簡單土豆1號 2號

OEC

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TS 2000i 用stop 可以寫出
如下舉例:
buy next bar at highD[1]  stop;

只要價格一破 ...
ilpir 發表於 10-8-24 09:59 PM

謝謝ilpir大
"只要價格一破…"
難怪一開盤就有單~嚇死我了
想了好久就把時間限定在1330之前，之後就不作單，就沒這個問題
這是不是跟您之前1330後不做單的原因一樣呢？

杏仁茶

回復 51# ilpir


    沒錯    您說的對         
我覺得理想的上線系統      過去的統計平均1年需控制在375到250筆之間
每筆期望值>7   我就能接受了
現在只是在做原始模型比對
有許多因素會造成不同軟體回測之間的差異
例如..資料源..語法..大於等於........想像不到的問題蠻多的
我算你的數據績效約=8471點
我算的扣除200筆無績效有成本的筆數後=8262點
績效比你少一些        筆數比你多
我還在想問題在哪裡??
過濾條件選項很多     但公開網路只能有限討論
有些條件我再PM給您 不好意思讓您忙碌了
也歡迎其他同學一起寫回測來比對

OEC

茶大
這是觸價成交
而且是
H+1
L-1
但1330後不做單
收盤平倉
無扣手續

杏仁茶

回復 54# OEC


    非常感謝您的參與    這是2號嗎?

其實基本數據2號我覺得稍加修整我就敢用了

2007-8這兩年是突破系統的天下

所以自由人以及許多程式高手都在這兩年崛起

平均數據有個美麗的陷阱

當取樣年趨勢強烈容易造成數據優化

如果取2003-2006   這4年就會很難看了

但我覺得OK

改善單筆最大虧損(設單筆最大停損點)

    以及當日最大虧損N點以後停止交易(一天虧200點會打擊信心)

比較符合人性         值得一試

OEC

回復 55# 杏仁茶
是的沒錯~土豆2號~
再補充一下，"<"和"<="沒看清楚，1335那隻k內是可翻單，不過5分鐘對整体績效差1咪咪而已啦~

Jonathan

杏仁大真是用心在建立系統  , 看的我有點手癢, 很想試試看 , 只可惜我的 i7 主機板故障送修中 , 目前只能用舊PC上網而已, 等月底 i7 950 降價 , 一定要再組一台備用機 , 沒電腦可以寫程式的日子真難熬 !!

杏仁大 , 加油加油 !!

杏仁茶

回復 57# Jonathan


   客氣客氣     系統雖然很普通
大家切磋一下       彼此研究各種方案就可以取得各人覺得適用的模式但就是不要改參數拿去賣錢


我只是野人獻曝     期望交流之中也可以刺激我的概念         回測完就算沒用上也一定對邏輯有幫助  


有些邏輯是可以驗證的...例如..為啥要選12根和24根?    10根搭配15根不行嗎?


我認為可以   但是回測並非要取最佳化       先固定同樣的週期   討論對策才有意義


否則光是爭辯參數一點意義也沒有       找模式比較重要

杏仁茶

回復 56# OEC


   了解    我測試=XX.XX以後持倉不翻單      看看效果如何
謝啦

生猛海鮮

晚上來去全聯買包鹽酥花生，吃完看會不會功力大增

tts

小弟剛開始學程式交易
雖然大大說的好清楚，但是我聽的好模糊 Orz

生猛海鮮

買花生回來了，開始享用中了。真不錯。

pigfly888

目前小弟程式交易資歷大概一年左右目前運作還算穩定
有一些經驗數據提供給各位參考
1. 交易次數
如果一年有200個交易日,10年大概就有2000個
就當沖而言,每天衝殺會增加被巴的機率,成本也多
交易次數控制在每年平均80~120次是不錯的次數
所以程式邏輯就要根據近期的震盪幅度來進場,
震盪小,少進場,以免浪費手續費又被巴來巴去

2. 交易成本
大台一口的交易費用約(手續費+稅)300
但是最大的成本來是來自於滑價
我統計過半年的每次進出平均滑價大概在2點左右
也就是說進場和平倉要算共4點
有時候行情快的時候一滑會到五六點喔
不過平均來看大概進出在4點
所以成本要算到300+4x200=1100以上
我都是用1200來估
這個是實際交易統計的數據,很有參考性
我看有些網友的統計也是差不多這樣

順便提供小弟目前實戰用的交易系統模擬數據給各位參考
這些都有做過參數高原還有參數強健性分析和Rolling Test
分析的部份可以去參考"藍色投機客"介紹的

時間單位:30分k當沖
勝率約52%
賺賠比1.8
10年交易次數:1250次
總獲利:340萬 (進出共扣成本1200)
MDD: 10萬
2010年到目前獲利:9萬左右

杏仁茶

目前小弟程式交易資歷大概一年左右目前運作還算穩定
有一些經驗數據提供給各位參考
1. 交易次數
如果一年有 ...
pigfly888 發表於 10-8-29 01:52 AM

   非常感謝P大的分享
我算了一下    數據很不錯喔!!  恭喜P大擁有穩定的程式上線了

杏仁茶

買花生回來了，開始享用中了。真不錯。
濱崎里緒 發表於 10-8-25 08:26 PM

   {:4_84:}   獨享土豆喔      沒留一些給我

dass

有沒有可能寫加碼信號？會不會讓獲利大增？