程式加入停損停利是否會造成過度最佳化的問題呢

a89212231

常常一隻表現普通的程式加入停損停利(不論是哪種)
往往能夠變廢為寶  獲利馬上好看不少
但問題是本來可能就有2~3個參數了有加上停損停利就變成4~5個
看起來實在讓人怕怕的

不知道各位大大的看法如何?

samuelho

一支程式有沒過於最佳化，不一定與變數多少有關。
程式是機械的，也許表達一個簡單的動作或觀念，
就須要許多語言或變數，只要觀念是正確的，
數值是符合個人需求且合理的，是無傷大雅。
組裝一台機器人，難道會擔心過於人性化所以只設計拳頭，卻不需要五指???
但是如果刻意在乎手指的完美比例，且還要有人的指甲指紋，那才是過於最佳化。

曾永政

也許比較極端，不過可以參考看看：http://www.yctseng.net/2011/12/blog-post_16.html

csk828

一支程式有沒過於最佳化(over-optimization)，可以用前行測試(forward test)作參考。
將最佳化後的程式，用於未來三個月的真實市場，看看成績如何。
強烈建議先用Simulation account，直至有良好表現，才考慮 real trade。

csk828

曾永政，謝謝你的文章分享。
大致同意閣下的意見／發現。
我編寫過千支程式。＂止蝕太短＂的程式，超過90%是不合格的。

a89212231

回復 3# 曾永政

看了那篇文章似乎主要強調"絕對金額"的停損停利無用論(有用的話就該反向?)

也就是說 凌波微步 大 是認同"絕對金額"以外的停損停利嗎?


另外樓下有人問的

"斷單最多的應該就是當沖系統了吧，所以當沖系統千萬別相信囉 ? "
也是我想問的
還是說當沖系統是例外

a89212231

回復 4# csk828


    我也認為最好要前行測試
不過 前行測試(非人工)  用在波段策略似乎會有誤差(因為天數到了本該持倉的卻被強制平倉)或是使用一些如果是人工絕對不會用的參數(EX:交易次數過少,夏普值過低,孤島)

hongkongalgo

我也認同CSK828的意見。

Fledge
A TradeStation EasyLanguage Specialist & Certified MultiCharts Consultant

hongkongalgo

回復 7# a89212231

"不過 前行測試(非人工)  用在波段策略似乎會有誤差＂
>>> 有誤差，總好過完全沒有測試。

"(因為天數到了本該持倉的卻被強制平倉)"
>>> 只要在程式上作出修改，便可做到轉倉的效果

或是使用一些如果是人工絕對不會用的參數(EX:交易次數過少,夏普值過低,孤島)
>>> 交易次數過少的策略，要考慮清楚是否值得使用。一般來說，Sample Size不能少於30
如果仍然想使用該策略，forward test的時間要更長。Be patience!

Fledge
A TradeStation EasyLanguage Specialist & Certified MultiCharts Consultant

a89212231

回復 9# hongkongalgo


    "(因為天數到了本該持倉的卻被強制平倉)"
>>> 只要在程式上作出修改，便可做到轉倉的效果

>>> 我指的是比如說設定200天重新演算一次,結果第200天可能剛好在大波段的開始,結果這段就沒做到

或是使用一些如果是人工絕對不會用的參數(EX:交易次數過少,夏普值過低,孤島)
>>> 交易次數過少的策略，要考慮清楚是否值得使用。一般來說，Sample Size不能少於30
如果仍然想使用該策略，forward test的時間要更長。Be patience!

>>> 想表示的是 可能因為這段時間沒什麼行情或是行情一衝到底 在forward test最佳化時電腦就會抓到交易次數過少的參數(電腦不會想說這是必然的,卻去更改參數,反而造成過度最佳化),而下一段時間如果行情走比較複雜一點馬上會死得很難看

hongkongalgo

回復 10# a89212231


你的意思是：＂optimization後，交易次數會減少。＂？

cloud667x

我覺得這很難講耶
這跟操作週期也有關係
似乎沒有絕對的答案

meimeichen

我覺得 停損停利沒有甚麼不好，反向交易也無所謂
重點是  策略碼 越短越簡潔越好
以前 寫策略 聽人家說 這個濾網 那個濾網   弄到最後 比臭比長 圖表好看 實戰通通變成 靠盃
現在 改變心態 一切從簡 反而發現結果不一樣

hongkongalgo

回復 13# meimeichen

MeiMeiChen，純粹分享，如有冒犯請見諒。

我覺得 停損停利沒有甚麼不好，
>> 我們寫了過千個不同種類的策略，洽巧無停利的Strategies遠遠比有停利的策略優勝得多。
此現象出現在我們九成以上的策略。
>> 停損 is mandatory (just for protection, no big performance difference)

反向交易也無所謂
>> Agree

重點是  策略碼 越短越簡潔越好
>> 我們不介意策略碼的長短，重點是profit factor > 1.8

meimeichen

回復 14# hongkongalgo

不好意思 可能我參與討論的表達方式 不好 還請您 多包涵


我想表達的 只是 不要太拘泥於策略一定要怎樣 才能有怎樣的結果，一切還是要參酌市場特性加以考量，您說是不是。

其實您的見解 都很有深度 很有參考價值的。



>> 我們寫了過千個不同種類的策略，洽巧無停利的Strategies遠遠比有停利的策略優勝得多。

這一點 可能要看在甚麼樣的市場環境吧。