回復OEC
TS 2000i 用stop 可以寫出
如下舉例:
buy next bar at highDstop;
只要價格一破 ...
ilpir 發表於 10-8-24 09:59 PM http://coco-in.net/images/common/back.gif
謝謝ilpir大
"只要價格一破…"
難怪一開盤就有單~嚇死我了
想了好久就把時間限定在1330之前，之後就不作單，就沒這個問題
這是不是跟您之前1330後不做單的原因一樣呢？
回復 51# ilpir
{:4_82:} 沒錯 您說的對
我覺得理想的上線系統 過去的統計平均1年需控制在375到250筆之間
每筆期望值>7 我就能接受了
現在只是在做原始模型比對
有許多因素會造成不同軟體回測之間的差異
例如..資料源..語法..大於等於........想像不到的問題蠻多的
我算你的數據績效約=8471點
我算的扣除200筆無績效有成本的筆數後=8262點
績效比你少一些 筆數比你多
我還在想問題在哪裡??
過濾條件選項很多 但公開網路只能有限討論
有些條件我再PM給您{:7_420:} 不好意思讓您忙碌了
也歡迎其他同學一起寫回測來比對{:7_405:}
茶大
這是觸價成交
而且是
H+1
L-1
但1330後不做單
收盤平倉
無扣手續
回復 54# OEC
{:5_282:} 非常感謝您的參與 這是2號嗎?
其實基本數據2號我覺得稍加修整我就敢用了
2007-8這兩年是突破系統的天下
所以自由人以及許多程式高手都在這兩年崛起
平均數據有個美麗的陷阱
當取樣年趨勢強烈容易造成數據優化
如果取2003-2006 這4年就會很難看了
但我覺得OK
改善單筆最大虧損(設單筆最大停損點)
以及當日最大虧損N點以後停止交易(一天虧200點會打擊信心)
比較符合人性 值得一試
回復 55# 杏仁茶
是的沒錯~土豆2號~
再補充一下，"<"和"<="沒看清楚，1335那隻k內是可翻單，不過5分鐘對整体績效差1咪咪而已啦~
杏仁大真是用心在建立系統{:4_113:}, 看的我有點手癢, 很想試試看 , 只可惜我的 i7 主機板故障送修中 , 目前只能用舊PC上網而已, 等月底 i7 950 降價 , 一定要再組一台備用機 , 沒電腦可以寫程式的日子真難熬 !!
杏仁大 , 加油加油 !!
回復 57# Jonathan
{:4_90:}客氣客氣 系統雖然很普通
大家切磋一下 彼此研究各種方案就可以取得各人覺得適用的模式{:4_87:}但就是不要改參數拿去賣錢
我只是野人獻曝 期望交流之中也可以刺激我的概念 回測完就算沒用上也一定對邏輯有幫助
有些邏輯是可以驗證的...例如..為啥要選12根和24根? 10根搭配15根不行嗎?
我認為可以 但是回測並非要取最佳化 先固定同樣的週期 討論對策才有意義
否則光是爭辯參數一點意義也沒有 找模式比較重要{:4_87:}
回復 56# OEC
{:4_199:}了解 我測試=XX.XX以後持倉不翻單 看看效果如何
謝啦{:4_163:}
晚上來去全聯買包鹽酥花生，吃完看會不會功力大增{:4_186:}
小弟剛開始學程式交易
雖然大大說的好清楚，但是我聽的好模糊 Orz
買花生回來了，開始享用中了。真不錯。{:4_153:}
目前小弟程式交易資歷大概一年左右目前運作還算穩定
有一些經驗數據提供給各位參考
1. 交易次數
如果一年有200個交易日,10年大概就有2000個
就當沖而言,每天衝殺會增加被巴的機率,成本也多
交易次數控制在每年平均80~120次是不錯的次數
所以程式邏輯就要根據近期的震盪幅度來進場,
震盪小,少進場,以免浪費手續費又被巴來巴去
2. 交易成本
大台一口的交易費用約(手續費+稅)300
但是最大的成本來是來自於滑價
我統計過半年的每次進出平均滑價大概在2點左右
也就是說進場和平倉要算共4點
有時候行情快的時候一滑會到五六點喔
不過平均來看大概進出在4點
所以成本要算到300+4x200=1100以上
我都是用1200來估
這個是實際交易統計的數據,很有參考性
我看有些網友的統計也是差不多這樣
順便提供小弟目前實戰用的交易系統模擬數據給各位參考
這些都有做過參數高原還有參數強健性分析和Rolling Test
分析的部份可以去參考"藍色投機客"介紹的
時間單位:30分k當沖
勝率約52%
賺賠比1.8
10年交易次數:1250次
總獲利:340萬 (進出共扣成本1200)
MDD: 10萬
2010年到目前獲利:9萬左右
目前小弟程式交易資歷大概一年左右目前運作還算穩定
有一些經驗數據提供給各位參考
1. 交易次數
如果一年有 ...
pigfly888 發表於 10-8-29 01:52 AM http://coco-in.net/images/common/back.gif
{:5_260:}非常感謝P大的分享
我算了一下 數據很不錯喔!!{:4_168:}恭喜P大擁有穩定的程式上線了{:4_151:}
買花生回來了，開始享用中了。真不錯。
濱崎里緒 發表於 10-8-25 08:26 PM http://coco-in.net/images/common/back.gif
{:4_84:} 獨享土豆喔 沒留一些給我{:4_100:}
有沒有可能寫加碼信號？會不會讓獲利大增？