淺談自己對策略的評估標準

思考致富 · 發表於 16-4-12 10:19

本帖最後由思考致富於 16-4-12 10:53 編輯

我是個上班族每天最奢侈的是有一個小時研究策略這樣也堅持五年了希望下面的心得對大家有用
我只針對波段單
最重要的是勝率*平均賺賠比要大於1
如果沒有大於1的策略我不敢用
換句話說勝率100% 賺賠比1：1 這樣剛好等於1
勝率50% 賺賠比2：1 這樣也剛好等於1

接下來要看單筆最大虧損及連續最大虧損與你的單筆最大獲利及總獲利做比較及平均賺賠比數值不可以太奇怪要有大賺小賠

然後還有每年獲利是否有年年獲利多策略中最好有1隻年年獲利的基本策略

pf值這個基本上沒有2以上虧損都太多了

lwhuang · 發表於 16-4-14 09:43

我也知道這些數字越大越好，就是弄不出來咩

blj0511 · 發表於 16-4-12 15:23

您是程式交易還是手動交易?

思考致富 · 發表於 16-4-12 17:20

本帖最後由思考致富於 16-4-12 18:22 編輯

應該算是機械交易吧我不會用mc之類的我都預掛單突破買進
to peterlin 1小時只能回1篇所以回在這
首先很抱歉我打的太簡略了我指的賺賠比是指平均賺賠比獲利因子 pf 跟平均賺賠比不一樣 pf=總獲利點數/總虧損點數平均賺賠比是總獲利/獲利次數／總虧損／虧損次數
我基本上不看pf值因為外面太多誇張的系統資金曲線很漂亮 pf值都小於2 我認為遲早會掛所以才提醒一下 pf值很高也不保證能夠年年獲利重要的還是勝率*平均賺賠比要大於1
當然越高越好

peterlin3348 · 發表於 16-4-12 17:39

您提到勝率50%，賺賠比2才等於1
以程式交易來說
就是要有一個勝50%，獲利因子>2的策略
嗯~~我目前還沒有...

思考致富 · 發表於 16-4-13 18:35

本帖最後由思考致富於 16-4-13 19:58 編輯

基本上勝率*平均賺賠比=0.5以上淨利即為正值大於0.8 基本上算是不錯的策略及想法
大於1 實單基本上就不用害怕
如何從0.8提升至1 .....這對新手來說是一個挑戰
勝率50% 平均賺賠比1：1 =0.5 沒賺沒賠
勝率50% 平均賺賠比1.6：1=0.8 勉強小賺
勝率50% 平均賺賠比2：1=1可實單操作看看換句話說假設平均賺賠比3：1 勝率至少要33% 才能等於1勝率低於50其實很危險還沒等到你贏的那次時就被洗出場了

pcking2008 · 發表於 16-6-1 17:04

firefox2016 發表於 16-6-1 11:53
程式交易？？？是什麼？

程式交易就是

配合特殊軟體或自行開發的環境
寫程式碼並使用歷史資料進行模擬與回測
期待實際交易時也能有類似獲利能力的一種天真的想法

sexyhippo168 · 發表於 16-6-2 09:54

firefox2016 發表於 16-6-2 09:36
不是很明白

能舉個例子嗎

俺想
大概是
看劉昂星(小當家)拿傳說中的廚具，隨便把任何食材丟進去就可以變成美味美味美味
而在現實的生活中也希望透過同樣的步驟來達到好吃好吃好吃
的概念

pcking2008 · 發表於 16-6-3 12:10

雖然我是用開玩笑方式說明, 不過也沒差很遠啊

像有套軟體叫 Multicharts, 也就是我在用的
提供看圖介面, 寫程式界面, 下單環境, 還有歷史數據
先寫程式去跑歷史數據, 就會有統計報表顯示過去有多少成交, 勝負各多少,每年每月每筆是盈是虧
寫到滿意了, 就可以丟到市場中交易看看是否還能維持同樣績效
使用這樣的軟體或方法代替人下單都可以叫程式交易, 環境也可以自己開發不用現成的.

實際下單後就會知道自己到底天真不天真了

Blake · 發表於 16-6-3 22:04

思考致富發表於 16-4-13 18:35
基本上勝率*平均賺賠比=0.5以上淨利即為正值大於0.8 基本上算是不錯的策略及想法
大於1 實單基本上就不用 ...

若要賺0.5R，平均獲利/平均虧損=2時。則勝率要求為50%。這時版主的公式算出來=1。
以下table有各種數值。可看出來一個平均獲利/平均虧損=3的策略，勝率要有37.5%才能賺到0.5R，這時版主公式值為1.13。

akqjt · 發表於 16-6-4 17:51

本帖最後由 akqjt 於 16-6-4 18:32 編輯

不計算滑價與手續費，我的PF=1.5 心驚膽戰偷偷用

PF>2 這種神品我寫不出來
不過我不看PF，我更重視交易次數、每筆平均獲利點數及MDD

思考致富 · 發表於 16-6-8 16:39

Blake 發表於 16-6-3 22:04
若要賺0.5R，平均獲利/平均虧損=2時。則勝率要求為50%。這時版主的公式算出來=1。
以下table有各種數值 ...

請問你的0.5R 定義是什麼?

Blake · 發表於 16-6-10 09:41

就是一次交易停損是R, 系統期望獲利是0.5R, 假設一年交易10次，平均停損10000, 那一年就是賺，10*10000*0.5=50000,

思考致富 · 發表於 16-6-12 15:16

本帖最後由思考致富於 16-6-12 15:23 編輯

Blake 發表於 16-6-10 09:41
就是一次交易停損是R, 系統期望獲利是0.5R, 假設一年交易10次，平均停損10000, 那一年就是賺，10*10000*0.5 ...

請問系統期望獲利是0.5R是怎麼算得呢？
沒有勝率我不知道怎麼算出會賺到50000可能跟定義有關
換句話說依你的定義同樣0.5R 會有許多不同的勝率與不同的平均賺賠比組合但他們的期望值相同
與我的本文不一樣所以我很好奇這個定義是什麼謝謝你的分享

Blake · 發表於 16-6-12 17:37

本帖最後由 Blake 於 16-6-12 17:44 編輯

思考致富發表於 16-6-8 16:39
請問你的0.5R 定義是什麼?

Expectancy=[avg_profit x win_rate-avg_loss x loss rate]
=[avg_profit x win_rate-avg_lossx(1-win_rate)]

Expectancy/avg_loss=[avg_profit/avg_loss x win_rate-(1-win_rate)]
Expectancy/avg_loss+1=(avg_profit/avg_loss+1) x win_rate

假設avg_loss=R，也就是平均虧損。那麼earn_R=Expectance/R=0.5，意謂著平均期望獲利/2=平均虧損
0.5+1=1.5=> 1.5/(avg_profit/avg_loss+1) =win_rate
1.5/(2+1)=0.5=50%=win_rate
win_rate=(1+earn_R)/(avg_profit/avg_loss+1) , earn_R即上方的0.5，你可以代入任何你想要的值。
一般earn_R>1的機會很少。所以它顯示的勝率跟賠率都很高。
要賺1R的勝率，且平均獲利/平均虧損=2時，勝率要求=(1+1)/(2+1)=2/3=66.7%

其實以上Expectancy的公式是錯的，真正的expectancy應是定義冒 1元的風險所取得的獲利。

所以您的問題在16樓回答中，已經是用期望值在計算總獲利了，自然就與勝率無關了

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