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樓主: GnuHomot

Amibroker接下單大師測試

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發表於 11-8-17 20:44 | 顯示全部樓層
一定是如預期的啊,我已經模擬單測好幾天了,昨天才正式放實單測試。

但是不曉得為什麼今天我 ...
GnuHomot 發表於 11-8-17 08:33 PM


NowPosition和實際倉位不同步的這個部分

如果以小弟用文字檔的的話


除非是API 斷線,變成此次下單失敗,下單大師倉位會改變,

可是實際倉位因為沒有下單成功,所以還是不變

或是下單大師啟動"開始下單"時,有動到圖表(比如說移到別的日K,訊號是不相同時)

會無法啟動 "開始下單",因為倉位對不到

不然沒遇過下單訊號出來結果與下單大師實際倉位不同步的狀況

---

可是萬用API,小弟感覺比較麻煩些啦(問題好像會比較多)

如果遇到倉位不對...

1. 一開始就不對時,無法啟動 "自動下單"
2. 途中不對時,應該是會下單失敗

兩者都會發出警示鈴聲(像以前傳統電話的鈴聲)

那就是先暫停自動下單,再看下單有無成功,手動補單或平倉

---

開圖表有一個缺點就是,盤中不能亂移滑鼠或圖表(像是往前看歷史K線等)

比如說今天是 8/17 是多單狀況

8/10 還是空單,結果滑鼠移到 8/10 時,會送出空單的訊號出去


以上是小弟的使用經驗,大大再參考看看了
 樓主| 發表於 11-8-17 21:04 | 顯示全部樓層
回復 76# kilroy


NowPosition和實際倉位不同步的這個部分
如果以小弟用文字檔的的話
除非是API 斷線,變成此次下單失敗,下單大師倉位會改變,
可是實際倉位因為沒有下單成功,所以還是不變


下限價單就有可能不會成交,但是下單大師的倉位還是會變,我考慮的是這個。
雖然我其實最後應該還是會用市價單下單就是了。

---

可是萬用API,小弟感覺比較麻煩些啦(問題好像會比較多)
如果遇到倉位不對...
1. 一開始就不對時,無法啟動 "自動下單"
2. 途中不對時,應該是會下單失敗
兩者都會發出警示鈴聲(像以前傳統電話的鈴聲)
那就是先暫停自動下單,再看下單有無成功,手動補單或平倉



你講的問題跟用文字檔或是用API沒有關係。
因為Amibroker跟下單大師都關掉後,就無法取得目前倉位,所以需要把倉位變化存在硬碟裡面。
這部份我前面的回應就有提到啦,K大沒仔細看

盤中如果發現不對,處理的方法應該都一樣,就是手動調整到同步再繼續下單>"<
問題是我人盤中又不會在電腦前@_@

---

開圖表有一個缺點就是,盤中不能亂移滑鼠或圖表(像是往前看歷史K線等)
比如說今天是 8/17 是多單狀況
8/10 還是空單,結果滑鼠移到 8/10 時,會送出空單的訊號出去



這問題我前面就有測到啦
這是我不大喜歡用Chart來送訊號的原因之一。
發表於 11-8-17 21:12 | 顯示全部樓層
就有可能不會成交,但是下單大師的倉位還是會變,我考慮的是這個。
雖然我其實 ...
GnuHomot 發表於 11-8-17 09:04 PM



  1. 建議還是用市價囉      除非大大可以寫出像MC的功能,限價不成交後改送市價單
  2. amiBroker 或下單大師關閉 文字檔還是會存在
     大大之前提到的方法一樣也是寫出文字檔
  3. 盤中人不在電腦前而出了狀況
      可以考慮用遠端軟體來處理(當然,人在忙之類的,這無解啦)
  4. 圖表的問題,透過大大人盤中不在電腦前就可以解決了 XD

參考看看了~~  
 樓主| 發表於 11-8-17 21:24 | 顯示全部樓層
回復 78# kilroy


   說到遠端,就不能不推一下TeamViewer
發表於 11-8-17 21:25 | 顯示全部樓層
   說到遠端,就不能不推一下TeamViewer
GnuHomot 發表於 11-8-17 09:24 PM



   小弟看這個也好像不錯玩說
   http://www.mobile01.com/newsdetail.php?id=10964
 樓主| 發表於 11-8-23 06:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 GnuHomot 於 11-8-23 06:56 AM 編輯

這次應該真的是這個系列文最後一次報告了(每次都說最後一次)。想到賠了錢的心得不寫上來好像說不過去。

這幾天測試的結論是=>我暫時放棄開發日內當沖的策略了。

最主要的原因是滑價超出我的預期。
原先這個策略在回測後,我自己預估是單邊滑價2點加上成本1點可以打平,所以就急著上線想看實測的結果。
沒想到實測後平均單邊滑價超過3點!!

根據我盤中程式的記錄,我猜想滑價的原因可能有幾個:

1.市價單的滑價,這沒什麼好說的,市價單有滑價是正常的,只是在小台上這個效應還蠻明顯的。限價單可以改善這個問題,下單大師雖然支援限價單,但是並沒有成交回報的功能。萬一我下了限價單沒成交,後續再對下單大師發訊號會出問題,所以我必需要有一個檢查成交回報的機制,這方面大概得自己想辦法實作出來,但是我想到就有點懶,暫時先放下。

2.報價源的延遲。
擷取.PNG

這是我Amibroker發訊號的記錄,照理說我5分K的訊號應該會在接近00秒的時候發出訊號,但是像圖中所示,有時候會延遲到3秒,因為我人不在電腦前,根據記錄,我唯一想到的合理解釋是當下我的報價源停止報價了,而我等到新的報價進來才會去檢查是否有滿足下單的條件。

這個要改善沒什麼好說的,不用錢的報價最貴XDDD
花錢買報價源也許會改善這個問題。

3.程式單的效應,我想應該絕大部份的程式單都是在00秒的時候檢查並下單,可以想像一堆程式的市價單在那當下送出來造成的影響。

我實測的結果,30幾筆市價單的交易中,最多曾滑到9點過,也有一筆單運氣好沒滑價,但平均下來單邊滑超過3點。
要避免上面幾點影響,最簡單就是拉長週期減少交易次數,這樣自然交易成本就不會佔太大的比重,所以我決定暫時先停止開發日內當沖的策略。上面幾點留作日後的參考。

也許上述考慮有不周詳的地方,希望有前輩能指教。
發表於 13-2-7 17:18 | 顯示全部樓層
感謝您們
提供這麼多
寶貴無價經驗
發表於 13-7-4 18:14 | 顯示全部樓層
經典文啊,留個紀錄,這正好就是我之後要做的事
發表於 13-7-23 08:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ribbit 於 13-7-23 08:05 編輯

最近被下單大師與Amiboker給整到快瘋掉了(改版後重裝開不起來)
因為要把預測系統從EXCEL轉到SQL2005與SQL2008上面工程難度超高
有哪個高人能指教兔崽子一下下

偶從XP轉到WIN7上,希望把資料與策略框架從EXCEL上全面轉到SQL上作歷史資料庫
如此才可避免突發事件(斷訊/當機)而無法補救進行中的相關運作

PS:(需元大/康和/統一之訊號皆能共存監控)拜託拜託

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