請教幾個AmiBroker回測報表的問題

adrianchang

大家好，
最近在用amibroker做backtesting，
不過它的report中有幾個詞我始終搞不清楚意思，
查了一下google也找不到比較清楚的解釋，
只好麻煩版上的前輩們了。
請問report中以下的幾個名詞的意思：

Max. trade drawdown
Max. trade ％ drawdown
Max. system drawdown
Max. system ％ drawdown

就我的理解，
「Max. trade drawdown」指的是單筆交易的最大損失，不曉得這裡指的最大損失是指該筆交易實際平倉前的""最大浮動損失""嗎？
如果是的話，那麼「Max. trade ％ drawdown」是指這筆最大損失佔什麼東西的比率呢？我原本以為是初始資金，不過用報表中
的數字算了一下又不符，實在是想不出來是佔什麼的比率。
「Max. system drawdown」、「Max. system ％ drawdown」的問題與上面相同。

另外請問有方法可以知道Max. trade drawdown」、「Max. system drawdown」是發生在哪筆交易嗎？
請知道的前輩們跟我說一下，
感謝～

ashell

會搞不清楚這些項目的意思可能是把回測的日期設的太長了，
如果想知道這幾個項目的意思，
可以試著只回測幾天或一個星期，視你的交易次數而定，
交易的次數較少，比較能找出所代表的意義。

enochyu

回復 1# adrianchang


hello, Adrian 大

您可以參考一下下列網頁中的說明

http://www.amibroker.com/guide/w_report.html

adrianchang

謝謝兩位，
看來跟我原本以為的定義不同，
幸好有上來請教，
thanks so much!!!

kilroy

謝謝兩位，
看來跟我原本以為的定義不同，
幸好有上來請教，
thanks so much!!! ...
adrianchang 發表於 11-9-11 03:50 PM

   COCO上的大大們，人都很好的！