我貼上去的圖表，是看盤軟體所顯示的，自動依照行情掛單內外盤去計算的 套利空間 數值。
數值 多是 負數，表示 無套利空間，反而是 損失。
只要是 同一 水平（STRIKE），
1、買C 賣P+期貨空單
2、買P 賣C+期貨多單
通通是 鎖定所有價格風險。不管決算在哪裡，組合單創立時的 套利 或 套損，多已經固定不變。
與基差（現貨與期貨的差距）也沒關係，鎖定了就是鎖定了。
跟決算價沒有關係。
依照 CME的規矩，既使鎖住 3合一這種組合單，也是要壓保證金。
要解開釋放保證金，代價是 1點，整個部位移轉給場內交易員。
台灣的遊戲規則，是否開放讓這種鎖定部位直接沖銷？
我倒是還沒見過，假若可以會很方便一種操作法。
分開建立 部位的時間，先買C，後賣P，最後 漲上去才賣期貨。
然後整包 沖銷。 |
發表於 12-1-6 18:07
顯身卡
發表於 12-1-6 21:02
