Aberration交易系统for MC

sh18

简介 一
　　很多靠直觉玩期货的朋友可能对Aberration策略还是有点陌生，这个曾经创下100%以上年收益率的传奇交易系统由Keith Fitschen于1986年发明。在1993年，他将该系统发布在美国《Future Truth》杂志上，自策略发布之日起，其绩效一直排名靠前，在1997年、2001年和2005年已发布交易系统的业绩排名中均名列第一。
　　这是一款中长线的交易系统，属于趋势追踪型策略，它在谷物、肉类、金属、能源、外汇、股指期货等8个品种之间灵活运转，通过长线地追踪趋势来获得盈利。而由于它同时在多个不相关或相关性很低的市场中进行交易，因此只需在一种或几种市场中获得趋势的高额盈利，就能弥补在其他不稳定市场中的亏损。它的交易频率一般是每年交易某一品种3-4次，60%的时间都持仓，平均每笔交易持仓60天。
　　该策略的开平仓策略是这样的：首先利用35日移动平均线和35日内收盘价的标准差，得出上中下三条轨道，当上一个Bar的收盘价上穿了上轨的时候开多，下穿了下轨的时候开空，下穿了中轨的时候平掉多头，上穿了中轨的时候平掉空头。
　　该策略的思想很简单，就是利用移动平均线和标准差设置通道，然后随时判断是否突破了通道，从而捕捉到趋势。而当趋势逐渐减弱的时候，由于中轨会先趋于缓和，因此当K线反向穿过中轨的时候，就可以认为趋势已经结束，止盈出场。而如果有趋势的误判，在K线反向穿过中轨的时候，也可以及时止损。
　　该策略发布的年代较早，在现在的交易行情下可能已经不怎么适用，但趋势捕捉的思想却是经久不衰的。
简介 二
Abberation交易系统由Keith Fitschen于1986年发明，并于1993年发布到Future Trust杂志上。有趣的是Keith并不是交易员出生，他在美国空军服役超过20年，专攻武器的导航系统，在时间序列数据的处理上有深厚的功力。
Abberation交易系统的特点是被动的趋势跟随，采用长期信号，在一个品种上每年交易3-4次，持有时间超过总交易时间的60%，并且可以根据不同的资金规模，分配不同的品种数目。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额利润，同时因为交易在多个不相关的市场，当某一品种回撤时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一个或多个品种能获得巨额利润。这些大额的利润弥补了那些没趋势市场的小额亏损。想着马上要看到赚钱的策略，我抑制不住内心的激动啊。
具体来说，Abberation系统利用3条轨道进行交易。首先计算该品种过去N日收盘价的算术平均MA(close)作为中轨(MID)，以收盘价的标准差std(close)作为波动性的衡量，计算上轨MID+mstd(close)以及下轨MID-mstd(close)。当价格突破上轨时做多，当价格回到中轨时平仓；反之，当价格突破下轨时做空，当价格回到中轨时平仓。

策略原理
Aberration也是一个通道突破系统,只不过其上下通道是由波动率决定。

具体计算过程如下：
(1)计算中轨：AveMa=Average(Close[1],Length);
(2)计算标准差： StdValue = StandardDev(Close[1],Length);
(3) 计算上轨：UpperBand=Avema+StdDevUpStdValue; （StdDevUp为上轨参数）
(4) 计算下轨：LowerBand=Avema-StdDevDnStdValue; （StdDevDn为下轨参数）

2、买卖条件：
多头：收盘价格突破上轨做多开仓，跌破中轨离场；
空头：收盘价格跌破下轨做空开仓，突破中轨离场。

nobu

1950也有一套傳說被FBI盯上的系統..

rickyho

十分感谢您了

daniel888

謝謝大大的分享，新手，有需要多看，多試各種的策略