簡單土豆1號 2號

ilpir

回復 36# 杏仁茶


杏仁大..
進場非只用08:45~09:45.是如您的條件以當根前12根5分k做判斷
只我用的是close 判斷非high/low 且13:00後不進場.
次數才會減少.

以下更改成high/low 判斷,一樣13:00後不進場,13:30平倉
交易次數4年:2330次
測試時間2005~2008
條件成立後,下一根開盤才進場.
但績效跟您4年賺快14000點,差別很大,跑出來只賺5440點
供您參考~

杏仁茶

回復 37# ilpir


    死阿     差很大!!那這一套未出師先陣亡

我擮了一小段圖    請您核對一下



圖很小   我看不太清楚     是否訊號都落後一根?

如果你是用NEXT   BAR  OPON進場    那就跟土豆不一樣

ilpir

回復 38# 杏仁茶

    杏仁大
    是啊,是用Next bar 進場.
    條件成立後,下一根才進.

    等一下把程式改成當根進場的.

杏仁茶

回復 39# ilpir


    如果是當根CLOSE判斷區間HIGH/LOW       NEXT BAR  OPEN進場

我的數據是2005-2008   4年2498筆     績效9066點     

每筆扣2點= 剰下4070點

ilpir

回復 40# 杏仁茶


    改成當根碰到前12根高低點就進場,如有單同時平掉.
    如下,供您參考.
    (不過這種進場方式,除非掛limit,不然丟market ,滑價就要一定要想辦法控制)

杏仁茶

回復 41# ilpir


    感謝I大贊助      謝謝您 佔用您的時間

很接近我的寫法了    滑價的問題是沒有辦法的  

但只要設備不要太差      我主觀認定長期的滑價有限(只是我的主觀 )

因為1.某個設計的進場點可能是當時的最高點    已無價可滑
     2.近年做逆勢單者眾    不虞無單可拿
     3.偶而市價單     會內盤成交(近半年停損單的經驗)   抵銷一點點虧損
     4.建構系統時拉開每筆期望值(過濾不必要的交易)
     5.沒辦法    該滑就滑



您這篇是以           NOW>=HIGH      多單成立為條件
我1樓的貼圖是以    NOW>HIGH        多單成立     傳回HIGH+1點為多單進場點   


無論如何    非常感謝您

杏仁茶

回復 41# ilpir


    您的績效曲線是以每筆績效直接扣成本畫出來的嗎?

所以每筆扣2點  前1000筆績效就走平

如果每筆扣3點   前面2年就都是在虧損的狀態

感覺和我未扣成本的曲線也是差很多

杏仁茶

回復  ilpir


     感謝I大贊助      謝謝您 佔用您的時間

很接近我的寫法了    滑價 ...
杏仁茶 發表於 10-8-23 10:48 PM

    我找時間也把      NOW>=HIGH   為進場條件寫一次來和你的核對

OEC

土豆2號好厲害啊
我寫不出觸價成交~
只好以高點有過(>)，則收k進場~~
收盤平倉
2005~2008四年
未扣手續
如下
比茶大的觸價成交 差蠻大

可以請教ilpir大觸價成交的寫法嗎？
我用的是TS 2000i是不是不行啊
謝謝啦

ilpir

回復 45# OEC


   
TS 2000i 用stop 可以寫出
如下舉例:
buy next bar at highD[1]  stop;

只要價格一破昨天最高價就會丟單了.

杏仁茶

回復 45# OEC


    5分K我嘗試過多種寫法
有個小心得       = 5分K高低點的意義大於開收


感謝您的贊助    原始模型一定要非常非常接近

如果差太多              各種過濾條件有數十種

寫下去會雞同鴨講      寫到最後根本不敢用!!

杏仁茶

回復 41# ilpir


    我改TOUCH版如下

土豆1號touch版

5分K週期       當日9.45以後開始      當根5分K    NOW>=區間HIGH      記入HIGH點作多

區間=相連前12根5分K   HIGH/LOW

進倉後只有翻單            不停損          不停利               13.30平倉









我的統計有200筆   績效=0    並未列入上述表內

杏仁茶

很接近了 I大的績效曲線了   只是數據上有點差別

另外我還沒有做另一個除錯的動作

有時取樣區間太小      5分K有可能過高也過低

我打算合適的濾網套入後一併除錯

杏仁茶

做了一個突破1點和TOUCH的比較


雖然不太正確(因為績效=0的筆數未列入)

土豆1號會增加200筆
土豆2號只增加60筆

2號的幫助比較大

ilpir

回復 50# 杏仁茶

杏仁大,是直接扣掉兩點算出來的.
  
如果用Touch就丟單,交易次數會增加.但每次都多賺一點.
high+1/low-1 可以濾掉不少假突破.
如果把交易成本考慮進來,這個成效會放大.

我覺得您這系統交易次數太多了..