兩家卷商版訊號不一致

期貨小胖

kaiwei0808 發表於 12-4-8 10:50
那我想在問一下

如果我開放K棒內委託

開放K棒內委託   他的意思是說   把每一個TICKS   都當作是一個K棒
就我知道的   應該都是市價

不過
MC   在下單機的部分   有個功能   
可以將市價單轉成限價單   
好處避免滑價   壞處可能成交不到   照成執行會有落差

雙巴神

期貨小胖 發表於 12-4-8 11:06
MC   在下單機的部分   有個功能   
可以將市價單轉成限價單   
好處避免滑價   壞處可能成交不到   照成執行會有落差

並不是這樣的

問題是在於券商沒有一個成交點位回報的機制給MC

如果有的話，這些跟本不是問題
MC能收到成交點位回報後就顯示在圖表上的話，執行跟本不會有落差
點位一定會一致

這是軟體商及券商便宜行事的結果
另外台灣沒有預掛單，這是期交所便宜行事不開放的結果
執行有落差只是軟體商的說法，不知他們為何不改善這點
聽每個人講解之後，不如自己去思考這些為什麼會有這些問題會比較好

期貨小胖

雙巴神 發表於 12-4-8 11:07
並不是這樣的

問題是在於券商沒有一個成交點位回報的機制給MC

有的   我很確定   
我們從MC丟單    都是直接丟給交易後台
交易後台接收後回報給   一般的交易平台    再回報給MC

這是單向回饋的   
一般的交易軟體下的單子    MC是收不到的
但是從MC下出去的單子   都會回傳

雙巴神

期貨小胖 發表於 12-4-8 11:12
有的   我很確定   
我們從MC丟單    都是直接丟給交易後台
交易後台接收後回報給   一般的交易平台     ...

只要跟策略發出的訊號一致　那就不是成交不到的問題
是人在貪心吧(想不追價，策略明明沒有發出訊號，又想成交)，這跟程式交易無關了


"一般的交易軟體下的單子    MC是收不到的 "
您點出了一個很嚴重的問題，當自動下單有問題，明明就要用人工平倉，為何MC會收不到

期貨小胖

雙巴神 發表於 12-4-8 11:15
只要跟策略發出的訊號一致　那就不是成交不到的問題
是人在貪心吧(想不追價，策略明明沒有發出訊號，又想 ...

凱衛資訊的回覆是  
程式交易就完全交給程式交易   如果又主動去讀取交易後台端的資料
負擔會太大  所以沒有做這一塊

這點確實很麻煩   
所以部位如何    切記以一般的交易軟體為主

jo5918

TWJJLIN 發表於 12-4-8 10:01
kaiwei0808大~

我最近也在使用MC不過是藉由卷商提供的DDE餵資料給MC,

現在不管什麼 都流行一個「切割」
切割責任劃分 什麼話都先說前頭
講明了就是對方不負責喔
要能接受再來  不然請自己斟酌
而且還要簽署一些文件 白紙黑字.

kaiwei0808

雙巴神 發表於 12-4-8 10:46
要證明，只要同時開兩個視窗，使用相同策略

只要一個用THIS BAR，一個用NEXT BAR

我都試過了 當初想說問不出來 就實際做過實驗了   結果是next bar 沒訊號  this bar有訊號  但是this bar有開自動交易地才有訓號     this bar沒開自動交易的 又沒訊號      同一個工作底稿 同樣的策略  

kaiwei0808

cloud667x 發表於 12-4-8 11:04
其實應該都不是大家說的問題
而是當時的運算可以剛好遇到策略多空轉變的臨界值
而當時電腦收到的報價或者ti ...

但是同一台電腦 同樣的工作底稿 還出現TICK資料不一樣 會不會就太詭異了

cloud667x

kaiwei0808 發表於 12-4-8 12:34
但是同一台電腦 同樣的工作底稿 還出現TICK資料不一樣 會不會就太詭異了  
...

我還遇過一根一分線跑了兩三個小時收棒收不完的
我也遇過盤中出現一個低點是當天甚至是近兩三個月都沒出現的點位
關掉重開也沒用
我也遇過視窗市歐元結果早上開盤居然接到台指的報價
各種神奇的畫面我也看過不少

kaiwei0808

cloud667x 發表於 12-4-8 12:58
我還遇過一根一分線跑了兩三個小時收棒收不完的
我也遇過盤中出現一個低點是當天甚至是近兩三個月都沒出 ...

這個就真的比扯鈴還扯了

jamjang

資料錯誤 還能贏錢 真是神
賣資料跟軟體
當軟體與資料有問題
讓客戶虧錢
還敢賣嗎??
商譽 商譽...
然到台灣最上位者
可以亂搞 廠商也能亂稿

mytest

想利用程式交易下單
主要就是二個目的
一個是不用人工釘盤不用這麼累
一個是可以嚴格執行策略不加入「手賤」因素= ="
但因為程式交易裡面牽涉到太多層
報價源--->程式交易軟體--->策略計算出現訊號--->訊號丟到自動下單--->自動下單丟到劵商--->成交
這中間經過這麼多層
包含硬體、軟體、網路、程式交易軟體接收報價的方式和交易策略撰寫之後的判讀
會出現您提的到情形其實很正常

曾永政

也許這些問題跟使用MultiCharts內建的下單機上選擇 SA/AA 有關。

也有可能是台灣分線/國際分線所造成的，我自己是不用分線的，一律用秒線（5分線就用300秒）去取代分線，因為 Kway Server 上的分線資料是台灣分線，如果 MultiCharts 做了自動回補的這個動作，它會去 Kway 拉分線資料回來 Cover 掉我們這一端的 Data，如果本來你用的國際分線的規則，卻被換成台灣分線，資料就不一樣了，這個變化所造成的影響在越短的時間週期會更明顯。

我用 MultiCharts 是因為有 Kway 的報價比 HTS 好、快，至於它的內建下單機，我覺得好麻煩，外接下單機一律丟市價單，運作了一年多很OK。我不做當沖，時間週期也比較長一些些，也許資料上其實也有錯，但是時間週期一長對行情簡化的更嚴重，自然降低對精確度的要求，也許這些錯誤就被 Cover 掉而沒發現也不一定。Run MultiCharts 到現在，盤中/盤後（不同電腦XP / Win7_x64）我的訊號是 match 的。