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大家好,
最近在用amibroker做backtesting,
不過它的report中有幾個詞我始終搞不清楚意思,
查了一下google也找不到比較清楚的解釋,
只好麻煩版上的前輩們了。
請問report中以下的幾個名詞的意思:
Max. trade drawdown
Max. trade % drawdown
Max. system drawdown
Max. system % drawdown
就我的理解,
「Max. trade drawdown」指的是單筆交易的最大損失,不曉得這裡指的最大損失是指該筆交易實際平倉前的""最大浮動損失""嗎?
如果是的話,那麼「Max. trade % drawdown」是指這筆最大損失佔什麼東西的比率呢?我原本以為是初始資金,不過用報表中
的數字算了一下又不符,實在是想不出來是佔什麼的比率。
「Max. system drawdown」、「Max. system % drawdown」的問題與上面相同。
另外請問有方法可以知道Max. trade drawdown」、「Max. system drawdown」是發生在哪筆交易嗎?
請知道的前輩們跟我說一下,
感謝~ |
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