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請教幾個AmiBroker回測報表的問題

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發表於 11-9-10 18:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,
最近在用amibroker做backtesting,
不過它的report中有幾個詞我始終搞不清楚意思,
查了一下google也找不到比較清楚的解釋,
只好麻煩版上的前輩們了。
請問report中以下的幾個名詞的意思:

Max. trade drawdown
Max. trade % drawdown
Max. system drawdown
Max. system % drawdown

就我的理解,
「Max. trade drawdown」指的是單筆交易的最大損失,不曉得這裡指的最大損失是指該筆交易實際平倉前的""最大浮動損失""嗎?
如果是的話,那麼「Max. trade % drawdown」是指這筆最大損失佔什麼東西的比率呢?我原本以為是初始資金,不過用報表中
的數字算了一下又不符,實在是想不出來是佔什麼的比率。
「Max. system drawdown」、「Max. system % drawdown」的問題與上面相同。

另外請問有方法可以知道Max. trade drawdown」、「Max. system drawdown」是發生在哪筆交易嗎?
請知道的前輩們跟我說一下,
感謝~
發表於 11-9-11 09:25 | 顯示全部樓層
會搞不清楚這些項目的意思可能是把回測的日期設的太長了,
如果想知道這幾個項目的意思,
可以試著只回測幾天或一個星期,視你的交易次數而定,
交易的次數較少,比較能找出所代表的意義。
發表於 11-9-11 13:52 | 顯示全部樓層
回復 1# adrianchang


hello, Adrian 大

您可以參考一下下列網頁中的說明

http://www.amibroker.com/guide/w_report.html



 樓主| 發表於 11-9-11 15:50 | 顯示全部樓層
謝謝兩位,
看來跟我原本以為的定義不同,
幸好有上來請教,
thanks so much!!!
發表於 11-9-11 17:55 | 顯示全部樓層
謝謝兩位,
看來跟我原本以為的定義不同,
幸好有上來請教,
thanks so much!!! ...
adrianchang 發表於 11-9-11 03:50 PM



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