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請問如何在近月期貨結算當日下單在遠月?

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發表於 18-3-27 08:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟是新手,想請問MC可以下單在遠月嗎?或者是近月期貨結算後當日收盤前可以下單在遠月嗎?
發表於 18-3-28 23:10 | 顯示全部樓層
僅提供我個人做法,
1.一般要先取得遠月期貨代碼
2.判斷時間是否為結算日
3.自動下單至遠月直到條件觸發自動平倉
 樓主| 發表於 18-4-6 08:22 | 顯示全部樓層
謝謝,我再試試看
發表於 18-4-6 09:04 | 顯示全部樓層
我認為單靠MC很難做到
自動策略是掛在Symbol上的
雖然MC Broker Profile 有個Symbol Mapping功能
你在結算日當天可以把TXF map到你想交易的月份
但你收到的行情還是近月的
近遠月通常會有價差存在
order  不論是limit order 或是stop order 都有個reference price
這個price是近月合約的  如何轉換為遠月的Price呢
(當然你可以掛上個data2, 取得遠月合約的價格)

另外, 近月合約在結算日13:30 後,  行情就停了
收不到行情, 策略就不會下單了

目前凱衛下單機有自種換倉的功能
那是開外掛DLL 做成的

但它還是不會自動把遠月行情自動接到(已結束的)近月行情後面



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