如何用AmiBroker做績效回測(作者 michael-knight)

小娃

Amibroker客制化回朔測試，使用者能精細控制回朔測試引擎。參照Code 3， AFL於Pass1進行信號和數值陣列收集，AFL函式Applystop規範的出場價格點，此時動作類為”actionBacktest” ，第二回合跑客制化程序(Pass2)，此時動作類型為”actionPortfolio”
。Individual-level客製化回朔測試，每檔股票會執行一次客制化程序；Portfolio-level客製化回朔測試，僅執行一次客制化程序，舉3檔股票範例其執行流程如表格 4。Portfolio-level對每檔股票掃過pass1後，有成交的時間點依聯集方式產生一組新的時間序列，序列大小當作Barcount，每檔股票的陣列變數如價格陣列長度都一致調成Barcount，沒有成交明細的時間點其陣列值以N/A或NULL{empty}填入，如表格 5範例示意，當掃描每根K棒時，依序處理該時間點每檔股，此時正在處理的股票其價格陣列變數以SetForeign函式取得，用完後再以RestorePriceArrays回存。

將圖表 6客制化程序致能，並指定存放客制化程序的檔案，圖表 1所示AA視窗按下”Backtest”（Individual or Portfolio），AFL執行時期就會進入客制化回朔測試；另一種方式可以在AFL開啟客制化回朔測試，進入CB後，Amibroker以COM元件開放CBI客制化回朔測試介面，物件諸元backtester、trade、signal， CB下用函式GetBacktesterObject才會有意義，否則回傳Null。

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Ticker	Ticker1	Ticker1	Ticker2	Ticker2	Ticker3	Ticker3
Individual CB	Pass1	Pass2	Pass1	Pass2	Pass1	Pass2	N/A
Portfolio CB	Pass1	N/A	Pass1	N/A	Pass1	N/A	Pass2

表格 4
Individual和Portfolio CB AFL執行流程

表格 5
Portfolio-level時間序列與陣列前置處理

小娃

圖表 5
回朔測試參數選項設置視窗

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最進階操作CBI，我們可以利用CBI架上訂單管理層，將交易信號、交易價格、時間、訂單編號欄位加入，實現限價單（IOC或Pending-Order），使用者可以操作開倉、平倉、更改訂單等動作。

1. 
   
2. 
   
3. SetOption("UseCustomBacktestProc", True ); //進入CB，CB程序直接寫在底下<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
   
4. SetCustomBacktestProc( "C:\\MyPath\\MyCustomBacktest.afl" ); //進入CB，指定含入的CB程序
   
5. if  ( Status("action") == actionBacktest  ) {
   
6. //pass1 code region，put basic backtest assignment & options setting
   
7. /*2. trading position type， Buy/Sell or /Short/Cover assignment*/
   
8. Buy = C < 39.00; Sell = 0; Short = 0; Cover = 0;
   
9. _Trace(Name()+“Current working action: Backtest”);
   
10. }
    
11. else
    
12. if  ( Status("action") == actionPortfolio ) {
    
13. //pass2 code region
    
14. printf(“Current working action: cunstom backtest”);
    
15. // retrieve the COM interface to portfolio backtester
    
16.        bo = GetBacktesterObject();
    
17.     bo.backtest();  //run the default backtest procedure
    
18. //add custom backtest procedure here
    
19. }
    
20. 
    

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Code 3
AFL客制化回朔測試

小娃

Backtester物件方法依彈性度控的制層次分成高中低，參照[1][3]裡有詳細的backtester物件詳細操作方法和屬性，若只需要簡單加入回朔測試效能因子至回朔測試報告，用高階層次和調用預設回朔測試程序即可達成。

1. 
   
2. 
   
3. /* Now custom-backtest procedure follows */<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
   
4. if( Status("action") == actionPortfolio )
   
5. {
   
6. bo = GetBacktesterObject();
   
7. bo.Backtest(); // run default backtest procedure
   
8. st = bo.GetPerformanceStats(0); // get stats for all trades
   
9. expectancy = st.GetValue("WinnersAvgProfit")*st.GetValue("WinnersPercent")/100 +
   
10. st.GetValue("LosersAvgLoss")*st.GetValue("LosersPercent")/100;
    
11. // Here we add custom metric to backtest report
    
12. bo.AddCustomMetric( "Expectancy ($)", expectancy );
    
13. }
    
14. 
    

複製代碼

Code 4
CBI範例一，高階使用方式

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圖表 6
回朔測試參數選項設置Portfolio tab視窗

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中階使用，signal、trade物件為backtester物件的成員，交易信號經處理後放至signal物件，執行迴圈處理每一根K棒，使用者完全管控該信號處理方式，是否做實際交易，根據當時淨值調整每筆交易部位大小（固定金額），管控持有倉位淨值佔總淨值水位，這些都能達成。

1. 
   
2. 
   
3. if( Status("action") == actionPortfolio ) {<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
   
4. bo = GetBacktesterObject();
   
5. bo.PreProcess();
   
6. for ( bar = 0; bar < BarCount; bar++ ) {
   
7. /* custome backtest procedure start here*/
   
8. CurrentPortfolioEquity = bo.Equity;
   
9. for ( sig = bo.GetFirstSignal( bar ); sig; sig = bo.GetNextSignal( bar ) ) {
   
10. if( CurrentPortfolioEquity > 50000 ) sig.PosSize = -20;
    
11. if( CurrentPortfolioEquity > 60000 ) sig.PosSize = -16;
    
12. if( CurrentPortfolioEquity > 80000 ) sig.PosSize = -12;
    
13. }
    
14. /* custome backtest procedure end here*/
    
15. bo.ProcessTradeSignals( bar );
    
16. }
    
17. bo.PostProcess();
    
18. }
    

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Code 5
CBI範例一，中階使用方式

小娃

方法PreProcess初始化回朔測試所需用到的變數，ProcessTradeSignal結合交易信號、交易價格落在K棒範圍內則會成交，將實際交易產生倉位記錄至trade物件， 每個trade物件管理一筆交易，交易記錄是由很多trade物件組成，分成成交且已平倉之交易與未平倉之交易。方法PostProcess將未平倉之交易關閉並產生最後回朔測試報告。Backtester的方法backtest實現預設回朔測試，等效於中階操作執行一次方法PreProcess、每個bar執行ProcessTradeSignal、執行一次PostProcess這三個方法封裝而成的處理程序。

若我們希望交易的條件不再局限在交易信號、交易價格，實現分批交易，完全掌控進場與出場，則可以自行規範進場與出場策略機制，直接呼叫最低階的EnterTrade和ExitTrade方法來操作trade物件，中階方法ProcessTradeSignal內部最後即是呼叫此兩個方法實際交易，也包含低階方法UpdateStats、HandleStops ，MaxOpenPosition、可下單餘額是否足夠於方法EnterTrade內比對。HandleStops處理ApplyStop或AA-->setting-->”Stop tab”設定的出場條件，HandleSops執行的時間點以ActivateStopsImmediately選項參數區分成實際交易之前或之後，放置於實際交易之前表示當有Stop出場部位所釋放的資金可在該K棒被使用，放置於實際交易之後表示該K棒無法立即用到即將出場部位所釋放的資金。

把backtester最底層函式包裝成訂單管理功能界面，此界面方便使用者於新增、退出或修改訂單時能綁定掛單類型、滑點控制、停損停利、移動式停損停利，還能記錄訂單完整歷程。

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1. if( Status("action") == actionPortfolio ) {
   
2. bo = GetBacktesterObject();
   
3. bo.PreProcess();
   
4. //encapsulate low-level method to build Order manage layer contain bellow feature
   
5. /* full control trade signal & trade price, decide your own trade conditions */
   
6. /* which signal do you want to deal with */
   
7. /* limit IOC(immediate or cancel) and pending Order */
   
8. /* slippage control */
   
9. /* Apply any type stop opened position */
   
10. for ( bar = 0; bar < BarCount; bar++ ) {
    
11. if (GetOption("ActivateStopsImmediately")==True)
    
12. bo.HandleStops(bar);
    
13. //process all signal object
    
14. for ( sig = bo.GetFirstSignal( bar ); sig; sig = bo.GetNextSignal( bar ) ) {
    
15. if (sig.IsEntry()) {
    
16. }
    
17. if (sig.IsExit()) {
    
18. }
    
19. }
    
20. if (GetOption("ActivateStopsImmediately")==True)
    
21. bo.HandleStops(bar);
    
22. bo.UpdateStats(bar, 2);
    
23. }
    
24. bo.PostProcess();
    
25. }
    

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Code 6
CBI範例，低階使用框架

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四、訂單管理

訂單型態分成立即成交否則取消(IOC)及等待單(Pending Order)，IOC單若未能在下一盤搓合成功單子會立刻進入取消，等待單則是掛出後會一直等候成交。交易所的市價單應該歸類成等待單，依掛單時間與價格優先排隊，市價單價格以最高買價買入和以最低賣價賣出以搶得較高優先權。AB預設回朔測試執行計畫先處理完交易信號，產生交易信號物件串列，在每個交易信號上做實際交易，此實際交易一定會成交，在現實市場中我們可能會希望在交易信號發生後，掛出比現在價格更高點賣出或更低點買入，因此額外動作需要把訂單收集，然後每根K棒去檢查等待單有否可以成交。交易所或券商的掛單附加額外功能還會實作各種出場機制，常見的有最大停損點、最大獲利、移動式停利(trailing stop)。AB是以Applystop函式或AA視窗”Stop tab”裡做出場條件設定，出場條件機制以大於或小於某個價位點來呈現，回朔測試每個回合針對開倉還未平倉的訂單匹配是否符合出場條件，符合就進行平倉，操作低階的CBI是調用backtester物件的Handlestop來執行此任務。

為AB bactest架上訂單管理層目地是為了實現交易所或券商對訂單支援的功能，訂單管理實作上拆成行為層，規範操作行為規則與狀態轉移，表格 6
描述每筆訂單包含等待、已成交、關閉三種狀態，等待單允許被取消或改單(價格或掛單數量) ，已成交單可以允許平倉或修改出場點。訂單spool包含一些基本資訊欄位表格 7
，實作上可以串列紀錄每一筆訂單所有動作。當策略決定要下單，調用OrderSend送出一筆訂單，該訂單誕生，訂單管理層模擬交易所或券商訂單行為規則，最終再調用AB backtester的EnterTrade/ExitTrade實際進出場；回測過程中有需要調整出場條件，或者直接呼叫OrderDelete、OrderClose結束訂單。

小娃

表格 6
訂單運作行為

表格 7
訂單基本資料結構欄位

小娃

五、回朔測試與真實交易系統

回朔測試模擬真實市場交易情境，整合了交易策略、計算指標運算、交易所與券商訂單管理功能、投資組合管理(portfolio-manage) 、即時部位權益數狀態分析(可動用資金、淨值、損益分析)，這樣的即時系統需把歷史資料一筆筆掃瞄，更新訂單spool狀態，投資組合管理最新統計資訊，運算策略產生交易信號。AB的環境之下發展真實AT交易系統模組整合接收最新報價、運行交易策略、處理訂單，說明群益報價、下單及成交回報API建置此系統

l接收即時資料，更新至AB的資料庫。報價API以non-blocking方式監看伺服器，有資料到達時，callback方式至使用者函式，callback函式註冊是保存函式進入點至指標變數供回調呼叫，API那端回調時可以經由working thread直接跳至或訊息通知UI thread進入，群益所有的回調都是佔用main UI thread。

l下單應該在成交回報連線狀態正常之下才允許進行，足以監看由AFL操作訂單之後的訂單狀態改變。成交回報也由單一支working thread監看連線，有新成交回報產生，跳入Callback函式更新本地端訂單spool，同樣地成交回報的回調函式執行緒角色亦為UI thread。

l報價、下單、成交回報均運行於main UI thread，已經避免掉multi-thread帶來的變數資料讀寫存取同步問題，但相對來說這三大動作佔用的執行時間配置就變得相當重要。

l手動啟動AT，以AFL運行於scan或filter，勾選AA視窗上”run every xxx”，AB的AT觸發架構無法與接收即時資料整合在同個流程下，而是在UI thread下設置一個timer事件，每次執行用靜態記下最新tick資料的日期時間與BarCount。

lAT連續2次AFL時間間隔，掛單、刪改單需讓本地端訂單spool與券商、交易所端訂單狀態同步，計算最新權益數。

l盤後離線時所有開倉和已平倉之交易保存匯出，投資組合管理軟體匯進報價，進行投資部位效益衡量因子分析(淨值變化、獲利期望值、勝率)。這種報告用來當作中長財務資金投資規劃，用以檢驗成效紀錄。

l系統當機或異常危機處理(含人工輔助)

Reference：
[1]        Porfolio Backtester Interface Reference Guide
[2]        http://www.amibroker.com/kb/category/afl/custom-backtest/
[3]        http://www.amibroker.com/docs/Houston2.pdf
[4]        Portfolio-level backtesting
[5]        Back-testing your trading ideas
[6]        Backtesting systems for futures contracts

綠茶妹

推！好文！
michael大大真是太厲害了！

gigi

好複雜看不懂
感覺michael大好像是住國外,英文強真好

ezbentley

michael大的程度超越我們太多了