本帖最後由 Simon 於 19-8-28 22:42 編輯
來說一下為什麼會 NN 類神經網路的IT工程師無法寫出賺錢的類神經網路程式交易
1.因為一般會研究NN的都是在學碩士生,
或是工作所需的 IT專職工程師,所以一定寫不出來...
為什麼?
因為他們不懂期貨/股票這是其一
其二是對類神經網路不是那麼熟悉...
因為如果懂期貨/股票就不需要去 Coding 當工程師啦...
因為對於股票期貨一知半解所以...
就只能用基本的K線理論 + 均線 + KD + MACD + RSI ... 來分析期貨/股票走勢
如何證明呢?
用網路搜尋 類神經網路 論文 + 期貨 or 股票 ... 就可以窺知一二...
http://www.management.fju.edu.tw ... caty01486513544.pdf
https://ir.nctu.edu.tw/bitstream/11536/45481/1/451601.pdf
上面的論文僅供參考...
2.操盤高手他也不需要去學NN,所以就形成了目前的狀況...
簡而言之就是沒有很懂期貨/股票的 IT 去專研 NN (包括我自己也是IT)...
所以一定寫不出可以賺錢的的程式交易
這是我目前觀察到的現象
那如何增加預測的精準度?
很簡單...
就是你如何去看盤,你看盤用到了那些參數,
包括一分K 30分K ... 或是其他的交易參數
通通加進去參數裡面...(前提是你的主觀交易成績還不錯,或者是你有找過老師上過課)
這樣才能增加預測的精準度,包括預測 NEXT K線, 漲跌幅...
NN才能理解你所理解的走勢,盤勢,還是趨勢...要不然你如何讓NN懂交易 ?
自己都不懂了,它又怎麼會懂呢?
以上建議僅供參考
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