淺談自己對策略的評估標準

Blake

就是一次交易停損是R, 系統期望獲利是0.5R, 假設一年交易10次，平均停損10000, 那一年就是賺，10*10000*0.5=50000,

思考致富

Blake 發表於 16-6-10 09:41
就是一次交易停損是R, 系統期望獲利是0.5R, 假設一年交易10次，平均停損10000, 那一年就是賺，10*10000*0.5 ...

請問系統期望獲利是0.5R是怎麼算得呢？
沒有勝率 我不知道怎麼算出會賺到50000可能跟定義有關
換句話說依你的定義 同樣0.5R 會有許多不同的勝率與不同的平均賺賠比組合 但他們的期望值相同
與我的本文不一樣 所以我很好奇 這個定義是什麼 謝謝你的分享

Blake

思考致富 發表於 16-6-8 16:39
請問你的0.5R 定義是什麼?

Expectancy=[avg_profit x win_rate-avg_loss x loss rate]
                 =[avg_profit x win_rate-avg_lossx(1-win_rate)]

Expectancy/avg_loss=[avg_profit/avg_loss x win_rate-(1-win_rate)]
Expectancy/avg_loss+1=(avg_profit/avg_loss+1) x win_rate


假設avg_loss=R，也就是平均虧損。那麼earn_R=Expectance/R=0.5，意謂著 平均期望獲利/2=平均虧損
0.5+1=1.5=>   1.5/(avg_profit/avg_loss+1) =win_rate
1.5/(2+1)=0.5=50%=win_rate
win_rate=(1+earn_R)/(avg_profit/avg_loss+1) , earn_R即上方的0.5，你可以代入任何你想要的值。
一般earn_R>1的機會很少。所以它顯示的勝率跟賠率都很高。
要賺1R的勝率，且平均獲利/平均虧損=2時，勝率要求=(1+1)/(2+1)=2/3=66.7%

其實以上Expectancy的公式是錯的，真正的expectancy應是定義冒 1元的風險所取得的獲利。

所以您的問題在16樓回答中，已經是用期望值在計算總獲利了，自然就與勝率無關了

思考致富

Blake 發表於 16-6-12 17:37
Expectancy=[avg_profit x win_rate-avg_loss x loss rate]
                 =[avg_profit x win_rate-a ...

今天還在渡假
昨晚看了你的回覆
無法回覆 整夜睡不著
請原諒我的直白
因為 我的公式其實就是這個公式進化來的
這公式 你並未有好的理解
作者的公式中 為了使大家好計算 在分母處 平均賠特別加1 是為了避免分母等於零 無法計算
所以採了折衷的辦法 讓一般社會大眾直接拿去套用
事實上 實際用新台幣去實戰後 你會發現
其實 可用兩種方法驗證
一個是點數 一個是錢
應該是說 如果勝率為100% 平均賠=1 其餘時候都不用再加1
作者定義也沒錯
波段點數的平均賺賠比都很多點 有大點 小點 最小跳動點 這裡的加1可指最小跳動點 例如100／50 ,與100／51 算起來數值差不多
用金額算更準確 台指 100*200／50*200與100*200／50*200+1 算起來數值也很準確
其實我的公式只是調整一下
應該說 勝率*平均賺賠比=1 就是作者的0.5R
勝率*平均賺賠比=2 就是作者的1R
以此類推 一模一樣 沒有其他
謝謝你的分享

思考致富

終於到家了
上面的應該是我的觀點
也沒時間再去翻翻書
印象中 似乎也有人將 平均損加1
延伸解釋成成本或手續費
因為我對交易系統的設計 要求需很準確
所以我的手續費是實際精算的
這樣才能真正 乘以交易次數 等於 當日(週)(月）損益
這樣才是一個真正評估你的交易系統的策略標準
當你用來分析多策略時 才能知道 那個系統比較好
謝謝你的分享

palmman

謝謝你的分享..先收下了

kasiyya

個人想法：
基本上只要是會賺錢的作法(如大大說的期望值要大，回測成本有設定進去） + 經過歷史的驗證（個人覺得5年以上的盤勢驗證） + 資金部位管理。

若能做到以上70%，應該就會賺錢喔。如果能做更好…那績效應該會更好。

mjsoo

祝福所有孤獨的交易者