兩家卷商版訊號不一致

kaiwei0808 · 發表於 12-4-8 10:20

雙巴神發表於 12-4-8 10:17
後來因為...從此就只做人工交易了

程式交易...看哪一天能東山再起 ...

說看看碼好想知道

雙巴神 · 發表於 12-4-8 10:22

本帖最後由雙巴神於 12-4-8 10:27 編輯

kaiwei0808 發表於 12-4-8 10:18
原來以為跳進程式交易的池塘可以讓生活更輕鬆沒想到因此更忙碌

不過我倒是覺得程式交易讓像我這種 ...

我覺得有可能變成是請別人多吃幾個便當

http://www.coco-in.net/thread-16897-1-1.html

kaiwei0808 · 發表於 12-4-8 10:24

期貨小胖發表於 12-4-8 10:18
就我目前的了解並不是每一家的資訊源都來自凱衛資訊

訊號不一樣就我的經驗有幾種可能

謝謝小胖大

QM的問題我之前有碰過經大大們提醒已經處理

電腦休眠的問題在一開始就處理完了應該也OK

現在就是即時出場的問題我的訊號確實是這樣寫不過如果策略改成next bar market 風險太大

盤中只要出現急拉就要哭了

看來目前這個問題無解

謝謝你的回覆

kaiwei0808 · 發表於 12-4-8 10:26

雙巴神發表於 12-4-8 10:22
"不過我倒是覺得程式交易讓像我這種天生不適合看盤沒有紀律又情緒化的人有機會可以多賺幾個便當錢 "

...

哈哈哈哈如果吃更好就糟糕了

雙巴神 · 發表於 12-4-8 10:26

本帖最後由雙巴神於 12-4-8 10:28 編輯

kaiwei0808 發表於 12-4-8 10:24
謝謝小胖大

THIS BAR與NEXT BAR有解
THIS BAR與NEXT BAR都可以用
通常都是使用者一知半解，不了解這兩個的真正涵意
誤用的下場就是　死
一般人困惑的地方在於
用THIS BAR可以少賠一點
用NEXT BAR來不及出場

這個地方也卡了我一陣子時間

kaiwei0808 · 發表於 12-4-8 10:29

雙巴神發表於 12-4-8 10:26
THIS BAR與NEXT BAR有解
THIS BAR與NEXT BAR都可以用
通常都是使用者一知半解，不了解這兩個的真正涵意

大大願意指點一下迷津嗎

期貨小胖 · 發表於 12-4-8 10:32

kaiwei0808 發表於 12-4-8 10:24
謝謝小胖大

如果你願意的話可以直接跟凱衛資訊聯絡看看問題在哪邊雖然可能會被要求看程式碼  但找出問題比較重要
畢竟是真錢再輸贏的

我的情況特殊一點是用"數學"來計算某個"數學值"
盤中是一個一個TICKS再計算  盤後是一根一根K棒計算差很多
所以在這未完成的K棒理條件成立就會進場
我再猜問題是在這裡

雙巴神 · 發表於 12-4-8 10:32

本帖最後由雙巴神於 12-4-8 10:35 編輯

kaiwei0808 發表於 12-4-8 10:29
大大願意指點一下迷津嗎

離開黑暗程式交易界很久了　

凱衛那個小秘書很忙，每天可以接電話接到手軟
就去煩她吧，因為這是她的工作，有收錢就有義務解決大家使用上的問題

j202036 · 發表於 12-4-8 10:36

TWJJLIN 發表於 12-4-8 10:13
理想的裝備應該是

超級電腦+機房 (這樣一定萬無一失),

最早我是用hicolud 的主機當下單煮機
網路速度真的沒話說 ping 不論那家主機只要2 ms
不過大約一個月都會收到幾次機房故障的簡訊（好在都是收盤後）
之前用國外的vps 好像沒hi這家這樣高的故障率

雙巴神 · 發表於 12-4-8 10:40

本帖最後由雙巴神於 12-4-8 10:42 編輯

j202036 發表於 12-4-8 10:36
最早我是用hicolud 的主機當下單煮機
網路速度真的沒話說 ping 不論那家主機只要2 ms
不過大約一個月 ...

他並沒有保證機器的可用率

你是用最貴那一型的嗎

期貨小胖 · 發表於 12-4-8 10:43

kaiwei0808 發表於 12-4-8 10:29
大大願意指點一下迷津嗎

你誤會了
我的觀念是從凱凱資訊的工程師一對一教授的
所以觀念跟無無明不一樣
沒有要筆戰<聽說吵很久了，單純的分享我知道的知識>
NEXT  BAR 和THIS  BAR 他的執行結果是一樣的
先跟大家說明一件事情大家認為這一根K棒是什麼時候知道他收了?
大家都以為是時間喔NO 不對
而是下一根K棒的第一個TICKS資料進來後  裁判斷出這一根K棒已經結束了
嘿大家發現問題了嗎?

所以對MultiCharts來說NEXT BAR  和THIS  BAR 他的執行時間是完全一模一樣的
這一點是MC專門在做測試的人說的
唯一的差距僅僅在訊號標示的位子點不一樣< 所以用THIS  BAR 績效會好超多~0~ >

若有疑問可以去翻書

雙巴神 · 發表於 12-4-8 10:46

本帖最後由雙巴神於 12-4-8 10:51 編輯

要證明，只要同時開兩個視窗，使用相同策略

只要一個用THIS BAR，一個用NEXT BAR

用錢換經驗就知道了，不需要證明，帳戶的錢會證明一切

kaiwei0808想知道的話就做這個實驗吧

實務經驗最重要，上課的人說的通常沒有用，上場去下單了就知道

j202036 · 發表於 12-4-8 10:46

雙巴神發表於 12-4-8 10:40
他並沒有保證機器的可用率

你是用最貴那一型的嗎

我是用最便宜這個方案（每日 45 元）
最貴的太貴了（每日 650元）

kaiwei0808 · 發表於 12-4-8 10:50

期貨小胖發表於 12-4-8 10:43
你誤會了
我的觀念是從凱凱資訊的工程師一對一教授的
所以觀念跟無無明不一樣

那我想在問一下

如果我開放K棒內委託

next bar market 和 this bar close

是不是丟訊號的時間是一樣的?

因為收到最新的TICK就認為這根K棒結束了是不是?

只是一個是市價單一個是限價單 ? 我的認知有問題嗎? 謝謝

cloud667x · 發表於 12-4-8 11:04

其實應該都不是大家說的問題
而是當時的運算可以剛好遇到策略多空轉變的臨界值
而當時電腦收到的報價或者tick有落差
這樣就會出現一台有訊號一台沒訊號
可能差別在一個tick而已
這個有沒有解呢
記得我問過凱衛答案是無解的
因為每一台電腦收到的tick可能都會有差異
只要這個出現頻率不要太頻繁就好了
基本上凱衛會跟你說她們主機上存的數據是正確的
所以跟語法無關跟資訊源其實也沒太大關係

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