本帖最後由 ilpir 於 10-8-23 09:29 PM 編輯
回復 36# 杏仁茶
杏仁大..
進場非只用08:45~09:45.是如您的條件以當根前12根5分k做判斷
只我用的是close 判斷非high/low 且13:00後不進場.
次數才會減少.
以下更改成high/low 判斷,一樣13:00後不進場,13:30平倉
交易次數4年:2330次
測試時間2005~2008
條件成立後,下一根開盤才進場.
但績效跟您4年賺快14000點,差別很大,跑出來只賺5440點
供您參考~
回復 37# ilpir
{:5_222:} 死阿 差很大!!那這一套未出師先陣亡{:5_234:}
我擮了一小段圖 請您核對一下
圖很小 我看不太清楚 是否訊號都落後一根?
如果你是用NEXT BAROPON進場 那就跟土豆不一樣{:4_186:}
本帖最後由 ilpir 於 10-8-23 09:54 PM 編輯
回復 38# 杏仁茶
杏仁大
是啊,是用Next bar 進場.
條件成立後,下一根才進.
等一下把程式改成當根進場的.
回復 39# ilpir
如果是當根CLOSE判斷區間HIGH/LOW NEXT BAROPEN進場
我的數據是2005-2008 4年2498筆 績效9066點
每筆扣2點= 剰下4070點{:8_556:}
回復 40# 杏仁茶
改成當根碰到前12根高低點就進場,如有單同時平掉.
如下,供您參考.
(不過這種進場方式,除非掛limit,不然丟market ,滑價就要一定要想辦法控制)
本帖最後由 杏仁茶 於 10-8-23 11:04 PM 編輯
回復 41# ilpir
{:5_266:} 感謝I大贊助 謝謝您{:5_260:} 佔用您的時間
很接近我的寫法了 滑價的問題是沒有辦法的
但只要設備不要太差 我主觀認定長期的滑價有限(只是我的主觀{:4_90:} )
因為1.某個設計的進場點可能是當時的最高點 已無價可滑
2.近年做逆勢單者眾 不虞無單可拿
3.偶而市價單 會內盤成交(近半年停損單的經驗) 抵銷一點點虧損
4.建構系統時拉開每筆期望值(過濾不必要的交易)
5.沒辦法 該滑就滑{:4_120:}
您這篇是以 NOW>=HIGH 多單成立為條件
我1樓的貼圖是以 NOW>HIGH 多單成立 傳回HIGH+1點為多單進場點
無論如何 非常感謝您{:4_209:}
回復 41# ilpir
{:4_90:} 您的績效曲線是以每筆績效直接扣成本畫出來的嗎?
所以每筆扣2點前1000筆績效就走平
如果每筆扣3點 前面2年就都是在虧損的狀態{:4_120:}
感覺和我未扣成本的曲線也是差很多{:4_144:}
回復ilpir
感謝I大贊助 謝謝您 佔用您的時間
很接近我的寫法了 滑價 ...
杏仁茶 發表於 10-8-23 10:48 PM http://coco-in.net/images/common/back.gif
我找時間也把 NOW>=HIGH 為進場條件寫一次來和你的核對
土豆2號好厲害啊
我寫不出觸價成交~
只好以高點有過(>)，則收k進場~~
收盤平倉
2005~2008四年
未扣手續
如下
比茶大的觸價成交 差蠻大
可以請教ilpir大觸價成交的寫法嗎？
我用的是TS 2000i是不是不行啊
謝謝啦
回復 45# OEC
TS 2000i 用stop 可以寫出
如下舉例:
buy next bar at highDstop;
只要價格一破昨天最高價就會丟單了.
回復 45# OEC
{:4_186:} 5分K我嘗試過多種寫法
有個小心得 = 5分K高低點的意義大於開收
{:5_647:} 感謝您的贊助 原始模型一定要非常非常接近
如果差太多 各種過濾條件有數十種
寫下去會雞同鴨講 {:4_155:} 寫到最後根本不敢用!!{:4_163:}
回復 41# ilpir
我改TOUCH版如下
土豆1號touch版
5分K週期 當日9.45以後開始 當根5分K NOW>=區間HIGH 記入HIGH點作多
區間=相連前12根5分K HIGH/LOW
進倉後只有翻單 不停損 不停利 13.30平倉
我的統計有200筆 績效=0 並未列入上述表內
很接近了 I大的績效曲線了 只是數據上有點差別
另外我還沒有做另一個除錯的動作
有時取樣區間太小 5分K有可能過高也過低
我打算合適的濾網套入後一併除錯{:4_202:}
做了一個突破1點和TOUCH的比較
雖然不太正確(因為績效=0的筆數未列入)
土豆1號會增加200筆
土豆2號只增加60筆
2號的幫助比較大
回復 50# 杏仁茶
杏仁大,是直接扣掉兩點算出來的.
如果用Touch就丟單,交易次數會增加.但每次都多賺一點.
high+1/low-1 可以濾掉不少假突破.
如果把交易成本考慮進來,這個成效會放大.
我覺得您這系統交易次數太多了..