什麼是蒙地卡羅方法？

philipz · 發表於 11-7-26 16:56

本帖最後由 philipz 於 11-7-26 04:57 PM 編輯

comewish版大PO了一篇-用蒙地卡羅模擬法做系統最佳化。
小弟就粗淺的文字來解釋一下什麼是蒙地卡羅方法，蒙地卡羅是一個地名，在18世紀是著名的賭場勝地，數學家就在研究亂數隨機分布並結合計算機大量運算的優點來驗證，其中一個方法就借用這地名來命名，因為賭場也是一種亂數跟隨機理論。至於如何應用到期貨程式交易，就是利用亂數產生的方法，去隨機產生期貨指數的波動跟走勢，至於亂數產生又分很多種，這樣就可以產生期貨所有可能的走勢，只要產生的樣本夠多，再用這些樣本餵給您的期貨交易程式，就可找到BEST CASE跟WORST CASE。這樣就可知道自身程式在那種走勢表現最好，那種表現最差，趨吉避凶，就是最佳化的目的。

ctntathy · 發表於 11-7-26 17:02

好像很厲害... 但是小弟不才看來只能用最笨的方法賺了

philipz · 發表於 11-7-26 17:12

好像很厲害... 但是小弟不才看來只能用最笨的方法賺了
ctntathy 發表於 11-7-26 05:02 PM

沒什麼厲害，只是用電腦產生各種不同的期貨走勢涵蓋所有可能(+-7%以內)，再叫電腦把所有情況都去交易看看，就可知道交易程式在那個情況賺錢，那個情況賠錢。

bluemountbear · 發表於 11-7-26 17:31

回歸到統計學了，正所謂統計是~通通忘記

kilroy · 發表於 11-7-26 17:48

shiyee · 發表於 11-7-26 17:54

我都用這個餵資料根據經驗常態分配在股市中還是比較有用的
http://www.random.org/gaussian-distributions/

philipz · 發表於 11-7-26 17:57

我都用這個餵資料根據經驗常態分配在股市中還是比較有用的
shiyee 發表於 11-7-26 05:54 PM

個人是用二項式亂數。

怕水 · 發表於 11-7-26 23:37

好像是蠻浪漫的方法...

shiyee · 發表於 11-7-27 14:47

回復 8# 怕水

看到隨機性把你的聖杯程式幻想狠狠的摧殘就一點不浪漫了

philipz · 發表於 11-7-27 17:26

回復怕水

看到隨機性把你的聖杯程式幻想狠狠的摧殘就一點不浪漫了 ...
shiyee 發表於 11-7-27 02:47 PM

幻滅總比賠錢好。

怕水 · 發表於 11-7-27 19:09

回復怕水

看到隨機性把你的聖杯程式幻想狠狠的摧殘就一點不浪漫了 ...
shiyee 發表於 11-7-27 02:47 PM

那就是

浪漫的杯具!!!

yesido0622 · 發表於 11-7-27 23:22

利用亂數產生的方法，去隨機產生期貨指數的波動跟走勢
====================================

一看就知道這是錯誤的觀念, 因為很多證據與贏家的說法
都是不相信市場是隨機的, 而是相信市場是照著贏家們的規矩再走~
我們只要找出最近市場上這些贏家的規律與邏輯, 就可以獲利...
而我也是利用這些規律與邏輯在獲利...

這是人為的對幹與互吃的殺戮戰場...
記住: 這一定是人為的對幹與互吃的殺戮戰場...
最後還是記住: 這一定是人為的對幹與互吃的殺戮戰場...

這樣還是無法改變你的想法的話, 那我也沒辦法了...

philipz · 發表於 11-7-28 07:06

我只是用科學的方法來說明，投資這事，只要能賺就好。
但這方法是產生所有期貨正負7%的所有變化，也就是一天的所有可能，至少讓程式能模擬，歷史資料回測一定會少測到某些情況。

shiyee · 發表於 11-7-28 14:31

贏家的邏輯和規律並非100% 純正的裡面還是有一定比例之隨機性在運作

yesido0622 · 發表於 11-7-28 20:20

回復 12# yesido0622

我已經懶的再去導正一些聰明的人認定的事情了~

與其研究這沒用的方法, 倒不如多花點時間去釣魚...

去線上遊戲廝殺...去看discovery的動物生存之道...

去了解高段圍棋期手的思考邏輯, 去探索老祖宗留給我們的智慧(易經)

隨便了, 我已經懶的講了...

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