Amibroker接下單大師測試

GnuHomot

哇~ 版大想得非常深遠
  請問可以舉例什麼樣的狀況需要 隨時都可以切換 AFL和 automatic analysis 裡面 ...
kilroy 發表於 11-8-8 10:22 PM

叫我Homot就好
譬如你對台指期有開發出波段和當沖兩個策略時(萬一時間週期又不一樣時)，要怎麼用兩個寫好的AFL去檢查訊號??萬一策略愈來愈多，都要放在chart裡面嗎?

OLE提供了使用者自定的彈性。

kilroy

叫我Homot就好
譬如你對台指期有開發出波段和當沖兩個策略時(萬一時間週期又不一樣時)，要怎麼用兩個寫好的AFL去檢查訊號??萬一策略愈來愈多，都要放在chart裡面嗎?
GnuHomot 發表於 11-8-8 10:30 PM

   喔喔 Homot 大想得非常深遠
  小弟的做法就是一個策略開一個 chart 對應一個周期一個商品

  最後還是透過下單大師裡設定各個策略去讀各個 chart 丟出來的文字檔去抓倉位變化 -> 下單

  是真的還沒有想到會有其他的問題，也沒有想到 automatic analysis 可以用來做這個

---
  而多策略不同商品的部分，小弟以為是關聯性低的商品

  那台指、小台、金期、電期 這四個關聯性應該都算高

  而多策略不同商品或同商品的部分，小弟以為多策略是要作為濾網

  比如說三個策略同意進場了才進場

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  若大大的意思是當A和B出現多和空時就等於沒有部位

  當A和B出現的都是空，那就是兩個空單部位

  但波段和當沖應該是不會放在一起才對


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  只是小弟還是想不透，透過 automatic analysis 裡 run every 1 sec

  的用意是為了要去讀取買賣訊號的變化

  這樣子讀出來的結果是要送給下單大師萬用api嗎

  可是這樣子有比用文字檔每秒讀取 1000次還來得快嗎

  拍謝啦~ 小弟還是搞不太懂 run every 1 sec 的用意

  大大可以圖解一下嗎

  比如說

  

  是這個用意嗎?

GnuHomot

  小弟的做法就是一個策略開一個 chart 對應一個周期一個商品
  最後還是透過下單大師裡設定各個策略去讀各個 chart 丟出來的文字檔去抓倉位變化 -> 下單
  是真的還沒有想到會有其他的問題，也沒有想到 automatic analysis 可以用來做這個

簡單說我不想這樣子做如果你覺得現在的方法對你而言方便的話，維持就好

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  而多策略不同商品的部分，小弟以為是關聯性低的商品
  那台指、小台、金期、電期 這四個關聯性應該都算高
  而多策略不同商品或同商品的部分，小弟以為多策略是要作為濾網
  比如說三個策略同意進場了才進場

如果是濾網的話，寫在同一個AFL裡面就可以了

考慮多商品的原因是將來想要做國外商品


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  只是小弟還是想不透，透過 automatic analysis 裡 run every 1 sec
  的用意是為了要去讀取買賣訊號的變化
  這樣子讀出來的結果是要送給下單大師萬用api嗎

設定run every的作用只是代替人去執行scan或Exporation的動作，但是缺點是一次只能針對同一個AFL
可是將來我不會只想跑一個AFL啊
所以我會想用OLE來處理這個問題

K大是用不同的Chart裡放不同的AFL來處理這個問題
問題有解決就好，其實你不用太執著啦

  可是這樣子有比用文字檔每秒讀取 1000次還來得快嗎
  拍謝啦~ 小弟還是搞不太懂 run every 1 sec 的用意

你太在意速度的問題了

那些手動下單一個月可以萬口的神人，反應也不會到千分之一秒那麼快啊
不管是讀文字檔還是用API，絕對都夠快了
所以問題不會在這
只是我個人比較喜歡API的方式。


導入OLE的用法對我來說就是又增加了Amibroker的可能性
也許目前K大用不到，就先放著吧

kilroy

簡單說我不想這樣子做如果你覺得現在的方法對你而言方便的話，維持就好
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如果是濾網的話 ...
GnuHomot 發表於 11-8-9 09:46 AM

哎呀呀~~

有新的東西，小弟有求知的慾望 XD

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可惜大大的回答，小弟還是不了解使用 automatic analysis 的真義

小弟並不是要說服大大用我現在用的方法

而是有好的方法當然跟進阿~

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比較想知道這兩個方法的不同之處

以及使用 analysis 的好處在哪裡

大大如果不介意的話可以分享一下

滿足一下我求知的慾望吧

GnuHomot

我都把原始碼貼上來了
動手實作一下吧
也許是你告訴我有什麼不一樣的地方

Automatic Analysis的方法
早在2年前Michael-Knight就提出了
http://www.coco-in.net/viewthread.php?tid=1446&extra=

也許K大可以說說看用Chart的方式有什麼不便

kilroy

簡單說我不想這樣子做如果你覺得現在的方法對你而言方便的話，維持就好
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如果是濾網的話 ...
GnuHomot 發表於 11-8-9 09:46 AM

對了，小弟不解的就是

1. 透過 analysis 來 scan 每個 AFL 時

     這些 AFL 都不用執行嗎?

2. 如果要執行 AFL 是以什麼樣的方式來執行?



感謝版大分享唷~

kilroy

我都把原始碼貼上來了 動手實作一下吧 也許是你告訴我有什麼不一樣的地方 Automatic Analysis的方法 早在2年前Michael-Knight就提出了 http://www.coco-in.net/viewthread.php?tid=1446&extra= 也許K大可以說說看用Chart的方式有什麼不便

GnuHomot 發表於 11-8-9 10:01 AM

呵呵，我想大大應該是想要直接跑 automatic analysis
pick 好 AFL 之後，再透過程式代替人為 scan

有新的訊號就送出

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這樣子連 chart 都不用開

因為目的只是要把 AFL 透過 automoatic analysis

跑想要的 symbol 和周期去求出買賣訊號

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小弟有聽過很多程式交易者是直接跑程式(沒有畫圖表)

比如說像是 VB 或是最近看到的 philliz 大大

都是這樣子做，優點或許是不畫圖表，執行效率會更好

那大大應該也不是不在意速度喔

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所以大大是打算跑幾個策略呀

GnuHomot

對了，小弟不解的就是

1. 透過 analysis 來 scan 每個 AFL 時

     這些 AFL 都不用執行嗎?

2. 如 ...
kilroy 發表於 11-8-9 10:01 AM

scan本身就是把AFL執行在你設定的Symbols上面。你可以在AFL裡面加入_trace()來看它是否有執行

GnuHomot

呵呵，我想大大應該是想要直接跑 automatic analysis
pick 好 AFL 之後，再透過程式代替人為 scan

有 ...
kilroy 發表於 11-8-9 10:13 AM

不知道。我目前一個策略都沒有

kilroy

不知道。我目前一個策略都沒有
GnuHomot 發表於 11-8-9 10:17 AM

   

GnuHomot

http://www.coco-in.net/viewthread.php?tid=1446&extra=

再看一次Michael Knight的大作，又看懂一些以前看不懂的東西。
AB還有很多東西可以玩啊

kilroy

再看一次Michael Knight的大作，又看懂一些以前看不懂的東西。
AB還有很多東西可以玩啊 ...
GnuHomot 發表於 11-8-9 11:22 AM

   小弟欽佩大大的認真~

GnuHomot

再來報告一下後續下單大師測試的結果

寫好了一個五分K的策略來測試

我手上有群益跟統一兩個帳號，都是設定接收同一個策略下單
昨天的情況是設定:
群益是下正式單(市價單)，而統一是下模擬單(0.1限價單打勾的方式)測試

其中之一，有趣的是
昨天的行情剛好就碰上我歷史回測中最大連續虧損的點數，直接吃了150點的虧損XD

另一個有趣的是，疑是下單大師的bug:
我設定模擬單的統一帳戶，居然也下市價單出去!!!
下單大師本身的下單記錄中明明寫著模擬單送出成功，但是統一那邊收到的還是市價單。
我懷疑是我下單大師那邊應該還是要選限價單(即使我已經勾選了0.1的限價單模擬)

好吧，既然兩邊帳戶都是市價單送出，那乾脆來比較一下成交時間
七筆成交記錄中，其中一筆統一的成交時間慢了群益的一秒，其它都是在同一秒內
因為成交記錄的時間也只有到秒而已，所以我假設統一的成交時間有比群益的慢一點，但是這個差距是在一秒之內。

以上是我用現金換來分享的經驗談

kilroy

再來報告一下後續下單大師測試的結果
寫好了一個五分K的策略來測試
我手上有群益跟統一兩個帳號，都是設 ...
GnuHomot 發表於 11-8-17 09:21 AM

  大大已經開始使用 automatic analysis 來跑 萬用API 了嗎
  請問訊號反應是否如預期呢

GnuHomot

大大已經開始使用 automatic analysis 來跑 萬用API 了嗎
  請問訊號反應是否如預期呢 {:5_2 ...
kilroy 發表於 11-8-17 08:08 PM

一定是如預期的啊，我已經模擬單測好幾天了，昨天才正式放實單測試。

但是不曉得為什麼今天我下單大師測試限價單

居然它還是送市價單出去@_@



K大，萬一送出單沒成交後，NowPosition和實際倉位不同時你要怎麼處理?