移動窗格最佳化可靠度測試結果
移動窗格相信很多做程式交易的朋友都沒有測試過， 今天心血來潮嘗試使用它來對我的交易程式做了一個最嚴格的測試，看看它的可靠度如何:a, 共有4個參數參予測試: LengthR(擺盪週期), Leng(多空分界線週期), Bias(正乖離率), Bias1(負乖離率)
b, IS( 80%), OFS(20%)
c, 非固定起點
d, 2009~2015
測試結果:
a, OFS 的勝率與IS 非常接近, 在55%左右
b, OFS的 net profit 只有一格是負值
c, OFS 的win loss ratio ,起伏比較大, 游移在1 ~2.3 之間
d, OFS 的 PF ,起伏比較大, 游移在0.8 ~3.1 之間 移動窗格最佳化可靠度測試結果
請問IS是樣本內,OFS是樣本外的意思嗎？
goodddog 發表於 15-5-13 21:42 static/image/common/back.gif
請問IS是樣本內,OFS是樣本外的意思嗎？
IS = in sample
OFS= out of sample 更正:out of sample 應該是OOS,不是OFS 境界太高.看冇?{:4_144:}{:4_93:} 對自己的程式做各個面向的檢視
是正確的
版大也可試試SQN
System Quality Number (SQN): (期望獲利/標準差)*交易次數開根號
或是新金融怪傑的GPR (獲利/痛苦比率) synn3618 發表於 15-5-14 13:33 static/image/common/back.gif
對自己的程式做各個面向的檢視
是正確的
若限制交易次數在100次:
SQN=8936/39364 x 100開根號=2.27
若不限制交易次數, 使用1092之總次數:
SQN=8936/39364 x 1092 開根號=7.5 eychang 發表於 15-5-14 15:11 static/image/common/back.gif
若限制交易次數在100次:
SQN=8936/39364 x 100開根號=2.27
這邊不給貼連結我把規則貼過來
平均獲利是在MC報表中的總交易分析中的平均交易(獲利 虧損)
標準差是1平均交易金額的標準差
SQN (System Quality Number)是用來衡量交易策略的一個指標
SQN拿來做不同交易策略的評比和排序Ranking
SQN =(平均獲利/標準差)*一年交易次數的平方根( 以100為上限)
SQN評等
小於 1.0很難拿來交易
1.01 to 2.00普通的系統(需要1.7以上才有統計顯著性)
2.01 to 3.00好的系統(顯著的有獲利能力)
3.01 to 5.00非常優良的系統
5.01 to 7.00超級優秀的系統(很少可以開發得出來)
7.01 以上聖盃系統
synn3618 發表於 15-5-14 20:11 static/image/common/back.gif
我非常認同walk forward test , 它可以讓over optimized 及curve fitting的系統全部打回原形。
walk forward efficiency >0.5 算是非常優良及可靠的系統, 很幸運我的系統是0.66, 大大增加了加碼的信心。
SQN 是以系統沒有over fitting 為前題, 其分數才有意義。
我不知道有多少做程式交易的朋友有做過walk forward test, 我相信很少很少。 eychang 發表於 15-5-14 20:57 static/image/common/back.gif
我非常認同walk forward test , 它可以讓over optimized 及curve fitting的系統全部打回原形。
walk forw ...
Ya, SQN並沒有考慮到資金曲線斜率與最佳化的問題，因此他並不是一個很好的評分指標。
Blake 發表於 15-5-14 22:10 static/image/common/back.gif
Ya, SQN並沒有考慮到資金曲線斜率與最佳化的問題，因此他並不是一個很好的評分指標。
...
任何的檢視方式都有它的道理
就如同夏普率是很多人在看
但是他也有缺點 會懲罰淨值向上的波動
但是我想大家對於自己的戶頭往上暴衝
應該不會反對才對
所以又有人提出了索丁諾比率等
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