人習慣是資料有多久，就回測多久.....
貼個現役當沖策略(1分K)，請高手，勿見笑！

請教S大, 您的佣金+滑價是否設的有點低


根據小弟計算, 您的單邊佣金+滑價設定才190元不到一個tick

滑價=455000, 佣金=409500, 共864500元
交易次數=双邊2275次=單邊4550次
佣金+滑價=864500/4550=190元

換句話說, 如果依一般單邊佣金+滑價設定500元, 佣金+滑價費用應為500元x單邊4550次=2275000元
此策略的總獲利會變為7025500+864500-2275000=5615000元

Sung99

交易成本我設來回380元，您可能認為太少
但我交易快半年。
平均滑价差不多，來回一口就只有一大點200元，加手續費、稅金來回計180元
共380元
可能是一分鐘的週期，以致滑价比較小吧？！

曾經我也想過，是要依大家的回測標準來回一口共扣1000元
或是依自己實際交易狀態來計算
但因為是自用，最後決定依實際交易狀態380元來計算

如依您的標準來回一口共扣1000元
總獲利也才5615000元
績效普普
我會再加油
若有好成績
再PO出來和大家分享

祝大家發財喔~~~~~~~

紀律交易者

紀律交易者 發表於 14-5-30 19:37
我是覺得  應該時間+次數

請問程式交易回測~

延續9樓

到底一個策略  應不應該換週期再測   例如某参數不變  只是周期 15分K改為5分K  

問題是  有些策略周期就是他的核心  換了周期根本變成不知所云

舉例  15分K爆量  9000口 ?  10000口?(  只是舉例  )

如果周期硬改為   1分K爆量  9000口 ?  10000口?    那真的是不知所云


如果 改為1分K爆量  750口 ?  1080口?   那更奇怪   根本就是完全不同


換成 國外商品 黃金?  小麥?    那更奇怪

所有會賺錢的策略  都是量身訂做  只是設計者承不承認而已

eychang

Sung99 發表於 14-6-1 08:10
交易成本我設來回380元，您可能認為太少
但我交易快半年。
平均滑价差不多，來回一口就只有一大點200元，加 ...

恭喜,您己通過可靠度的基本測試、証明您的績效不是使用一堆濾網硬湊出來的、不過我還是覺得你的成本有點偏低,我是用一口三百六十元,回測自2001年,淨利為743萬、MDD 為29.3萬。
還有一個問題請問:換倉如何理?成本有算進去嗎?

曾永政

eychang 發表於 14-6-1 15:37
恭喜,您己通過可靠度的基本測試、証明您的績效不是使用一堆濾網硬湊出來的、不過我還是覺得你的成本有點 ...

好像是當沖吧？應該是不需要處理換倉的問題。

eychang

曾永政 發表於 14-6-1 15:49
好像是當沖吧？應該是不需要處理換倉的問題。

對,政大說沒錯、我沒注意到。

Sung99

請教樓上兩位大大
我的當沖策略(1分K)，取消當日收盤出場。變成波段策略卻反而賺更多？！
怎麼會這樣？！
績效比當沖(700多萬)高出近200萬！
但是MDD(32萬)太高了，不敢用！
請教高手們，是否也有相同的狀況？！

eychang

Sung99 發表於 14-6-1 20:22
請教樓上兩位大大
我的當沖策略(1分K)，取消當日收盤出場。變成波段策略卻反而賺更多？！
怎麼會這樣？！

嗯!您的策略變成留倉就有換倉的問題了,您如何處理呢?

Sung99

eychang 發表於 14-6-1 20:38
嗯!您的策略變成留倉就有換倉的問題了,您如何處理呢?

我主要是依當沖交易！這波段是無意中發現的。
只是將當沖策略程式碼，取消當日收盤出場，就變成這樣。
因為MDD有到32萬，太高了，不敢用！
可是很好奇，這狀況是不是大家都一樣？！
因為沒在用，所以沒有轉倉的設定。

iliketrading

當沖的程式很難有賺錢的...大大有利害ㄋ...我還在60K慢慢划...

Sung99

iliketest2 發表於 14-6-3 00:32
當沖的程式很難有賺錢的...大大有利害ㄋ...我還在60K慢慢划...

謝謝熊大的鼓勵。
受傷的是：程式有賺錢，帳號沒有賺錢！
因為轉入程式交易後，先是使用券商版的MC。
2013/05，MC開通，2013/11交易策略正式服役！
因為操作不熟練！
有二次當沖變留倉！
更不幸的是二次都遇上反向跳空！
一次60多點，另一次7、80點！
把之前獲利機乎全部吃光！

2014/05，從券商版轉入專業版後
又遇上二次帳號設定錯誤！
又不幸的是，這二次訊號都是賺錢的！
期中一次是5/28，少賺70點左右。
4/25當天是電腦沒開機，想說最近都只有2、30點振幅。
沒行情，不理他！
竟又錯過近130點的獲利！

6/3昨天，不幸的事又發生了！
因為週末時，更新了凱衛新版下單接口。
導致訊號出現卻沒下單的狀況。
打電話到凱衛，才知道更新後，會以預設值下單！
因為我勾選的當沖不見了！
帳號內又只存夠當沖用的金額(怕未知的設定錯誤，造成龐大的損失)
讓我又錯失了15點X2口的6000元！

如果獲利沒賺到，虧損也閃過，那心裡也還舒服些！
痛苦的就是虧損我全都有作到.....
啊！天啊！！！
怎麼會這樣.....

附上4/25、5/28、6/3的走勢圖.....

Sung99

誰有去霉的絕招啊！
救救我吧！！！

comewish

Sung99 發表於 14-6-1 08:10
交易成本我設來回380元，您可能認為太少
但我交易快半年。
平均滑价差不多，來回一口就只有一大點200元，加 ...

不管是程式的失誤或是人為的失誤，只要是和系統不一樣的差異，這些要算入你的交易成本之內。所以結論是你的交易成本遠比你回測的來得大。